PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPG с CNRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPG с CNRG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSPG (Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF) and CNRG (SPDR S&P Kensho Clean Power ETF) are both exchange-traded funds - RSPG is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index, while CNRG is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Kensho Clean Power Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RSPG returned 21.17%/yr vs 5.26%/yr for CNRG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. RSPG charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for CNRG.

Доходность

Сравнение доходности RSPG и CNRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPG показывает доходность 34.68%, что значительно ниже, чем у CNRG с доходностью 36.98%.

RSPG

1 день
0.30%
1 месяц
-2.06%
С начала года
34.68%
6 месяцев
28.63%
1 год
50.95%
3 года*
20.41%
5 лет*
21.17%
10 лет*
9.40%

CNRG

1 день
0.22%
1 месяц
14.21%
С начала года
36.98%
6 месяцев
26.99%
1 год
119.71%
3 года*
15.60%
5 лет*
5.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPG и CNRG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		34.68%7.01%6.09%4.49%57.97%57.73%-32.44%13.38%-22.11%
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		36.98%50.23%-14.48%-11.55%-7.98%-15.68%138.35%63.26%-2.87%

Correlation

The correlation between RSPG and CNRG is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г.

0.35

Over the past year, the correlation between RSPG and CNRG has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RSPG и CNRG

Секторы
RSPG
CNRG

Энергетика

100.0%
3.0%

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

41.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

29.1%

Коммунальные услуги

-

25.2%

Энергетика

RSPG
100.0%
CNRG
3.0%

Финансовые услуги

RSPG
0.0%
CNRG

-

Сырьевые материалы

RSPG

-

CNRG

-

Коммуникационные услуги

RSPG

-

CNRG

-

Потребительский циклический сектор

RSPG

-

CNRG
1.6%

Потребительский защитный сектор

RSPG

-

CNRG

-

Здравоохранение

RSPG

-

CNRG

-

Промышленность

RSPG

-

CNRG
41.2%

Недвижимость

RSPG

-

CNRG

-

Технологии

RSPG

-

CNRG
29.1%

Коммунальные услуги

RSPG

-

CNRG
25.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с SPYRSPG с VDERSPG с IUES.LRSPG с MLPXRSPG с ENFR
Часто сравнивают с CNRG:
CNRG с ICLNCNRG с TANCNRG с QCLNCNRG с BKLCCNRG с KRBNCNRG с CURECNRG с LCTD

Доходность на риск

RSPG vs. CNRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CNRG
Ранг доходности на риск CNRG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNRG: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPG c CNRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPGCNRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
3.32

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.63

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.47

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

6.79

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

17.40

-5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPG vs. CNRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPG на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNRG равному 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPG и CNRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPGCNRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

3.32

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.16

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.62

-0.44

Просадки

Сравнение просадок RSPG и CNRG

Максимальная просадка RSPG за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки CNRG в -68.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPG и CNRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPGCNRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-68.49%

-11.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-17.73%

+5.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.06%

-48.77%

+25.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-59.17%

+30.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-10.92%

+5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.46%

-31.81%

+6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

6.90%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPG и CNRG

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) составляет 8.20%, в то время как у SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что RSPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPGCNRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

11.64%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.71%

25.44%

-8.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.64%

36.33%

-14.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.31%

33.99%

-5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.56%

35.77%

-2.21%

Сравнение комиссий RSPG и CNRG

RSPG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CNRG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPG и CNRG

Дивидендная доходность RSPG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности CNRG в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		1.01%1.46%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%0.00%0.00%0.00%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		1.94%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%

Часто задаваемые вопросы

RSPG and CNRG have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNRG has higher volatility (11.64%) compared to RSPG (8.20%). In terms of maximum drawdown, RSPG dropped -79.98% vs CNRG's -68.49%.

On 5-year performance, RSPG leads with 21.17% vs 5.26% for CNRG. On fees, RSPG is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPG has been the lower-risk option at 8.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RSPG has performed better with a 21.17% return vs 5.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPG is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for CNRG.

RSPG has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.01% for CNRG.

RSPG is categorized as Energy Equities, while CNRG is Alternative Energy Equities. RSPG tracks S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index, while CNRG tracks S&P Kensho Clean Power Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.40% for RSPG and 0.45% for CNRG.

CNRG currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPG и CNRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор