Сравнение IYR с REZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ).
IYR и REZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. REZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYR или REZ.
Основные характеристики
| IYR | REZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.98% | 25.23% |
| Дох-ть за 1 год | 24.97% | 33.09% |
| Дох-ть за 3 года | 1.40% | 3.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.26% | 6.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.17% | 9.24% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 1.97 |
| Дневная вол-ть | 18.44% | 18.09% |
| Макс. просадка | -74.13% | -66.84% |
| Текущая просадка | -5.00% | -1.64% |
Корреляция
Корреляция между IYR и REZ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IYR и REZ
С начала года, IYR показывает доходность 13.98%, что значительно ниже, чем у REZ с доходностью 25.23%. За последние 10 лет акции IYR уступали акциям REZ по среднегодовой доходности: 7.17% против 9.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYR и REZ
IYR берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии REZ в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYR c REZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYR и REZ
Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности REZ в 2.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.47% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% | 3.66% | 3.78% |
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 2.31% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.55% | 3.18% | 3.13% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок IYR и REZ
Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, что больше максимальной просадки REZ в -66.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и REZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYR и REZ
iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с iShares Residential Real Estate ETF (REZ) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что IYR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.