PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMED с INDEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMED с INDEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FMED (Fidelity Disruptive Medicine ETF) and INDEX (Index Funds S&P 500 Equal Weight) are both funds - FMED is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Fidelity, while INDEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past year, FMED returned 3.59% vs 28.87% for INDEX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMED charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for INDEX.

Доходность

Сравнение доходности FMED и INDEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMED показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у INDEX с доходностью 11.54%.

FMED

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-9.33%
6 месяцев
-13.74%
1 год
3.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INDEX

1 день
0.14%
1 месяц
5.79%
С начала года
11.54%
6 месяцев
11.59%
1 год
28.87%
3 года*
21.01%
5 лет*
11.61%
10 лет*
13.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMED и INDEX

2026 (YTD)202520242023
FMED
Fidelity Disruptive Medicine ETF		-9.33%9.69%2.29%-4.20%
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight		11.54%17.77%24.73%6.37%

Correlation

The correlation between FMED and INDEX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г.

0.62

The correlation between FMED and INDEX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Medicine ETF

Index Funds S&P 500 Equal Weight

Часто сравнивают с FMED:
FMED с FDFFFMED с FSMEXFMED с XMMOFMED с XLVFMED с VOOFMED с FPROFMED с SCHG
Часто сравнивают с INDEX:
INDEX с VOOINDEX с VIGAXINDEX с NYTINDEX с BCSINDEX с VMIAXINDEX с OAKIXINDEX с OAKLX

Доходность на риск

FMED vs. INDEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMED
Ранг доходности на риск FMED: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMED: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMED: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMED: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMED: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMED: 1111
Ранг коэф-та Мартина
INDEX
Ранг доходности на риск INDEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDEX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDEX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDEX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDEX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMED c INDEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMEDINDEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
2.52

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
3.43

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.46

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

3.33

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.45

15.62

-15.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMED vs. INDEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMED на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа INDEX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMED и INDEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMEDINDEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

2.52

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.63

-0.68

Просадки

Сравнение просадок FMED и INDEX

Максимальная просадка FMED за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки INDEX в -38.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMED и INDEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMEDINDEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.84%

-38.82%

+16.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.33%

-8.93%

-9.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.95%

0.00%

-14.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-4.63%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.96%

1.90%

+6.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FMED и INDEX

Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что FMED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMEDINDEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

2.83%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.13%

8.96%

+5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

11.81%

+6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

16.76%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

18.65%

-0.27%

Сравнение комиссий FMED и INDEX

FMED берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии INDEX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMED и INDEX

FMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FMED
Fidelity Disruptive Medicine ETF		0.00%0.00%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight		0.93%1.04%1.97%1.56%3.25%1.81%1.53%1.61%3.09%1.15%

Часто задаваемые вопросы

FMED and INDEX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMED has higher volatility (5.53%) compared to INDEX (2.83%). In terms of maximum drawdown, FMED dropped -21.84% vs INDEX's -38.82%.

INDEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMED и INDEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор