PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IYR с XLRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYR с XLRE

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).

IYR и XLRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYR или XLRE.

Корреляция

Корреляция между IYR и XLRE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IYR и XLRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYR:

0.67

XLRE:

0.76

Коэф-т Сортино

IYR:

1.11

XLRE:

1.23

Коэф-т Омега

IYR:

1.15

XLRE:

1.16

Коэф-т Кальмара

IYR:

0.57

XLRE:

0.64

Коэф-т Мартина

IYR:

2.46

XLRE:

2.82

Индекс Язвы

IYR:

5.41%

XLRE:

5.35%

Дневная вол-ть

IYR:

18.04%

XLRE:

18.07%

Макс. просадка

IYR:

-74.13%

XLRE:

-38.83%

Текущая просадка

IYR:

-11.42%

XLRE:

-10.32%

Доходность по периодам

С начала года, IYR показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 2.97%.

IYR

С начала года

1.79%

1 месяц

8.07%

6 месяцев

-4.39%

1 год

12.22%

5 лет

7.75%

10 лет

5.64%

XLRE

С начала года

2.97%

1 месяц

8.42%

6 месяцев

-3.61%

1 год

13.88%

5 лет

8.37%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IYR и XLRE

IYR берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.

IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYR и XLRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IYR
Ранг риск-скорректированной доходности IYR, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
XLRE
Ранг риск-скорректированной доходности XLRE, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLRE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYR c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IYR на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLRE равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYR и XLRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYR и XLRE

Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности XLRE в 3.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF		2.56%2.57%2.75%2.92%2.06%2.58%3.05%3.53%3.73%4.41%3.92%3.66%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.35%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYR и XLRE

Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и XLRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IYR и XLRE

iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеют волатильность 5.08% и 5.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...