PortfoliosLab logo
Сравнение PSQ с QLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSQ и QLD составляет -0.89. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.9

Доходность

Сравнение доходности PSQ и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short QQQ (PSQ) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.13%
4,288.61%
PSQ
QLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSQ:

-0.35

QLD:

0.22

Коэф-т Сортино

PSQ:

-0.34

QLD:

0.65

Коэф-т Омега

PSQ:

0.95

QLD:

1.09

Коэф-т Кальмара

PSQ:

-0.09

QLD:

0.26

Коэф-т Мартина

PSQ:

-0.74

QLD:

0.81

Индекс Язвы

PSQ:

11.91%

QLD:

13.55%

Дневная вол-ть

PSQ:

25.06%

QLD:

50.09%

Макс. просадка

PSQ:

-97.65%

QLD:

-83.13%

Текущая просадка

PSQ:

-97.34%

QLD:

-28.70%

Доходность по периодам

С начала года, PSQ показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -20.83%. За последние 10 лет акции PSQ уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -16.27% против 24.70% соответственно.


PSQ

С начала года

7.60%

1 месяц

3.29%

6 месяцев

4.45%

1 год

-7.21%

5 лет

-16.42%

10 лет

-16.27%

QLD

С начала года

-20.83%

1 месяц

-13.14%

6 месяцев

-15.88%

1 год

7.06%

5 лет

25.45%

10 лет

24.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSQ и QLD

И PSQ, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии PSQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSQ: 0.95%
График комиссии QLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QLD: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSQ и QLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSQ
Ранг риск-скорректированной доходности PSQ, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

QLD
Ранг риск-скорректированной доходности QLD, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSQ c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PSQ, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PSQ: -0.35
QLD: 0.22
Коэффициент Сортино PSQ, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PSQ: -0.34
QLD: 0.65
Коэффициент Омега PSQ, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PSQ: 0.95
QLD: 1.09
Коэффициент Кальмара PSQ, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PSQ: -0.09
QLD: 0.26
Коэффициент Мартина PSQ, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PSQ: -0.74
QLD: 0.81

Показатель коэффициента Шарпа PSQ на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQ и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
0.22
PSQ
QLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQ и QLD

Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности QLD в 0.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSQ
ProShares Short QQQ
6.20%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.94%0.02%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.28%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%

Просадки

Сравнение просадок PSQ и QLD

Максимальная просадка PSQ за все время составила -97.65%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.34%
-28.70%
PSQ
QLD

Волатильность

Сравнение волатильности PSQ и QLD

Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 17.42%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 32.75%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.42%
32.75%
PSQ
QLD