PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPG с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPG с SCHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSPG (Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - RSPG is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPG returned 9.40%/yr vs 18.74%/yr for SCHG. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. RSPG charges 0.40%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности RSPG и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPG показывает доходность 34.68%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции RSPG уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 9.40% против 18.74% соответственно.

RSPG

1 день
0.30%
1 месяц
-2.06%
С начала года
34.68%
6 месяцев
28.63%
1 год
50.95%
3 года*
20.41%
5 лет*
21.17%
10 лет*
9.40%

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPG и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		34.68%7.01%6.09%4.49%57.97%57.73%-32.44%13.38%-24.68%-6.39%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between RSPG and SCHG is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г.

0.44

The correlation between RSPG and SCHG shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSPG и SCHG

Секторы
RSPG
SCHG

Энергетика

100.0%
0.8%

Финансовые услуги

0.0%
6.7%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

16.0%

Потребительский циклический сектор

-

12.7%

Потребительский защитный сектор

-

1.7%

Здравоохранение

-

7.7%

Промышленность

-

5.8%

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

-

46.3%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Энергетика

RSPG
100.0%
SCHG
0.8%

Финансовые услуги

RSPG
0.0%
SCHG
6.7%

Сырьевые материалы

RSPG

-

SCHG
1.4%

Коммуникационные услуги

RSPG

-

SCHG
16.0%

Потребительский циклический сектор

RSPG

-

SCHG
12.7%

Потребительский защитный сектор

RSPG

-

SCHG
1.7%

Здравоохранение

RSPG

-

SCHG
7.7%

Промышленность

RSPG

-

SCHG
5.8%

Недвижимость

RSPG

-

SCHG
0.5%

Технологии

RSPG

-

SCHG
46.3%

Коммунальные услуги

RSPG

-

SCHG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SPYRSPG с VDERSPG с IUES.LRSPG с MLPXRSPG с CNRGRSPG с ENFR
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

RSPG vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPG c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPGSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.60

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.18

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.28

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

1.51

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

5.04

+7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPG vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPG на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPG и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPGSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.60

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.71

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.87

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.85

-0.66

Просадки

Сравнение просадок RSPG и SCHG

Максимальная просадка RSPG за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPG и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPGSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-34.59%

-45.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-16.41%

+4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.06%

-23.39%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-34.59%

+6.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.17%

-34.59%

-38.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-1.44%

-3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.46%

-5.20%

-20.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

4.90%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPG и SCHG

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что RSPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPGSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

3.61%

+4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.71%

11.62%

+5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.64%

15.49%

+6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.31%

22.26%

+6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.56%

21.55%

+12.01%

Сравнение комиссий RSPG и SCHG

RSPG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPG и SCHG

Дивидендная доходность RSPG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		1.94%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

RSPG and SCHG have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPG has higher volatility (8.20%) compared to SCHG (3.61%). In terms of maximum drawdown, RSPG dropped -79.98% vs SCHG's -34.59%.

On 10-year performance, SCHG leads with 18.74% vs 9.40% for RSPG. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHG has performed better with a 18.74% return vs 9.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.40% for RSPG.

RSPG has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.36% for SCHG.

RSPG is categorized as Energy Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. RSPG tracks S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.40% for RSPG and 0.04% for SCHG.

RSPG currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPG и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор