Сравнение VOO с CSW
VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while CSW (CSW Industrials Inc) is a stock. Over the past year, VOO returned 27.95% vs -5.19% for CSW. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VOO и CSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOO показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у CSW с доходностью -6.92%.
VOO
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 27.95%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 15.72%
CSW
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 6.52%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -5.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VOO и CSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.99% | 14.89% |
CSW CSW Industrials Inc | -6.92% | -4.50% |
Correlation
The correlation between VOO and CSW is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOO vs. CSW — Ранг доходности на риск
VOO
CSW
Сравнение VOO c CSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и CSW Industrials Inc (CSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOO | CSW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.01 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | -0.21 | +3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.25 | -0.35 | +14.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOO и CSW
Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки CSW в -25.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и CSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOO | CSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -25.35% | -8.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -24.56% | +15.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -18.49% | +17.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -13.88% | +10.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 14.93% | -12.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOO и CSW
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 4.61%, в то время как у CSW Industrials Inc (CSW) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOO | CSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 12.20% | -7.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 30.57% | -20.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.34% | 40.35% | -28.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 40.29% | -23.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 40.29% | -22.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOO и CSW
Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности CSW в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSW CSW Industrials Inc | 0.41% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.03% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
VOO and CSW have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSW has higher volatility (12.20%) compared to VOO (4.61%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs CSW's -25.35%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOO и CSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор