Сравнение SCHX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между SCHX и SWPPX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHX и SWPPX
Основные характеристики
SCHX:
1.86
SWPPX:
1.79
SCHX:
2.49
SWPPX:
2.42
SCHX:
1.34
SWPPX:
1.33
SCHX:
2.83
SWPPX:
2.73
SCHX:
11.56
SWPPX:
11.27
SCHX:
2.09%
SWPPX:
2.05%
SCHX:
12.98%
SWPPX:
12.87%
SCHX:
-34.33%
SWPPX:
-55.06%
SCHX:
-0.79%
SWPPX:
-0.78%
Доходность по периодам
С начала года, SCHX показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 3.29%. За последние 10 лет акции SCHX превзошли акции SWPPX по среднегодовой доходности: 15.70% против 12.98% соответственно.
SCHX
3.54%
4.26%
13.15%
23.48%
16.01%
15.70%
SWPPX
3.29%
4.21%
12.38%
22.46%
14.25%
12.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHX и SWPPX
SCHX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHX и SWPPX
SCHX
SWPPX
Сравнение SCHX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHX и SWPPX
Дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности SWPPX в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 2.32% | 2.40% | 2.19% | 2.47% | 1.22% | 3.20% | 2.69% | 4.07% | 4.23% | 3.26% | 2.93% | 1.76% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.19% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок SCHX и SWPPX
Максимальная просадка SCHX за все время составила -34.33%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHX и SWPPX
Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) составляет 3.27%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что SCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.