PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPG с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPG с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

RSPG и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPG и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPG и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		33.74%7.01%6.09%4.49%57.97%57.73%-32.44%13.38%-24.68%-6.39%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, RSPG показывает доходность 33.74%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции RSPG уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 11.25% против 16.95% соответственно.

RSPG

1 день
-3.23%
1 месяц
4.35%
С начала года
33.74%
6 месяцев
33.64%
1 год
31.63%
3 года*
18.70%
5 лет*
23.95%
10 лет*
11.25%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с VDERSPG с IUES.LRSPG с SPYRSPG с MLPXRSPG с ENFRRSPG с CNRG
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий RSPG и SCHG

RSPG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

RSPG vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPG c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPGSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.76

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.24

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.09

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

3.71

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPG vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPG на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPG и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPGSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.76

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.57

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.79

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.79

-0.61

Корреляция

Корреляция между RSPG и SCHG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPG и SCHG

Дивидендная доходность RSPG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		1.95%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок RSPG и SCHG

Максимальная просадка RSPG за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPG и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPGSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-34.59%

-45.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.05%

-16.41%

-4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-34.59%

+6.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.17%

-34.59%

-38.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-12.51%

+6.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.63%

-5.22%

-20.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.55%

4.84%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPG и SCHG

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) составляет 6.30%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что RSPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPGSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

6.77%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.29%

12.54%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.69%

22.45%

+5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.51%

22.31%

+6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.58%

21.51%

+12.07%