PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OEF с IWFV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OEF с IWFV.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 100 ETF (OEF) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L).

OEF и IWFV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 100 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2000 г.. IWFV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности OEF и IWFV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 100 ETF (OEF) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OEF и IWFV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OEF
iShares S&P 100 ETF		-6.33%19.80%30.74%32.71%-21.03%29.18%21.21%31.87%-4.16%21.82%
IWFV.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		6.16%40.55%5.07%18.98%-9.85%20.49%-4.06%19.29%-14.47%22.70%
Разные валюты инструментов

OEF торгуется в USD, в то время как IWFV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWFV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OEF показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у IWFV.L с доходностью 6.16%. За последние 10 лет акции OEF превзошли акции IWFV.L по среднегодовой доходности: 15.05% против 10.70% соответственно.

OEF

1 день
0.72%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-6.33%
6 месяцев
-3.65%
1 год
19.18%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.32%
10 лет*
15.05%

IWFV.L

1 день
3.77%
1 месяц
-2.91%
С начала года
6.16%
6 месяцев
16.08%
1 год
38.90%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.15%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 100 ETF

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с OEF:
OEF с SPYOEF с VOOOEF с QQQOEF с IOOOEF с SCHGOEF с SCHDOEF с ESGV
Часто сравнивают с IWFV.L:
IWFV.L с VOOIWFV.L с IOOIWFV.L с IWDA.LIWFV.L с SMGB.LIWFV.L с IWQU.LIWFV.L с IWFQ.LIWFV.L с VWCE.DE

Сравнение комиссий OEF и IWFV.L

OEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IWFV.L в 0.30%.

IWFV.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
OEF
iShares S&P 100 ETF

Доходность на риск

OEF vs. IWFV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OEF
Ранг доходности на риск OEF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEF: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEF: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IWFV.L
Ранг доходности на риск IWFV.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFV.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFV.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFV.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFV.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFV.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEF c IWFV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OEFIWFV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

2.33

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.99

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

4.31

-2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

15.89

-9.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OEF vs. IWFV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OEF на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа IWFV.L равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEF и IWFV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OEFIWFV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.33

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.79

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.64

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.50

-0.09

Корреляция

Корреляция между OEF и IWFV.L составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEF и IWFV.L

Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как IWFV.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OEF
iShares S&P 100 ETF		0.98%0.81%1.03%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%
IWFV.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OEF и IWFV.L

Максимальная просадка OEF за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки IWFV.L в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и IWFV.L.

Загрузка...

Показатели просадок

OEFIWFV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-28.79%

-25.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-10.70%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

-13.82%

-12.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

-28.79%

-2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-3.54%

-4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

-4.44%

-7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

1.98%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности OEF и IWFV.L

Текущая волатильность для iShares S&P 100 ETF (OEF) составляет 5.64%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что OEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OEFIWFV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

6.80%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

10.95%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.35%

16.65%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

15.45%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

16.72%

+1.69%