Сравнение IYR с FRI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI).
IYR и FRI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. FRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P United States REIT. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYR или FRI.
Корреляция
Корреляция между IYR и FRI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IYR и FRI
Основные характеристики
IYR:
0.35
FRI:
0.57
IYR:
0.58
FRI:
0.86
IYR:
1.07
FRI:
1.11
IYR:
0.23
FRI:
0.40
IYR:
1.21
FRI:
2.32
IYR:
4.73%
FRI:
3.86%
IYR:
16.14%
FRI:
15.75%
IYR:
-74.13%
FRI:
-71.95%
IYR:
-13.60%
FRI:
-8.69%
Доходность по периодам
С начала года, IYR показывает доходность 3.66%, что значительно ниже, чем у FRI с доходностью 6.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYR имеют среднегодовую доходность 5.05%, а акции FRI немного отстают с 4.84%.
IYR
3.66%
-5.82%
7.66%
4.73%
2.83%
5.05%
FRI
6.98%
-5.47%
9.01%
8.13%
4.00%
4.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYR и FRI
IYR берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FRI в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYR c FRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYR и FRI
Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности FRI в 4.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.59% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% | 3.66% | 3.78% |
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 3.36% | 3.24% | 2.51% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% | 2.07% | 3.10% |
Просадки
Сравнение просадок IYR и FRI
Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, примерно равная максимальной просадке FRI в -71.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и FRI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYR и FRI
iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что IYR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.