Сравнение IYR с XLRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).
IYR и XLRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYR и XLRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYR и XLRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 1.34% | 3.38% | 4.41% | 11.89% | -25.51% | 38.74% | -5.23% | 28.21% | -4.33% | 9.31% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 2.17% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 46.10% | -2.18% | 28.68% | -2.39% | 10.69% |
Доходность по периодам
С начала года, IYR показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции IYR уступали акциям XLRE по среднегодовой доходности: 5.06% против 5.98% соответственно.
IYR
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- 6.47%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 5.06%
XLRE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 5.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYR и XLRE
IYR берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.
Доходность на риск
IYR vs. XLRE — Ранг доходности на риск
IYR
XLRE
Сравнение IYR c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYR | XLRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.07 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 0.21 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 0.11 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 0.37 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYR | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.07 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.20 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.29 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.32 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между IYR и XLRE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYR и XLRE
Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности XLRE в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.37% | 2.48% | 2.57% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.42% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок IYR и XLRE
Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и XLRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYR | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.13% | -38.83% | -35.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -11.88% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.75% | -34.12% | +0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -38.83% | -3.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.83% | -8.69% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -9.72% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.39% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYR и XLRE
iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеют волатильность 4.61% и 4.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYR | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 4.66% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 9.62% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 16.32% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 19.04% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 20.40% | -0.10% |