Сравнение IYR с XLRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).
IYR и XLRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYR или XLRE.
Основные характеристики
| IYR | XLRE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.93% | 9.88% |
| Дох-ть за 1 год | 29.48% | 30.46% |
| Дох-ть за 3 года | -1.08% | -0.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.02% | 5.83% |
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 1.72 |
| Коэф-т Сортино | 2.41 | 2.48 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.95 | 0.97 |
| Коэф-т Мартина | 6.38 | 7.06 |
| Индекс Язвы | 4.46% | 4.16% |
| Дневная вол-ть | 16.99% | 17.05% |
| Макс. просадка | -74.13% | -38.83% |
| Текущая просадка | -9.21% | -8.94% |
Корреляция
Корреляция между IYR и XLRE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IYR и XLRE
С начала года, IYR показывает доходность 8.93%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 9.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYR и XLRE
IYR берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYR c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYR и XLRE
Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности XLRE в 3.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.41% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% | 3.66% | 3.78% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.22% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYR и XLRE
Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и XLRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYR и XLRE
iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеют волатильность 5.67% и 5.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.