PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с RPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с RPG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both exchange-traded funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while RPG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOO returned 15.56%/yr vs 14.81%/yr for RPG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VOO charges 0.03%/yr vs 0.35%/yr for RPG.

Доходность

Сравнение доходности VOO и RPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 10.91%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 31.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOO имеют среднегодовую доходность 15.56%, а акции RPG немного отстают с 14.81%.

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%

RPG

1 день
0.16%
1 месяц
11.54%
С начала года
31.51%
6 месяцев
32.14%
1 год
41.04%
3 года*
28.39%
5 лет*
13.02%
10 лет*
14.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и RPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		31.51%13.41%28.23%8.04%-27.55%29.40%29.34%28.34%-4.53%26.20%

Correlation

The correlation between VOO and RPG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.90

The correlation between VOO and RPG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOO и RPG

Секторы
VOO
RPG

Технологии

35.7%
39.6%

Финансовые услуги

11.6%
5.2%

Коммуникационные услуги

11.3%
8.8%

Потребительский циклический сектор

10.2%
17.1%

Здравоохранение

8.5%
7.0%

Промышленность

8.3%
17.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
1.1%

Энергетика

3.5%
1.4%

Коммунальные услуги

2.4%
1.1%

Недвижимость

1.9%
1.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.5%

Технологии

VOO
35.7%
RPG
39.6%

Финансовые услуги

VOO
11.6%
RPG
5.2%

Коммуникационные услуги

VOO
11.3%
RPG
8.8%

Потребительский циклический сектор

VOO
10.2%
RPG
17.1%

Здравоохранение

VOO
8.5%
RPG
7.0%

Промышленность

VOO
8.3%
RPG
17.6%

Потребительский защитный сектор

VOO
4.9%
RPG
1.1%

Энергетика

VOO
3.5%
RPG
1.4%

Коммунальные услуги

VOO
2.4%
RPG
1.1%

Недвижимость

VOO
1.9%
RPG
1.1%

Сырьевые материалы

VOO
1.8%
RPG
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SPYGRPG с VOOGRPG с SCHGRPG с RSPRPG с VUG

Доходность на риск

VOO vs. RPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c RPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOORPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.09

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.82

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.72

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.73

14.56

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOO vs. RPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPG равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и RPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOORPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.09

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.56

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.65

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.54

+0.34

Просадки

Сравнение просадок VOO и RPG

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и RPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOORPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-53.27%

+19.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-11.08%

+2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-24.75%

+6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-35.59%

+11.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-36.58%

+2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

0.00%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-8.84%

+5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.83%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и RPG

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 2.84%, в то время как у Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOORPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

6.43%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

16.26%

-7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

19.73%

-7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

23.44%

-6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

22.70%

-4.69%

Сравнение комиссий VOO и RPG

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии RPG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и RPG

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности RPG в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.17%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VOO and RPG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPG has higher volatility (6.43%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs RPG's -53.27%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.56% vs 14.81% for RPG. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.56% return vs 14.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for RPG.

VOO has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.17% for RPG.

VOO is categorized as S&P 500, while RPG is Large Cap Growth Equities. VOO tracks S&P 500 Index, while RPG tracks S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.03% for VOO and 0.35% for RPG.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и RPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор