PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPG с CNRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPG с CNRG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RSPG (Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF) and CNRG (SPDR S&P Kensho Clean Power ETF) are both exchange-traded funds - RSPG is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index, while CNRG is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Kensho Clean Power Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RSPG returned 19.40%/yr vs 2.39%/yr for CNRG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. RSPG charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for CNRG.

Доходность

Сравнение доходности RSPG и CNRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPG показывает доходность 23.86%, что значительно выше, чем у CNRG с доходностью 21.96%.

RSPG

1 день
-1.36%
1 месяц
-9.16%
С начала года
23.86%
6 месяцев
24.59%
1 год
33.90%
3 года*
17.45%
5 лет*
19.40%
10 лет*
8.77%

CNRG

1 день
-0.96%
1 месяц
-6.09%
С начала года
21.96%
6 месяцев
17.59%
1 год
89.93%
3 года*
11.82%
5 лет*
2.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPG и CNRG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		23.86%7.01%6.09%4.49%57.97%57.73%-32.44%13.38%-24.40%
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		21.96%50.23%-14.48%-11.55%-7.98%-15.68%138.35%63.26%-2.05%

Correlation

The correlation between RSPG and CNRG is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2018 г.

0.35

Over the past year, the correlation between RSPG and CNRG has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RSPG и CNRG

Секторы
RSPG
CNRG

Энергетика

100.0%
23.5%

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

37.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

10.6%

Коммунальные услуги

-

27.1%

Энергетика

RSPG
100.0%
CNRG
23.5%

Финансовые услуги

RSPG
0.0%
CNRG

-

Сырьевые материалы

RSPG

-

CNRG

-

Коммуникационные услуги

RSPG

-

CNRG

-

Потребительский циклический сектор

RSPG

-

CNRG
1.6%

Потребительский защитный сектор

RSPG

-

CNRG

-

Здравоохранение

RSPG

-

CNRG

-

Промышленность

RSPG

-

CNRG
37.1%

Недвижимость

RSPG

-

CNRG

-

Технологии

RSPG

-

CNRG
10.6%

Коммунальные услуги

RSPG

-

CNRG
27.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с SPYRSPG с VDERSPG с IUES.LRSPG с MLPXRSPG с ENFR
Часто сравнивают с CNRG:
CNRG с ICLNCNRG с TANCNRG с QCLNCNRG с BKLCCNRG с KRBNCNRG с CURECNRG с LCTD

Доходность на риск

RSPG vs. CNRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CNRG
Ранг доходности на риск CNRG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNRG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPG c CNRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPGCNRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.38

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.82

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

5.02

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.23

12.13

-4.91

RSPG vs. CNRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPG на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа CNRG равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPG и CNRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPG и CNRG

Максимальная просадка RSPG за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки CNRG в -68.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPG и CNRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPGCNRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-68.49%

-11.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-18.01%

+4.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.06%

-48.77%

+25.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-59.17%

+30.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.98%

-20.69%

+7.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.42%

-31.72%

+6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

7.44%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPG и CNRG

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) составляет 7.18%, в то время как у SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) волатильность равна 15.62%. Это указывает на то, что RSPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPGCNRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

15.62%

-8.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.91%

27.21%

-10.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.91%

38.07%

-16.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.25%

34.47%

-6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.53%

35.98%

-2.45%

Сравнение комиссий RSPG и CNRG

RSPG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CNRG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPG и CNRG

Дивидендная доходность RSPG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности CNRG в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		1.12%1.46%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%0.00%0.00%0.00%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		2.14%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%

Часто задаваемые вопросы

RSPG and CNRG have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNRG has higher volatility (15.62%) compared to RSPG (7.18%). In terms of maximum drawdown, RSPG dropped -79.98% vs CNRG's -68.49%.

On 5-year performance, RSPG leads with 19.40% vs 2.39% for CNRG. On fees, RSPG is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPG has been the lower-risk option at 7.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RSPG has performed better with a 19.40% return vs 2.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPG is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for CNRG.

RSPG has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 1.12% for CNRG.

RSPG is categorized as Energy Equities, while CNRG is Alternative Energy Equities. RSPG tracks S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index, while CNRG tracks S&P Kensho Clean Power Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.40% for RSPG and 0.45% for CNRG.

CNRG currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPG и CNRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор