PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSQ с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSQ с QLD

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

PSQ (ProShares Short QQQ) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - PSQ is a Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PSQ returned -19.21%/yr vs 35.94%/yr for QLD. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PSQ и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short QQQ (PSQ) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSQ показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 26.68%. За последние 10 лет акции PSQ уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -19.21% против 35.94% соответственно.

PSQ

1 день
1.52%
1 месяц
3.02%
С начала года
-12.29%
6 месяцев
-10.87%
1 год
-20.06%
3 года*
-17.02%
5 лет*
-12.98%
10 лет*
-19.21%

QLD

1 день
-2.89%
1 месяц
-7.29%
С начала года
26.68%
6 месяцев
22.73%
1 год
54.59%
3 года*
42.23%
5 лет*
20.91%
10 лет*
35.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSQ и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ		-12.29%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%
QLD
ProShares Ultra QQQ		26.68%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between PSQ and QLD is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

-0.99

The correlation between PSQ and QLD has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSQ и QLD

Секторы
PSQ
QLD

Финансовые услуги

95.1%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.7%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

PSQ
95.1%
QLD
0.2%

Сырьевые материалы

PSQ

-

QLD
1.0%

Коммуникационные услуги

PSQ

-

QLD
14.3%

Потребительский циклический сектор

PSQ

-

QLD
11.4%

Потребительский защитный сектор

PSQ

-

QLD
6.4%

Энергетика

PSQ

-

QLD
0.5%

Здравоохранение

PSQ

-

QLD
3.7%

Промышленность

PSQ

-

QLD
2.6%

Недвижимость

PSQ

-

QLD
0.1%

Технологии

PSQ

-

QLD
58.7%

Коммунальные услуги

PSQ

-

QLD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short QQQ

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с SPY
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

PSQ vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSQ c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSQQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
1.53

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
2.01

-3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.27

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

2.18

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

7.31

-9.10

PSQ vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSQ на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQ и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSQ и QLD

Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSQQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.26%

-83.13%

-15.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.83%

-25.13%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

-42.29%

-7.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.91%

-63.68%

+2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.54%

-63.68%

-24.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.16%

-11.29%

-86.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.04%

-18.13%

-55.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.28%

7.49%

+3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PSQ и QLD

Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 8.91%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 18.11%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSQQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

18.11%

-9.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

29.06%

-14.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

35.78%

-17.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

45.34%

-22.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

44.78%

-22.42%

Сравнение комиссий PSQ и QLD

И PSQ, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQ и QLD

Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности QLD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSQ
ProShares Short QQQ		4.37%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

PSQ and QLD have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (18.11%) compared to PSQ (8.91%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 35.94% vs -19.21% for PSQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, PSQ has been the lower-risk option at 8.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 35.94% return vs -19.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSQ and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

PSQ has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 0.13% for QLD.

PSQ is categorized as Inverse Equities, while QLD is Leveraged Equities. PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSQ и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор