Сравнение RSPG с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Vanguard Energy ETF (VDE).
RSPG и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSPG или VDE.
Основные характеристики
| RSPG | VDE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.62% | 14.03% |
| Дох-ть за 1 год | 14.99% | 16.19% |
| Дох-ть за 3 года | 20.21% | 20.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.07% | 15.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.20% | 4.16% |
| Коэф-т Шарпа | 0.72 | 0.81 |
| Коэф-т Сортино | 1.09 | 1.21 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.99 | 1.10 |
| Коэф-т Мартина | 2.29 | 2.66 |
| Индекс Язвы | 5.90% | 5.56% |
| Дневная вол-ть | 18.66% | 18.15% |
| Макс. просадка | -79.98% | -74.16% |
| Текущая просадка | -4.06% | -2.88% |
Корреляция
Корреляция между RSPG и VDE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RSPG и VDE
С начала года, RSPG показывает доходность 12.62%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 14.03%. За последние 10 лет акции RSPG уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: 3.20% против 4.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPG и VDE
RSPG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RSPG c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPG и VDE
Дивидендная доходность RSPG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности VDE в 3.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 2.53% | 2.84% | 3.43% | 2.37% | 3.15% | 2.15% | 2.18% | 2.55% | 1.14% | 2.80% | 1.97% | 0.98% |
VDE Vanguard Energy ETF | 3.07% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок RSPG и VDE
Максимальная просадка RSPG за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPG и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RSPG и VDE
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что RSPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.