Сравнение SCHX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SCHX и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHX или VTI.
Доходность
Сравнение доходности SCHX и VTI
Доходность по периодам
С начала года, SCHX показывает доходность 25.34%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 23.63%. За последние 10 лет акции SCHX превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 14.79% против 12.59% соответственно.
SCHX
25.34%
0.87%
12.25%
33.49%
16.83%
14.79%
VTI
23.63%
0.87%
11.41%
32.34%
14.66%
12.59%
Основные характеристики
| SCHX | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 3.62 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 3.93 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 17.65 | 16.56 |
| Индекс Язвы | 1.90% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 12.37% | 12.51% |
| Макс. просадка | -34.33% | -55.45% |
| Текущая просадка | -2.19% | -2.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHX и VTI
И SCHX, и VTI имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SCHX и VTI составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHX и VTI
Дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности VTI в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.20% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 1.92% | 2.04% | 1.76% | 1.65% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок SCHX и VTI
Максимальная просадка SCHX за все время составила -34.33%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHX и VTI
Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.23% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.