Сравнение RSPG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
RSPG и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSPG или SPY.
Основные характеристики
| RSPG | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.90% | 27.16% |
| Дох-ть за 1 год | 16.46% | 37.73% |
| Дох-ть за 3 года | 22.30% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.10% | 15.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.52% | 13.38% |
| Коэф-т Шарпа | 0.95 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 1.37 | 4.32 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 1.31 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 3.01 | 21.51 |
| Индекс Язвы | 5.90% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 18.66% | 12.20% |
| Макс. просадка | -79.98% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.12% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RSPG и SPY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RSPG и SPY
С начала года, RSPG показывает доходность 14.90%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.16%. За последние 10 лет акции RSPG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.52% против 13.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPG и SPY
RSPG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RSPG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPG и SPY
Дивидендная доходность RSPG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 2.48% | 2.84% | 3.43% | 2.37% | 3.15% | 2.15% | 2.18% | 2.55% | 1.14% | 2.80% | 1.97% | 0.98% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок RSPG и SPY
Максимальная просадка RSPG за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RSPG и SPY
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что RSPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.