Сравнение SCHX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHX или SWPPX.
Доходность
Сравнение доходности SCHX и SWPPX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHX показывает доходность 25.34%, а SWPPX немного ниже – 24.51%. За последние 10 лет акции SCHX превзошли акции SWPPX по среднегодовой доходности: 14.79% против 13.10% соответственно.
SCHX
25.34%
0.87%
12.25%
33.49%
16.83%
14.79%
SWPPX
24.51%
0.57%
11.39%
31.99%
15.29%
13.10%
Основные характеристики
| SCHX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 2.61 |
| Коэф-т Сортино | 3.62 | 3.49 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.93 | 3.80 |
| Коэф-т Мартина | 17.65 | 17.12 |
| Индекс Язвы | 1.90% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 12.37% | 12.31% |
| Макс. просадка | -34.33% | -55.06% |
| Текущая просадка | -2.19% | -2.15% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHX и SWPPX
SCHX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SCHX и SWPPX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHX и SWPPX
Дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности SWPPX в 1.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.20% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 1.92% | 2.04% | 1.76% | 1.65% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.15% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок SCHX и SWPPX
Максимальная просадка SCHX за все время составила -34.33%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHX и SWPPX
Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 4.23% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.