Сравнение SCHX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между SCHX и SWPPX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHX и SWPPX
Основные характеристики
SCHX:
2.28
SWPPX:
2.10
SCHX:
3.01
SWPPX:
2.80
SCHX:
1.42
SWPPX:
1.39
SCHX:
3.38
SWPPX:
3.12
SCHX:
14.85
SWPPX:
13.52
SCHX:
1.95%
SWPPX:
1.95%
SCHX:
12.70%
SWPPX:
12.59%
SCHX:
-34.33%
SWPPX:
-55.06%
SCHX:
-2.74%
SWPPX:
-3.72%
Доходность по периодам
С начала года, SCHX показывает доходность 26.93%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 24.49%. За последние 10 лет акции SCHX превзошли акции SWPPX по среднегодовой доходности: 15.53% против 12.92% соответственно.
SCHX
26.93%
0.37%
10.64%
27.57%
16.59%
15.53%
SWPPX
24.49%
-1.37%
7.94%
24.91%
14.50%
12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHX и SWPPX
SCHX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHX и SWPPX
Дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, тогда как SWPPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.79% | 3.54% | 2.47% | 3.01% | 3.52% | 5.47% | 4.46% | 5.10% | 3.26% | 5.11% | 4.40% | 2.58% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 0.00% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок SCHX и SWPPX
Максимальная просадка SCHX за все время составила -34.33%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHX и SWPPX
Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 3.98% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.