PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с DOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с DOG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and DOG (ProShares Short Dow30) are both exchange-traded funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while DOG is a Inverse Equities fund tracking the DJ Industrial Average (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, VOO returned 15.50%/yr vs -11.31%/yr for DOG. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. VOO charges 0.03%/yr vs 0.95%/yr for DOG.

Доходность

Сравнение доходности VOO и DOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и ProShares Short Dow30 (DOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у DOG с доходностью -4.92%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции DOG по среднегодовой доходности: 15.50% против -11.31% соответственно.

VOO

1 день
0.55%
1 месяц
-0.84%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.44%
1 год
25.76%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.50%

DOG

1 день
-0.63%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
-3.86%
1 год
-14.29%
3 года*
-8.19%
5 лет*
-5.62%
10 лет*
-11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и DOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		9.08%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%
DOG
ProShares Short Dow30		-4.92%-8.40%-5.62%-7.05%5.67%-19.21%-20.45%-18.43%3.55%-21.51%

Correlation

The correlation between VOO and DOG is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

-0.91

The correlation between VOO and DOG has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOO и DOG

Секторы
VOO
DOG

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.6%
91.1%

Коммуникационные услуги

11.1%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

VOO
35.6%
DOG

-

Финансовые услуги

VOO
11.6%
DOG
91.1%

Коммуникационные услуги

VOO
11.1%
DOG

-

Потребительский циклический сектор

VOO
10.1%
DOG

-

Здравоохранение

VOO
8.5%
DOG

-

Промышленность

VOO
8.0%
DOG

-

Потребительский защитный сектор

VOO
4.9%
DOG

-

Энергетика

VOO
3.5%
DOG

-

Коммунальные услуги

VOO
2.8%
DOG

-

Недвижимость

VOO
1.9%
DOG

-

Сырьевые материалы

VOO
1.8%
DOG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

ProShares Short Dow30

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с DOG:
DOG с DXDDOG с SHDOG с PSQDOG с DIADOG с UDOWDOG с TZADOG с SPY

Доходность на риск

VOO vs. DOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DOG
Ранг доходности на риск DOG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c DOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOODOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
-1.01

+3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
-1.37

+4.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.85

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

-0.84

+3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

-1.38

+13.80

VOO vs. DOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа DOG равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и DOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOO и DOG

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки DOG в -92.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и DOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOODOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-92.73%

+58.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-15.09%

+6.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-29.16%

+10.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-34.35%

+9.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-70.95%

+36.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-92.67%

+90.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-66.41%

+62.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

9.18%

-7.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и DOG

Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и ProShares Short Dow30 (DOG) имеют волатильность 4.34% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOODOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.36%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

9.87%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

12.56%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

14.86%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

17.51%

+0.52%

Сравнение комиссий VOO и DOG

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DOG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и DOG

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности DOG в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOG
ProShares Short Dow30		3.52%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VOO and DOG have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOG has higher volatility (4.36%) compared to VOO (4.34%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs DOG's -92.73%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.50% vs -11.31% for DOG. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.50% return vs -11.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for DOG.

DOG has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 1.05% for VOO.

VOO is categorized as S&P 500, while DOG is Inverse Equities. VOO tracks S&P 500 Index, while DOG tracks DJ Industrial Average (-100%). They also come from different issuers: Vanguard and ProShares. Their fees differ too: 0.03% for VOO and 0.95% for DOG.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и DOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор