Сравнение CMPS с FMED
CMPS (COMPASS Pathways plc) is a stock, while FMED (Fidelity Disruptive Medicine ETF) is Health & Biotech Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past year, CMPS returned 176.47% vs 3.59% for FMED. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMPS и FMED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMPS показывает доходность 83.91%, что значительно выше, чем у FMED с доходностью -9.33%.
CMPS
- 1 день
- -4.80%
- 1 месяц
- 33.30%
- С начала года
- 83.91%
- 6 месяцев
- 149.31%
- 1 год
- 176.47%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- -17.50%
- 10 лет*
- —
FMED
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- -13.74%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMPS и FMED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMPS COMPASS Pathways plc | 83.91% | 82.54% | -56.80% | 8.97% |
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | -9.33% | 9.69% | 2.29% | -4.20% |
Correlation
The correlation between CMPS and FMED is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMPS vs. FMED — Ранг доходности на риск
CMPS
FMED
Сравнение CMPS c FMED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COMPASS Pathways plc (CMPS) и Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMPS | FMED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.05 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 0.20 | +3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | 0.45 | +10.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMPS | FMED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.19 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -0.05 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок CMPS и FMED
Максимальная просадка CMPS за все время составила -96.03%, что больше максимальной просадки FMED в -21.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPS и FMED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMPS | FMED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.03% | -21.84% | -74.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.04% | -18.33% | -32.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.56% | -14.95% | -63.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.12% | -7.04% | -67.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.85% | 7.96% | +8.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMPS и FMED
COMPASS Pathways plc (CMPS) имеет более высокую волатильность в 26.60% по сравнению с Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что CMPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMPS | FMED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.60% | 5.53% | +21.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.66% | 14.13% | +54.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.22% | 18.58% | +84.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.94% | 18.38% | +61.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.80% | 18.38% | +63.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMPS и FMED
Ни CMPS, ни FMED не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CMPS COMPASS Pathways plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | 0.00% | 0.00% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
CMPS and FMED have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMPS has higher volatility (26.60%) compared to FMED (5.53%). In terms of maximum drawdown, CMPS dropped -96.03% vs FMED's -21.84%.
CMPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMPS и FMED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор