PortfoliosLab logo
Сравнение IYR с REM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IYR и REM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности IYR и REM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и iShares Mortgage Real Estate ETF (REM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.02%
-0.16%
IYR
REM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYR:

0.29

REM:

0.10

Коэф-т Сортино

IYR:

0.50

REM:

0.26

Коэф-т Омега

IYR:

1.06

REM:

1.03

Коэф-т Кальмара

IYR:

0.18

REM:

0.05

Коэф-т Мартина

IYR:

1.09

REM:

0.36

Индекс Язвы

IYR:

4.25%

REM:

5.21%

Дневная вол-ть

IYR:

16.05%

REM:

18.94%

Макс. просадка

IYR:

-74.13%

REM:

-74.72%

Текущая просадка

IYR:

-14.45%

REM:

-30.98%

Доходность по периодам

С начала года, IYR показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у REM с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции IYR превзошли акции REM по среднегодовой доходности: 4.64% против 1.61% соответственно.


IYR

С начала года

-1.70%

1 месяц

-7.48%

6 месяцев

5.83%

1 год

3.16%

5 лет

2.60%

10 лет

4.64%

REM

С начала года

0.52%

1 месяц

-3.25%

6 месяцев

1.58%

1 год

-0.53%

5 лет

-5.30%

10 лет

1.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IYR и REM

IYR берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии REM в 0.48%.


График комиссии REM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии IYR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYR и REM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IYR
Ранг риск-скорректированной доходности IYR, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

REM
Ранг риск-скорректированной доходности REM, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYR c REM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и iShares Mortgage Real Estate ETF (REM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IYR, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.290.10
Коэффициент Сортино IYR, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.500.26
Коэффициент Омега IYR, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.061.03
Коэффициент Кальмара IYR, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.180.05
Коэффициент Мартина IYR, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.090.36
IYR
REM

Показатель коэффициента Шарпа IYR на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа REM равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYR и REM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.29
0.10
IYR
REM

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYR и REM

Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности REM в 9.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
2.62%2.57%2.75%2.92%2.06%2.58%3.05%3.53%3.73%4.41%3.92%3.66%
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF
9.57%9.61%9.46%11.13%7.29%7.72%8.16%10.00%9.97%10.03%11.99%14.53%

Просадки

Сравнение просадок IYR и REM

Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, примерно равная максимальной просадке REM в -74.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и REM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-14.45%
-30.98%
IYR
REM

Волатильность

Сравнение волатильности IYR и REM

iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) имеют волатильность 5.63% и 5.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.63%
5.83%
IYR
REM