Сравнение VOO с OEF
VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and OEF (iShares S&P 100 ETF) are both exchange-traded funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while OEF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOO returned 15.72%/yr vs 16.78%/yr for OEF. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VOO charges 0.03%/yr vs 0.20%/yr for OEF.
Доходность
Сравнение доходности VOO и OEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOO показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у OEF с доходностью 8.71%. За последние 10 лет акции VOO уступали акциям OEF по среднегодовой доходности: 15.72% против 16.78% соответственно.
VOO
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 27.95%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 15.72%
OEF
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 28.24%
- 3 года*
- 23.02%
- 5 лет*
- 15.42%
- 10 лет*
- 16.78%
Сравнение доходности по годам VOO и OEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.99% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 8.71% | 19.80% | 30.74% | 32.71% | -21.03% | 29.18% | 21.21% | 31.87% | -4.16% | 21.82% |
Correlation
The correlation between VOO and OEF is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.98 |
The correlation between VOO and OEF has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOO vs. OEF — Ранг доходности на риск
VOO
OEF
Сравнение VOO c OEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOO | OEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.39 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 2.57 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.25 | 10.52 | +3.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOO и OEF
Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки OEF в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и OEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOO | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -54.11% | +20.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -11.06% | +2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.69% | -19.80% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -26.47% | +1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.99% | -31.44% | -2.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -1.67% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -11.74% | +8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.69% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOO и OEF
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 4.61%, в то время как у iShares S&P 100 ETF (OEF) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOO | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 4.96% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 10.42% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.34% | 13.29% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 17.79% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 18.49% | -0.44% |
Сравнение комиссий VOO и OEF
VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии OEF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOO и OEF
Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что сопоставимо с доходностью OEF в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | 1.04% | 0.81% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.03% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, VOO and OEF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
OEF has higher volatility (4.96%) compared to VOO (4.61%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs OEF's -54.11%.
On 10-year performance, OEF leads with 16.78% vs 15.72% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, OEF has performed better with a 16.78% return vs 15.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for OEF.
VOO and OEF have nearly identical dividend yields, around 1.03%.
VOO is categorized as S&P 500, while OEF is Large Cap Blend Equities. VOO tracks S&P 500 Index, while OEF tracks S&P 100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VOO and 0.20% for OEF.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOO и OEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор