Сравнение IYR с PSR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR).
IYR и PSR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. PSR - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 нояб. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYR или PSR.
Основные характеристики
| IYR | PSR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.24% | -10.56% |
| Дох-ть за 1 год | 0.71% | -2.95% |
| Дох-ть за 3 года | -3.07% | -3.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.90% | 1.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.21% | 5.37% |
| Коэф-т Шарпа | 0.05 | -0.15 |
| Дневная вол-ть | 18.65% | 18.56% |
| Макс. просадка | -74.13% | -42.31% |
| Current Drawdown | -24.36% | -27.82% |
Корреляция
Корреляция между IYR и PSR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IYR и PSR
С начала года, IYR показывает доходность -9.24%, что значительно выше, чем у PSR с доходностью -10.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYR имеют среднегодовую доходность 5.21%, а акции PSR немного впереди с 5.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYR и PSR
IYR берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии PSR в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYR c PSR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYR и PSR
Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности PSR в 3.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.90% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% | 3.66% | 3.78% |
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 3.35% | 2.93% | 2.95% | 2.12% | 3.09% | 2.55% | 2.64% | 0.14% | 3.58% | 2.04% | 1.24% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок IYR и PSR
Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, что больше максимальной просадки PSR в -42.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и PSR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYR и PSR
iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) имеют волатильность 6.36% и 6.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.