PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с IDVO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. VOO is passively managed, while IDVO is actively managed. Over the past 3 years, VOO returned 20.95%/yr vs 22.78%/yr for IDVO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOO charges 0.03%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.

Доходность

Сравнение доходности VOO и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 14.60%.

VOO

1 день
0.55%
1 месяц
-0.07%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.44%
1 год
24.36%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.50%

IDVO

1 день
0.52%
1 месяц
-0.06%
С начала года
14.60%
6 месяцев
15.00%
1 год
34.09%
3 года*
22.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и IDVO

2026 (YTD)2025202420232022
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		9.08%17.82%24.98%26.32%-3.04%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		14.60%36.46%10.16%17.53%6.42%

Correlation

The correlation between VOO and IDVO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.72

The correlation between VOO and IDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOO и IDVO

Секторы
VOO
IDVO

Технологии

35.7%
8.7%

Финансовые услуги

11.6%
18.3%

Коммуникационные услуги

11.3%
9.1%

Потребительский циклический сектор

10.2%
4.2%

Здравоохранение

8.5%
8.3%

Промышленность

8.3%
9.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.5%

Энергетика

3.5%
12.1%

Коммунальные услуги

2.4%
6.4%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
15.7%

Технологии

VOO
35.7%
IDVO
8.7%

Финансовые услуги

VOO
11.6%
IDVO
18.3%

Коммуникационные услуги

VOO
11.3%
IDVO
9.1%

Потребительский циклический сектор

VOO
10.2%
IDVO
4.2%

Здравоохранение

VOO
8.5%
IDVO
8.3%

Промышленность

VOO
8.3%
IDVO
9.8%

Потребительский защитный сектор

VOO
4.9%
IDVO
7.5%

Энергетика

VOO
3.5%
IDVO
12.1%

Коммунальные услуги

VOO
2.4%
IDVO
6.4%

Недвижимость

VOO
1.9%
IDVO

-

Сырьевые материалы

VOO
1.8%
IDVO
15.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ

Доходность на риск

VOO vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOIDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.09

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.81

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

3.30

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

12.60

-0.18

VOO vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDVO равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOO и IDVO

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и IDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-15.46%

-18.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-10.37%

+1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-15.46%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-0.84%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-2.30%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.71%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и IDVO

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 4.34%, в то время как у Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

6.41%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

13.94%

-4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

16.40%

-4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

16.50%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

16.50%

+1.53%

Сравнение комиссий VOO и IDVO

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и IDVO

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности IDVO в 5.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.46%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VOO and IDVO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDVO has higher volatility (6.41%) compared to VOO (4.34%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs IDVO's -15.46%.

On 3-year performance, IDVO leads with 22.78% vs 20.95% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDVO has performed better with a 22.78% return vs 20.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.

IDVO has the higher dividend yield at 5.46%, compared with 1.05% for VOO.

VOO is categorized as S&P 500, while IDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and Amplify. Their fees differ too: 0.03% for VOO and 0.65% for IDVO.

IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и IDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор