PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSQ с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSQ с QLD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PSQ (ProShares Short QQQ) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - PSQ is a Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PSQ returned -18.80%/yr vs 34.57%/yr for QLD. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PSQ и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short QQQ (PSQ) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSQ показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 27.20%. За последние 10 лет акции PSQ уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -18.80% против 34.57% соответственно.

PSQ

1 день
4.84%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-11.99%
6 месяцев
-10.19%
1 год
-22.81%
3 года*
-17.57%
5 лет*
-13.65%
10 лет*
-18.80%

QLD

1 день
-9.57%
1 месяц
1.92%
С начала года
27.20%
6 месяцев
22.35%
1 год
67.86%
3 года*
44.68%
5 лет*
23.00%
10 лет*
34.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSQ и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ		-11.99%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%
QLD
ProShares Ultra QQQ		27.20%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between PSQ and QLD is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

-0.99

The correlation between PSQ and QLD has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSQ и QLD

Секторы
PSQ
QLD

Финансовые услуги

74.7%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

PSQ
74.7%
QLD
0.2%

Сырьевые материалы

PSQ

-

QLD
1.1%

Коммуникационные услуги

PSQ

-

QLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

PSQ

-

QLD
12.3%

Потребительский защитный сектор

PSQ

-

QLD
7.7%

Энергетика

PSQ

-

QLD
0.6%

Здравоохранение

PSQ

-

QLD
4.2%

Промышленность

PSQ

-

QLD
2.8%

Недвижимость

PSQ

-

QLD
0.1%

Технологии

PSQ

-

QLD
53.8%

Коммунальные услуги

PSQ

-

QLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short QQQ

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с SPY
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

PSQ vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSQ c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSQQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.37
2.05

-3.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.06
2.47

-4.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.34

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

2.71

-3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.82

9.41

-11.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSQ vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSQ на текущий момент составляет -1.37, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQ и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSQQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.37

2.05

-3.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

0.51

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

0.78

-1.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

0.58

-1.33

Просадки

Сравнение просадок PSQ и QLD

Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSQQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.26%

-83.13%

-15.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.86%

-25.13%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

-42.29%

-7.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.91%

-63.68%

+2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.98%

-63.68%

-25.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.16%

-10.93%

-87.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.98%

-18.17%

-55.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.60%

7.23%

+5.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PSQ и QLD

Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 6.50%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSQQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

13.48%

-6.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

26.19%

-13.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

33.33%

-16.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

44.91%

-22.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

44.66%

-22.36%

Сравнение комиссий PSQ и QLD

И PSQ, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQ и QLD

Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности QLD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSQ
ProShares Short QQQ		4.97%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

PSQ and QLD have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (13.48%) compared to PSQ (6.50%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 34.57% vs -18.80% for PSQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, PSQ has been the lower-risk option at 6.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 34.57% return vs -18.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSQ and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

PSQ has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 0.13% for QLD.

PSQ is categorized as Inverse Equities, while QLD is Leveraged Equities. PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSQ и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор