Сравнение IYR с PSR
IYR (iShares U.S. Real Estate ETF) and PSR (Invesco Active U.S. Real Estate Fund) are both REIT funds. IYR is passively managed, while PSR is actively managed. Over the past 10 years, IYR returned 5.31%/yr vs 5.39%/yr for PSR. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. IYR charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for PSR.
Доходность
Сравнение доходности IYR и PSR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYR показывает доходность 12.85%, что значительно ниже, чем у PSR с доходностью 18.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYR имеют среднегодовую доходность 5.31%, а акции PSR немного впереди с 5.39%.
IYR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 9.96%
- С начала года
- 12.85%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 5.31%
- Всё время*
- 8.49%
PSR
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.24%
- 6 месяцев
- 15.31%
- С начала года
- 18.61%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- 10.17%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- 5.39%
- Всё время*
- 12.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $625.56M | $553.55M | $592.88M | |
| $188.18K | $177.43K | $328.50K |
Сравнение доходности по годам IYR и PSR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 12.85% | 3.38% | 4.41% | 11.89% | -25.51% | 38.74% | -5.23% | 28.21% | -4.33% | 9.31% |
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 18.61% | 2.63% | 1.79% | 8.34% | -25.52% | 41.71% | -6.04% | 28.76% | -4.58% | 11.95% |
Correlation
The correlation between IYR and PSR is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2008 г. | 0.86 |
The correlation between IYR and PSR shifts across timeframes, from 0.86 (all time) to 0.98 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYR vs. PSR — Ранг доходности на риск
IYR
PSR
Сравнение IYR c PSR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYR | PSR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.30 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 7.84 | -3.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYR и PSR
Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, что больше максимальной просадки PSR в -42.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и PSR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYR | PSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.13% | -42.31% | -31.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.54% | -8.33% | -0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.91% | -16.58% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.75% | -34.81% | +1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -42.31% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -2.61% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -9.26% | -3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.44% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYR и PSR
Текущая волатильность для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) составляет 4.15%, в то время как у Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что IYR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYR | PSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 4.40% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 10.96% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 13.81% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.82% | 18.62% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 20.37% | +0.01% |
Сравнение комиссий IYR и PSR
IYR берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии PSR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYR и PSR
Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности PSR в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.15% | 2.48% | 2.57% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% |
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 2.49% | 2.56% | 3.06% | 2.93% | 2.95% | 2.12% | 3.09% | 2.55% | 2.64% | 0.14% | 3.60% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, IYR and PSR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PSR has higher volatility (4.40%) compared to IYR (4.15%). In terms of maximum drawdown, IYR dropped -74.13% vs PSR's -42.31%.
On 10-year performance, PSR leads with 5.39% vs 5.31% for IYR. On fees, PSR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IYR has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PSR has performed better with a 5.39% return vs 5.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for IYR.
PSR has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 2.15% for IYR.
They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.38% for IYR and 0.35% for PSR.
PSR currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYR и PSR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор