Сравнение IYR с REM
IYR (iShares U.S. Real Estate ETF) and REM (iShares Mortgage Real Estate ETF) are both REIT funds from iShares - IYR tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index while REM tracks the FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYR returned 5.31%/yr vs 2.10%/yr for REM. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IYR charges 0.38%/yr vs 0.48%/yr for REM.
Доходность
Сравнение доходности IYR и REM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYR показывает доходность 12.85%, что значительно выше, чем у REM с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции IYR превзошли акции REM по среднегодовой доходности: 5.31% против 2.10% соответственно.
IYR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 9.96%
- С начала года
- 12.85%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 5.31%
- Всё время*
- 8.49%
REM
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -2.79%
- 6 месяцев
- -3.31%
- С начала года
- 0.27%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- -1.64%
- 10 лет*
- 2.10%
- Всё время*
- -1.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $625.56M | $553.55M | $592.88M | |
| $11.17M | $11.85M | $10.18M |
Сравнение доходности по годам IYR и REM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 12.85% | 3.38% | 4.41% | 11.89% | -25.51% | 38.74% | -5.23% | 28.21% | -4.33% | 9.31% |
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | 0.27% | 13.30% | -1.00% | 14.43% | -27.56% | 16.14% | -19.99% | 21.34% | -3.09% | 18.43% |
Correlation
The correlation between IYR and REM is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2007 г. | 0.67 |
The correlation between IYR and REM has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYR vs. REM — Ранг доходности на риск
IYR
REM
Сравнение IYR c REM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и iShares Mortgage Real Estate ETF (REM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYR | REM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.08 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.45 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 1.14 | +3.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYR и REM
Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, примерно равная максимальной просадке REM в -74.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и REM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYR | REM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.13% | -74.73% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.54% | -14.25% | +5.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.91% | -20.19% | +3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.75% | -43.31% | +9.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -68.52% | +26.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -22.01% | +20.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -38.19% | +25.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 5.68% | -3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYR и REM
Текущая волатильность для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) составляет 4.15%, в то время как у iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что IYR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYR | REM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 4.90% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 12.58% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 17.05% | -3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.82% | 23.45% | -4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 28.31% | -7.93% |
Сравнение комиссий IYR и REM
IYR берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии REM в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYR и REM
Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности REM в 8.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.15% | 2.48% | 2.57% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% |
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | 8.99% | 8.70% | 9.61% | 9.46% | 11.13% | 7.29% | 7.72% | 8.16% | 10.00% | 9.97% | 10.03% | 11.99% |
Часто задаваемые вопросы
IYR and REM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REM has higher volatility (4.90%) compared to IYR (4.15%). In terms of maximum drawdown, IYR dropped -74.13% vs REM's -74.73%.
On 10-year performance, IYR leads with 5.31% vs 2.10% for REM. On fees, IYR is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IYR has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IYR has performed better with a 5.31% return vs 2.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYR is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.48% for REM.
REM has the higher dividend yield at 8.99%, compared with 2.15% for IYR.
IYR tracks Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index, while REM tracks FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index. Their fees differ too: 0.38% for IYR and 0.48% for REM.
IYR currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYR и REM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор