Сравнение RSPG с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
RSPG и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSPG или XLE.
Основные характеристики
| RSPG | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.35% | 14.57% |
| Дох-ть за 1 год | 16.17% | 17.55% |
| Дох-ть за 3 года | 20.52% | 21.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.21% | 14.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.24% | 4.75% |
| Коэф-т Шарпа | 0.85 | 0.96 |
| Коэф-т Сортино | 1.24 | 1.39 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 1.16 | 1.29 |
| Коэф-т Мартина | 2.67 | 3.01 |
| Индекс Язвы | 5.90% | 5.71% |
| Дневная вол-ть | 18.62% | 17.83% |
| Макс. просадка | -79.98% | -71.54% |
| Текущая просадка | -3.44% | -2.85% |
Корреляция
Корреляция между RSPG и XLE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RSPG и XLE
С начала года, RSPG показывает доходность 13.35%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 14.57%. За последние 10 лет акции RSPG уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 3.24% против 4.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPG и XLE
RSPG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RSPG c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPG и XLE
Дивидендная доходность RSPG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности XLE в 3.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 2.52% | 2.84% | 3.43% | 2.37% | 3.15% | 2.15% | 2.18% | 2.55% | 1.14% | 2.80% | 1.97% | 0.98% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.18% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок RSPG и XLE
Максимальная просадка RSPG за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPG и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RSPG и XLE
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что RSPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.