Сравнение IYR с PSR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR).
IYR и PSR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. PSR - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности IYR и PSR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYR и PSR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 1.34% | 3.38% | 4.41% | 11.89% | -25.51% | 38.74% | -5.23% | 28.21% | -4.33% | 9.31% |
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 3.72% | 2.63% | 1.79% | 8.34% | -25.52% | 41.71% | -6.04% | 28.76% | -4.58% | 11.95% |
Доходность по периодам
С начала года, IYR показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у PSR с доходностью 3.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYR имеют среднегодовую доходность 5.06%, а акции PSR немного отстают с 4.91%.
IYR
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- 6.47%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 5.06%
PSR
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 4.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYR и PSR
IYR берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии PSR в 0.35%.
Доходность на риск
IYR vs. PSR — Ранг доходности на риск
IYR
PSR
Сравнение IYR c PSR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYR | PSR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.19 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 0.37 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.05 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 0.27 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 1.05 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYR | PSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.19 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.13 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.24 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.49 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между IYR и PSR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYR и PSR
Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности PSR в 2.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.37% | 2.48% | 2.57% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% |
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 2.61% | 2.56% | 3.06% | 2.93% | 2.95% | 2.12% | 3.09% | 2.55% | 2.64% | 0.14% | 3.60% | 3.20% |
Просадки
Сравнение просадок IYR и PSR
Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, что больше максимальной просадки PSR в -42.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и PSR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYR | PSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.13% | -42.31% | -31.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -11.98% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.75% | -34.81% | +1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -42.31% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.83% | -12.57% | +3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -9.36% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.09% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYR и PSR
iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) имеют волатильность 4.61% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYR | PSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 4.58% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 9.19% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 15.81% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 18.48% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 20.29% | +0.01% |