Сравнение IYR с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
IYR и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYR или VNQ.
Основные характеристики
| IYR | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.36% | 10.09% |
| Дох-ть за 1 год | 28.16% | 29.42% |
| Дох-ть за 3 года | -0.94% | -1.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.34% | 4.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.03% | 5.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.70 | 1.75 |
| Коэф-т Сортино | 2.43 | 2.52 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 0.96 | 0.96 |
| Коэф-т Мартина | 6.48 | 6.70 |
| Индекс Язвы | 4.44% | 4.45% |
| Дневная вол-ть | 16.95% | 17.08% |
| Макс. просадка | -74.13% | -73.07% |
| Текущая просадка | -8.85% | -9.19% |
Корреляция
Корреляция между IYR и VNQ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IYR и VNQ
С начала года, IYR показывает доходность 9.36%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 10.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYR имеют среднегодовую доходность 6.03%, а акции VNQ немного отстают с 5.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYR и VNQ
IYR берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYR c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYR и VNQ
Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности VNQ в 3.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.40% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% | 3.66% | 3.78% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.86% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок IYR и VNQ
Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYR и VNQ
iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что IYR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.