PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYR с REM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYR и REM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и iShares Mortgage Real Estate ETF (REM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYR и REM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
1.34%3.38%4.41%11.89%-25.51%38.74%-5.23%28.21%-4.33%9.31%
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF
-2.83%13.30%-1.00%14.43%-27.56%16.14%-19.99%21.34%-3.09%18.43%

Доходность по периодам

С начала года, IYR показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у REM с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции IYR превзошли акции REM по среднегодовой доходности: 5.06% против 3.23% соответственно.


IYR

1 день
0.34%
1 месяц
-6.30%
С начала года
1.34%
6 месяцев
-1.15%
1 год
1.38%
3 года*
6.47%
5 лет*
2.87%
10 лет*
5.06%

REM

1 день
-0.37%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
0.50%
1 год
4.62%
3 года*
8.76%
5 лет*
-1.60%
10 лет*
3.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Real Estate ETF

iShares Mortgage Real Estate ETF

Сравнение комиссий IYR и REM

IYR берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии REM в 0.48%.


Доходность на риск

IYR vs. REM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYR
Ранг доходности на риск IYR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYR: 1515
Ранг коэф-та Мартина

REM
Ранг доходности на риск REM: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REM: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REM: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REM: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REM: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REM: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYR c REM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и iShares Mortgage Real Estate ETF (REM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYRREMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

0.22

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

0.43

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.06

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

0.29

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.45

0.81

-0.36

IYR vs. REM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYR на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа REM равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYR и REM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYRREMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.22

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.07

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.11

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

-0.05

+0.36

Корреляция

Корреляция между IYR и REM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYR и REM

Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности REM в 9.25%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
2.37%2.48%2.57%2.75%2.92%2.06%2.58%3.05%3.53%3.73%4.41%3.92%
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF
9.25%8.70%9.61%9.46%11.13%7.29%7.72%8.16%10.00%9.97%10.03%11.99%

Просадки

Сравнение просадок IYR и REM

Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, примерно равная максимальной просадке REM в -74.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и REM.


Загрузка...

Показатели просадок


IYRREMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.13%

-74.73%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-14.38%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.75%

-43.31%

+9.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.32%

-68.52%

+26.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.83%

-24.42%

+15.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-38.50%

+25.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

5.24%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IYR и REM

Текущая волатильность для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) составляет 4.61%, в то время как у iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что IYR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYRREMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

7.75%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

12.82%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

21.02%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

23.56%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

28.22%

-7.92%