PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYR с FRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYR с FRI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IYR (iShares U.S. Real Estate ETF) and FRI (First Trust S&P REIT Index Fund) are both REIT funds - IYR tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index while FRI tracks the S&P United States REIT. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYR returned 5.47%/yr vs 5.62%/yr for FRI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IYR charges 0.42%/yr vs 0.50%/yr for FRI.

Доходность

Сравнение доходности IYR и FRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYR показывает доходность 6.81%, что значительно ниже, чем у FRI с доходностью 11.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYR имеют среднегодовую доходность 5.47%, а акции FRI немного впереди с 5.62%.

IYR

1 день
0.01%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.81%
6 месяцев
5.67%
1 год
8.44%
3 года*
8.68%
5 лет*
2.02%
10 лет*
5.47%

FRI

1 день
0.21%
1 месяц
-0.46%
С начала года
11.90%
6 месяцев
10.60%
1 год
14.73%
3 года*
11.09%
5 лет*
4.41%
10 лет*
5.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYR и FRI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF		6.81%3.38%4.41%11.89%-25.51%38.74%-5.23%28.21%-4.33%9.31%
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		11.90%2.80%7.84%13.33%-24.66%42.55%-7.90%23.67%-4.28%3.86%

Correlation

The correlation between IYR and FRI is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.92

The correlation between IYR and FRI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IYR и FRI

Секторы
IYR
FRI

Недвижимость

97.9%
96.2%

Сырьевые материалы

1.3%

-

Коммуникационные услуги

0.6%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

2.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

0.8%

Недвижимость

IYR
97.9%
FRI
96.2%

Сырьевые материалы

IYR
1.3%
FRI

-

Коммуникационные услуги

IYR
0.6%
FRI

-

Потребительский циклический сектор

IYR

-

FRI

-

Потребительский защитный сектор

IYR

-

FRI

-

Энергетика

IYR

-

FRI

-

Финансовые услуги

IYR

-

FRI
2.3%

Здравоохранение

IYR

-

FRI

-

Промышленность

IYR

-

FRI

-

Технологии

IYR

-

FRI

-

Коммунальные услуги

IYR

-

FRI
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Real Estate ETF

First Trust S&P REIT Index Fund

Часто сравнивают с IYR:
IYR с VNQIYR с XLREIYR с VOOIYR с REZIYR с ICFIYR с REMIYR с PSR
Часто сравнивают с FRI:
FRI с VNQFRI с ^TNXFRI с RWRFRI с VWUAXFRI с KBWYFRI с USRTFRI с DLR

Доходность на риск

IYR vs. FRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYR
Ранг доходности на риск IYR: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYR: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYR: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FRI
Ранг доходности на риск FRI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYR c FRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYRFRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
1.13

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
1.59

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.20

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

1.95

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.10

6.21

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYR vs. FRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYR на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа FRI равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYR и FRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYRFRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.13

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.24

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.27

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.18

+0.14

Просадки

Сравнение просадок IYR и FRI

Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, примерно равная максимальной просадке FRI в -71.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и FRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYRFRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.13%

-71.95%

-2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-7.57%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.52%

-18.90%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.75%

-31.21%

-2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.32%

-44.16%

+1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-3.24%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.91%

-13.70%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.38%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IYR и FRI

Текущая волатильность для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) составляет 3.69%, в то время как у First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что IYR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYRFRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.93%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

9.14%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

13.05%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

18.65%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

21.06%

-0.75%

Сравнение комиссий IYR и FRI

IYR берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FRI в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYR и FRI

Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности FRI в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		2.60%2.99%3.33%3.24%2.52%1.44%3.08%2.28%3.21%2.82%3.27%2.66%
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF		2.25%2.48%2.57%2.75%2.92%2.06%2.58%3.05%3.53%3.73%4.41%3.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IYR and FRI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRI has higher volatility (3.93%) compared to IYR (3.69%). In terms of maximum drawdown, IYR dropped -74.13% vs FRI's -71.95%.

On 10-year performance, FRI leads with 5.62% vs 5.47% for IYR. On fees, IYR is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IYR has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FRI has performed better with a 5.62% return vs 5.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYR is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.50% for FRI.

FRI has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 2.25% for IYR.

IYR tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index, while FRI tracks S&P United States REIT. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.42% for IYR and 0.50% for FRI.

FRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYR и FRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор