Сравнение IYR с PSR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR).
IYR и PSR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. PSR - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 нояб. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYR или PSR.
Основные характеристики
| IYR | PSR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.36% | 6.90% |
| Дох-ть за 1 год | 28.16% | 23.33% |
| Дох-ть за 3 года | -0.94% | -2.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.34% | 3.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.03% | 5.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.70 | 1.42 |
| Коэф-т Сортино | 2.43 | 2.10 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.96 | 0.77 |
| Коэф-т Мартина | 6.48 | 4.60 |
| Индекс Язвы | 4.44% | 5.21% |
| Дневная вол-ть | 16.95% | 16.90% |
| Макс. просадка | -74.13% | -42.31% |
| Текущая просадка | -8.85% | -13.73% |
Корреляция
Корреляция между IYR и PSR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IYR и PSR
С начала года, IYR показывает доходность 9.36%, что значительно выше, чем у PSR с доходностью 6.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYR имеют среднегодовую доходность 6.03%, а акции PSR немного отстают с 5.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYR и PSR
IYR берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии PSR в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYR c PSR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYR и PSR
Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности PSR в 2.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.40% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% | 3.66% | 3.78% |
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 2.89% | 2.93% | 2.95% | 2.12% | 3.09% | 2.55% | 2.64% | 0.14% | 3.60% | 2.03% | 1.24% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок IYR и PSR
Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, что больше максимальной просадки PSR в -42.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и PSR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYR и PSR
iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что IYR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.