Сравнение VOO с ETHA
VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) are both exchange-traded funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ETHA is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, VOO returned 25.76% vs -34.33% for ETHA. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOO charges 0.03%/yr vs 0.25%/yr for ETHA.
Доходность
Сравнение доходности VOO и ETHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOO показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у ETHA с доходностью -43.96%.
VOO
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 25.76%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 15.50%
ETHA
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -27.59%
- С начала года
- -43.96%
- 6 месяцев
- -45.98%
- 1 год
- -34.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VOO и ETHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 9.08% | 17.82% | 6.36% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -43.96% | -11.31% | -4.89% |
Correlation
The correlation between VOO and ETHA is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between VOO and ETHA has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOO vs. ETHA — Ранг доходности на риск
VOO
ETHA
Сравнение VOO c ETHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOO | ETHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.94 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | -0.57 | +3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.42 | -0.98 | +13.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOO и ETHA
Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки ETHA в -67.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и ETHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOO | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -67.56% | +33.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -67.56% | +58.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -65.65% | +63.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -33.25% | +29.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 39.22% | -37.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOO и ETHA
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 4.34%, в то время как у iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) волатильность равна 17.30%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOO | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 17.30% | -12.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 46.58% | -37.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | 69.29% | -57.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 72.65% | -55.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 72.65% | -54.62% |
Сравнение комиссий VOO и ETHA
VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ETHA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOO и ETHA
Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как ETHA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
VOO and ETHA have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHA has higher volatility (17.30%) compared to VOO (4.34%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs ETHA's -67.56%.
On 1-year performance, VOO leads with 25.76% vs -34.33% for ETHA. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VOO has performed better with a 25.76% return vs -34.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for ETHA.
VOO has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for ETHA.
VOO is categorized as S&P 500, while ETHA is Cryptocurrency. VOO tracks S&P 500 Index, while ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VOO and 0.25% for ETHA.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOO и ETHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор