Сравнение IYR с FRI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI).
IYR и FRI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. FRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P United States REIT. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYR или FRI.
Основные характеристики
| IYR | FRI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.92% | -1.68% |
| Дох-ть за 1 год | 10.92% | 11.82% |
| Дох-ть за 3 года | -0.57% | 1.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.90% | 3.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.56% | 5.24% |
| Коэф-т Шарпа | 0.44 | 0.48 |
| Дневная вол-ть | 18.52% | 18.56% |
| Макс. просадка | -74.13% | -71.95% |
| Current Drawdown | -19.09% | -16.06% |
Корреляция
Корреляция между IYR и FRI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IYR и FRI
С начала года, IYR показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у FRI с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции IYR превзошли акции FRI по среднегодовой доходности: 5.56% против 5.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYR и FRI
IYR берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FRI в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYR c FRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYR и FRI
Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности FRI в 2.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.71% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% | 3.66% | 3.78% |
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 2.79% | 3.24% | 2.52% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% | 2.07% | 3.10% |
Просадки
Сравнение просадок IYR и FRI
Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, примерно равная максимальной просадке FRI в -71.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и FRI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYR и FRI
iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) имеют волатильность 3.93% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.