Сравнение IYR с REM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и iShares Mortgage Real Estate ETF (REM).
IYR и REM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. REM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYR или REM.
Основные характеристики
| IYR | REM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.36% | 1.70% |
| Дох-ть за 1 год | 28.16% | 15.53% |
| Дох-ть за 3 года | -0.94% | -7.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.34% | -3.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.03% | 1.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.70 | 0.79 |
| Коэф-т Сортино | 2.43 | 1.18 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.96 | 0.40 |
| Коэф-т Мартина | 6.48 | 2.84 |
| Индекс Язвы | 4.44% | 5.73% |
| Дневная вол-ть | 16.95% | 20.65% |
| Макс. просадка | -74.13% | -74.72% |
| Текущая просадка | -8.85% | -29.46% |
Корреляция
Корреляция между IYR и REM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IYR и REM
С начала года, IYR показывает доходность 9.36%, что значительно выше, чем у REM с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции IYR превзошли акции REM по среднегодовой доходности: 6.03% против 1.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYR и REM
IYR берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии REM в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYR c REM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и iShares Mortgage Real Estate ETF (REM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYR и REM
Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности REM в 9.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.40% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% | 3.66% | 3.78% |
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | 9.46% | 9.46% | 11.13% | 7.29% | 7.72% | 8.16% | 10.00% | 9.97% | 10.03% | 11.99% | 14.53% | 16.12% |
Просадки
Сравнение просадок IYR и REM
Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, примерно равная максимальной просадке REM в -74.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и REM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYR и REM
iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что IYR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.