PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с FMED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с FMED

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and FMED (Fidelity Disruptive Medicine ETF) are both exchange-traded funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while FMED is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Fidelity. VOO is passively managed, while FMED is actively managed. Over the past 3 years, VOO returned 21.25%/yr vs 0.73%/yr for FMED. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOO charges 0.03%/yr vs 0.50%/yr for FMED.

Доходность

Сравнение доходности VOO и FMED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у FMED с доходностью -4.75%.

VOO

1 день
1.74%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.99%
6 месяцев
11.51%
1 год
27.95%
3 года*
21.25%
5 лет*
13.93%
10 лет*
15.72%

FMED

1 день
0.90%
1 месяц
7.10%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-6.17%
1 год
8.53%
3 года*
0.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и FMED

2026 (YTD)202520242023
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.99%17.82%24.98%11.89%
FMED
Fidelity Disruptive Medicine ETF		-4.75%9.69%2.29%-3.59%

Correlation

The correlation between VOO and FMED is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г.

0.62

The correlation between VOO and FMED has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOO и FMED

Секторы
VOO
FMED

Технологии

35.6%
0.9%

Финансовые услуги

11.6%

-

Коммуникационные услуги

11.1%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%
97.1%

Промышленность

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

VOO
35.6%
FMED
0.9%

Финансовые услуги

VOO
11.6%
FMED

-

Коммуникационные услуги

VOO
11.1%
FMED

-

Потребительский циклический сектор

VOO
10.1%
FMED

-

Здравоохранение

VOO
8.5%
FMED
97.1%

Промышленность

VOO
8.0%
FMED

-

Потребительский защитный сектор

VOO
4.9%
FMED

-

Энергетика

VOO
3.5%
FMED

-

Коммунальные услуги

VOO
2.8%
FMED

-

Недвижимость

VOO
1.9%
FMED

-

Сырьевые материалы

VOO
1.8%
FMED

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

Fidelity Disruptive Medicine ETF

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с FMED:
FMED с FDFFFMED с FSMEXFMED с XMMOFMED с INDEXFMED с XLVFMED с FPROFMED с SCHG

Доходность на риск

VOO vs. FMED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FMED
Ранг доходности на риск FMED: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMED: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMED: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMED: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMED: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMED: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c FMED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOFMEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
0.44

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
0.79

+2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.09

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

0.47

+2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.25

1.03

+13.22

VOO vs. FMED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа FMED равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и FMED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOO и FMED

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки FMED в -21.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и FMED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOFMEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-21.84%

-12.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-18.33%

+9.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-21.84%

+3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-10.64%

+10.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-7.09%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

8.27%

-6.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и FMED

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 4.61%, в то время как у Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOFMEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

7.50%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

15.01%

-5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

19.37%

-7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

18.57%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

18.57%

-0.52%

Сравнение комиссий VOO и FMED

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FMED в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и FMED

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как FMED не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMED
Fidelity Disruptive Medicine ETF		0.00%0.00%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VOO and FMED have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMED has higher volatility (7.50%) compared to VOO (4.61%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs FMED's -21.84%.

On 3-year performance, VOO leads with 21.25% vs 0.73% for FMED. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOO has performed better with a 21.25% return vs 0.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for FMED.

VOO has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for FMED.

VOO is categorized as S&P 500, while FMED is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.03% for VOO and 0.50% for FMED.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и FMED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор