Сравнение VOO с RSPG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG).
VOO и RSPG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. RSPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VOO и RSPG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOO и RSPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 33.74% | 7.01% | 6.09% | 4.49% | 57.97% | 57.73% | -32.44% | 13.38% | -24.68% | -6.39% |
Доходность по периодам
С начала года, VOO показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у RSPG с доходностью 33.74%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции RSPG по среднегодовой доходности: 14.14% против 11.25% соответственно.
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
RSPG
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 33.74%
- 6 месяцев
- 33.64%
- 1 год
- 31.63%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 23.95%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOO и RSPG
VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии RSPG в 0.40%.
Доходность на риск
VOO vs. RSPG — Ранг доходности на риск
VOO
RSPG
Сравнение VOO c RSPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOO | RSPG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.15 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.54 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.55 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 4.32 | +2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOO | RSPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.15 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.84 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.34 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.18 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между VOO и RSPG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOO и RSPG
Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности RSPG в 1.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 1.95% | 2.60% | 2.43% | 2.84% | 3.43% | 2.37% | 3.15% | 2.15% | 2.18% | 2.55% | 1.14% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок VOO и RSPG
Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки RSPG в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и RSPG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOO | RSPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -79.98% | +45.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -21.05% | +9.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -28.44% | +3.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.99% | -73.17% | +39.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -6.04% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -25.63% | +21.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 7.55% | -5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOO и RSPG
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 5.34%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOO | RSPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 6.30% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 15.29% | -5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 27.69% | -9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 28.51% | -11.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 33.58% | -15.59% |