PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPG с MLPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPG с MLPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPG (Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF) and MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - RSPG is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index, while MLPX is a MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPG returned 9.73%/yr vs 12.41%/yr for MLPX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. RSPG charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for MLPX.

Доходность

Сравнение доходности RSPG и MLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPG показывает доходность 34.27%, что значительно выше, чем у MLPX с доходностью 23.59%. За последние 10 лет акции RSPG уступали акциям MLPX по среднегодовой доходности: 9.73% против 12.41% соответственно.

RSPG

1 день
1.25%
1 месяц
-2.65%
С начала года
34.27%
6 месяцев
28.95%
1 год
47.49%
3 года*
19.93%
5 лет*
21.10%
10 лет*
9.73%

MLPX

1 день
-0.39%
1 месяц
-2.15%
С начала года
23.59%
6 месяцев
23.51%
1 год
22.94%
3 года*
28.13%
5 лет*
20.92%
10 лет*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPG и MLPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		34.27%7.01%6.09%4.49%57.97%57.73%-32.44%13.38%-24.68%-6.39%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		23.59%4.96%42.90%15.77%21.54%39.63%-20.32%19.04%-15.64%-4.53%

Correlation

The correlation between RSPG and MLPX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2013 г.

0.81

The correlation between RSPG and MLPX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.81 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSPG и MLPX

Секторы
RSPG
MLPX

Энергетика

100.0%
99.5%

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

0.3%

Энергетика

RSPG
100.0%
MLPX
99.5%

Финансовые услуги

RSPG
0.0%
MLPX

-

Сырьевые материалы

RSPG

-

MLPX

-

Коммуникационные услуги

RSPG

-

MLPX

-

Потребительский циклический сектор

RSPG

-

MLPX

-

Потребительский защитный сектор

RSPG

-

MLPX

-

Здравоохранение

RSPG

-

MLPX

-

Промышленность

RSPG

-

MLPX

-

Недвижимость

RSPG

-

MLPX

-

Технологии

RSPG

-

MLPX

-

Коммунальные услуги

RSPG

-

MLPX
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с SPYRSPG с VDERSPG с IUES.LRSPG с CNRGRSPG с ENFR
Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с UMIMLPX с TPYPMLPX с IYE

Доходность на риск

RSPG vs. MLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPG c MLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPGMLPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

1.50

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

2.09

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.92

2.82

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.59

7.27

+4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPG vs. MLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPG на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа MLPX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPG и MLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPGMLPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.50

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.05

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.47

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.35

-0.17

Просадки

Сравнение просадок RSPG и MLPX

Максимальная просадка RSPG за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPG и MLPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPGMLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-70.67%

-9.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-8.18%

-4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.06%

-16.77%

-6.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-19.72%

-8.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.17%

-64.70%

-8.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-5.68%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.47%

-16.63%

-8.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

3.17%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPG и MLPX

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что RSPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPGMLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

6.41%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.77%

11.84%

+4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.69%

15.38%

+6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.31%

20.08%

+8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.57%

26.50%

+7.07%

Сравнение комиссий RSPG и MLPX

RSPG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MLPX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPG и MLPX

Дивидендная доходность RSPG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности MLPX в 4.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.15%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		1.94%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%

Часто задаваемые вопросы

RSPG and MLPX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPG has higher volatility (8.19%) compared to MLPX (6.41%). In terms of maximum drawdown, RSPG dropped -79.98% vs MLPX's -70.67%.

On 10-year performance, MLPX leads with 12.41% vs 9.73% for RSPG. On fees, RSPG is cheaper at 0.40% per year. On volatility, MLPX has been the lower-risk option at 6.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MLPX has performed better with a 12.41% return vs 9.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPG is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for MLPX.

MLPX has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 1.94% for RSPG.

RSPG is categorized as Energy Equities, while MLPX is MLPs. RSPG tracks S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index, while MLPX tracks Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.40% for RSPG and 0.45% for MLPX.

RSPG currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPG и MLPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор