Сравнение VOO с RSG
VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while RSG (Republic Services, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VOO returned 15.50%/yr vs 17.46%/yr for RSG. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VOO и RSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOO показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у RSG с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции VOO уступали акциям RSG по среднегодовой доходности: 15.50% против 17.46% соответственно.
VOO
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 24.36%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 15.50%
RSG
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- -15.74%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 17.46%
Сравнение доходности по годам VOO и RSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 9.08% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
RSG Republic Services, Inc. | -0.38% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
Correlation
The correlation between VOO and RSG is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.48 |
The correlation between VOO and RSG shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOO vs. RSG — Ранг доходности на риск
VOO
RSG
Сравнение VOO c RSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOO | RSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.87 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | -0.77 | +3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.42 | -1.28 | +13.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOO и RSG
Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и RSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOO | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -65.99% | +32.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -20.44% | +11.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.69% | -22.54% | +3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -22.54% | -1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.99% | -34.02% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -17.77% | +15.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -11.83% | +8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 12.50% | -10.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOO и RSG
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 4.34%, в то время как у Republic Services, Inc. (RSG) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOO | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 7.23% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 13.74% | -4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | 18.67% | -6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 18.17% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 19.08% | -1.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOO и RSG
Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности RSG в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSG Republic Services, Inc. | 1.17% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
VOO and RSG have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSG has higher volatility (7.23%) compared to VOO (4.34%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs RSG's -65.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOO и RSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор