Сравнение RSPG с MLPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX).
RSPG и MLPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. MLPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSPG или MLPX.
Основные характеристики
| RSPG | MLPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.18% | 43.10% |
| Дох-ть за 1 год | 15.07% | 49.71% |
| Дох-ть за 3 года | 22.01% | 23.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.99% | 19.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.45% | 6.28% |
| Коэф-т Шарпа | 0.84 | 3.63 |
| Коэф-т Сортино | 1.24 | 4.90 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 1.16 | 7.89 |
| Коэф-т Мартина | 2.66 | 28.55 |
| Индекс Язвы | 5.90% | 1.77% |
| Дневная вол-ть | 18.64% | 13.89% |
| Макс. просадка | -79.98% | -70.59% |
| Текущая просадка | -2.73% | -0.72% |
Корреляция
Корреляция между RSPG и MLPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RSPG и MLPX
С начала года, RSPG показывает доходность 14.18%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 43.10%. За последние 10 лет акции RSPG уступали акциям MLPX по среднегодовой доходности: 3.45% против 6.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPG и MLPX
RSPG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MLPX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RSPG c MLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPG и MLPX
Дивидендная доходность RSPG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности MLPX в 4.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 2.50% | 2.84% | 3.43% | 2.37% | 3.15% | 2.15% | 2.18% | 2.55% | 1.14% | 2.80% | 1.97% | 0.98% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.20% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.33% | 5.78% | 5.98% | 4.37% | 5.52% | 4.82% | 2.16% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок RSPG и MLPX
Максимальная просадка RSPG за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки MLPX в -70.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPG и MLPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RSPG и MLPX
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что RSPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.