PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPG с VDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPG с VDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Vanguard Energy ETF (VDE).

RSPG и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPG и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPG и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		33.74%7.01%6.09%4.49%57.97%57.73%-32.44%13.38%-24.68%-6.39%
VDE
Vanguard Energy ETF		33.23%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RSPG показывает доходность 33.74%, а VDE немного ниже – 33.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RSPG имеют среднегодовую доходность 11.25%, а акции VDE немного отстают с 10.83%.

RSPG

1 день
-3.23%
1 месяц
4.35%
С начала года
33.74%
6 месяцев
33.64%
1 год
31.63%
3 года*
18.70%
5 лет*
23.95%
10 лет*
11.25%

VDE

1 день
-3.61%
1 месяц
4.27%
С начала года
33.23%
6 месяцев
34.21%
1 год
31.84%
3 года*
17.03%
5 лет*
23.32%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с IUES.LRSPG с SPYRSPG с MLPXRSPG с ENFRRSPG с CNRG
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с IYE

Сравнение комиссий RSPG и VDE

RSPG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.

RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
VDE
Vanguard Energy ETF

Доходность на риск

RSPG vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPG c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPGVDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.67

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.72

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

4.92

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPG vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPG на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDE равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPG и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPGVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.27

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.88

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.36

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.28

-0.10

Корреляция

Корреляция между RSPG и VDE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPG и VDE

Дивидендная доходность RSPG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности VDE в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		1.95%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.36%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Просадки

Сравнение просадок RSPG и VDE

Максимальная просадка RSPG за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPG и VDE.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPGVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-74.20%

-5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.05%

-18.91%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-26.58%

-1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.17%

-69.29%

-3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-5.74%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.63%

-20.06%

-5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.55%

6.61%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPG и VDE

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Vanguard Energy ETF (VDE) имеют волатильность 6.30% и 6.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPGVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

6.29%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.29%

14.31%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.69%

25.19%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.51%

26.53%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.58%

29.88%

+3.70%