Сравнение IYR с REM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и iShares Mortgage Real Estate ETF (REM).
IYR и REM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. REM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYR и REM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYR и REM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 1.34% | 3.38% | 4.41% | 11.89% | -25.51% | 38.74% | -5.23% | 28.21% | -4.33% | 9.31% |
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | -2.83% | 13.30% | -1.00% | 14.43% | -27.56% | 16.14% | -19.99% | 21.34% | -3.09% | 18.43% |
Доходность по периодам
С начала года, IYR показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у REM с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции IYR превзошли акции REM по среднегодовой доходности: 5.06% против 3.23% соответственно.
IYR
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- 6.47%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 5.06%
REM
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- -1.60%
- 10 лет*
- 3.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYR и REM
IYR берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии REM в 0.48%.
Доходность на риск
IYR vs. REM — Ранг доходности на риск
IYR
REM
Сравнение IYR c REM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и iShares Mortgage Real Estate ETF (REM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYR | REM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.22 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 0.43 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.06 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 0.29 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 0.81 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYR | REM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.22 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.07 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.11 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | -0.05 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между IYR и REM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYR и REM
Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности REM в 9.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.37% | 2.48% | 2.57% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% |
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | 9.25% | 8.70% | 9.61% | 9.46% | 11.13% | 7.29% | 7.72% | 8.16% | 10.00% | 9.97% | 10.03% | 11.99% |
Просадки
Сравнение просадок IYR и REM
Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, примерно равная максимальной просадке REM в -74.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и REM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYR | REM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.13% | -74.73% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -14.38% | +2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.75% | -43.31% | +9.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -68.52% | +26.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.83% | -24.42% | +15.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -38.50% | +25.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 5.24% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYR и REM
Текущая волатильность для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) составляет 4.61%, в то время как у iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что IYR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYR | REM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 7.75% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 12.82% | -3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 21.02% | -4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 23.56% | -4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 28.22% | -7.92% |