PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с DES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с DES

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while DES is a Small Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, VOO returned 15.50%/yr vs 8.59%/yr for DES. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOO charges 0.03%/yr vs 0.38%/yr for DES.

Доходность

Сравнение доходности VOO и DES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у DES с доходностью 20.48%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции DES по среднегодовой доходности: 15.50% против 8.59% соответственно.

VOO

1 день
0.55%
1 месяц
-0.84%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.44%
1 год
25.76%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.50%

DES

1 день
0.98%
1 месяц
5.05%
С начала года
20.48%
6 месяцев
17.29%
1 год
31.80%
3 года*
14.46%
5 лет*
6.81%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и DES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		9.08%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		20.48%0.25%9.93%16.50%-10.96%26.51%-4.26%20.26%-12.85%8.64%

Correlation

The correlation between VOO and DES is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.77

The correlation between VOO and DES shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VOO и DES

Секторы
VOO
DES

Технологии

35.6%
6.0%

Финансовые услуги

11.6%
24.8%

Коммуникационные услуги

11.1%
2.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
16.0%

Здравоохранение

8.5%
2.0%

Промышленность

8.0%
13.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.1%

Энергетика

3.5%
10.2%

Коммунальные услуги

2.8%
4.2%

Недвижимость

1.9%
10.1%

Сырьевые материалы

1.8%
6.3%

Технологии

VOO
35.6%
DES
6.0%

Финансовые услуги

VOO
11.6%
DES
24.8%

Коммуникационные услуги

VOO
11.1%
DES
2.8%

Потребительский циклический сектор

VOO
10.1%
DES
16.0%

Здравоохранение

VOO
8.5%
DES
2.0%

Промышленность

VOO
8.0%
DES
13.4%

Потребительский защитный сектор

VOO
4.9%
DES
4.1%

Энергетика

VOO
3.5%
DES
10.2%

Коммунальные услуги

VOO
2.8%
DES
4.2%

Недвижимость

VOO
1.9%
DES
10.1%

Сырьевые материалы

VOO
1.8%
DES
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с DES:
DES с FDVVDES с AVUVDES с EESDES с IWNDES с SCHDDES с VBRDES с VXUS

Доходность на риск

VOO vs. DES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DES
Ранг доходности на риск DES: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c DES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOODESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.79

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.66

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

3.87

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

11.13

+1.29

VOO vs. DES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DES равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и DES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOO и DES

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и DES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOODESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-65.48%

+31.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-7.64%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-25.16%

+6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-25.16%

+0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-45.65%

+11.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

0.00%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-9.67%

+5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.66%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и DES

Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) имеют волатильность 4.34% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOODESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.28%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

10.97%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

16.48%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

19.58%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

21.97%

-3.94%

Сравнение комиссий VOO и DES

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DES в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и DES

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности DES в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.29%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VOO and DES have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.34%) compared to DES (4.28%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs DES's -65.48%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.50% vs 8.59% for DES. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.50% return vs 8.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.38% for DES.

DES has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 1.05% for VOO.

VOO is categorized as S&P 500, while DES is Small Cap Blend Equities. VOO tracks S&P 500 Index, while DES tracks WisdomTree SmallCap Dividend (TR). They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.03% for VOO and 0.38% for DES.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и DES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор