PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с PSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с PSQ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and PSQ (ProShares Short QQQ) are both exchange-traded funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while PSQ is a Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, VOO returned 15.50%/yr vs -19.15%/yr for PSQ. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. VOO charges 0.03%/yr vs 0.95%/yr for PSQ.

Доходность

Сравнение доходности VOO и PSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и ProShares Short QQQ (PSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у PSQ с доходностью -14.02%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции PSQ по среднегодовой доходности: 15.50% против -19.15% соответственно.

VOO

1 день
0.55%
1 месяц
-0.84%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.44%
1 год
25.76%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.50%

PSQ

1 день
-0.65%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-14.02%
6 месяцев
-14.04%
1 год
-24.40%
3 года*
-17.58%
5 лет*
-13.78%
10 лет*
-19.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и PSQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		9.08%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%
PSQ
ProShares Short QQQ		-14.02%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%

Correlation

The correlation between VOO and PSQ is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

-0.90

The correlation between VOO and PSQ has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOO и PSQ

Секторы
VOO
PSQ

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.6%
84.5%

Коммуникационные услуги

11.1%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

VOO
35.6%
PSQ

-

Финансовые услуги

VOO
11.6%
PSQ
84.5%

Коммуникационные услуги

VOO
11.1%
PSQ

-

Потребительский циклический сектор

VOO
10.1%
PSQ

-

Здравоохранение

VOO
8.5%
PSQ

-

Промышленность

VOO
8.0%
PSQ

-

Потребительский защитный сектор

VOO
4.9%
PSQ

-

Энергетика

VOO
3.5%
PSQ

-

Коммунальные услуги

VOO
2.8%
PSQ

-

Недвижимость

VOO
1.9%
PSQ

-

Сырьевые материалы

VOO
1.8%
PSQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

ProShares Short QQQ

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с QLD

Доходность на риск

VOO vs. PSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c PSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOPSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
-1.36

+3.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
-2.04

+4.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.78

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

-0.87

+3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

-1.81

+14.23

VOO vs. PSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа PSQ равного -1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и PSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOO и PSQ

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и PSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOPSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-98.26%

+64.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-26.86%

+17.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-49.65%

+30.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-60.91%

+36.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-88.98%

+54.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-98.20%

+95.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-73.99%

+70.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

12.96%

-10.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и PSQ

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 4.34%, в то время как у ProShares Short QQQ (PSQ) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOPSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

7.39%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

13.75%

-4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

17.23%

-4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

22.59%

-5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

22.34%

-4.31%

Сравнение комиссий VOO и PSQ

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PSQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и PSQ

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности PSQ в 5.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSQ
ProShares Short QQQ		5.09%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VOO and PSQ have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSQ has higher volatility (7.39%) compared to VOO (4.34%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs PSQ's -98.26%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.50% vs -19.15% for PSQ. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.50% return vs -19.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for PSQ.

PSQ has the higher dividend yield at 5.09%, compared with 1.05% for VOO.

VOO is categorized as S&P 500, while PSQ is Inverse Equities. VOO tracks S&P 500 Index, while PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%). They also come from different issuers: Vanguard and ProShares. Their fees differ too: 0.03% for VOO and 0.95% for PSQ.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и PSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор