Сравнение CMPS с MLI
CMPS (COMPASS Pathways plc) and MLI (Mueller Industries, Inc.) are both stocks. CMPS operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while MLI operates in Metal Fabrication (Industrials). Over the past 5 years, CMPS returned -16.62%/yr vs 47.08%/yr for MLI. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CMPS и MLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMPS показывает доходность 96.81%, что значительно выше, чем у MLI с доходностью 21.36%.
CMPS
- 1 день
- 15.08%
- 1 месяц
- 5.76%
- 6 месяцев
- 113.19%
- С начала года
- 96.81%
- 1 год
- 203.12%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- -16.62%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -8.84%
MLI
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 21.85%
- 6 месяцев
- 21.52%
- С начала года
- 21.36%
- 1 год
- 60.21%
- 3 года*
- 54.39%
- 5 лет*
- 47.08%
- 10 лет*
- 25.95%
- Всё время*
- 17.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $36.35M | $55.98M | $50.32M | |
| $85.26M | $93.68M | $92.94M |
Сравнение доходности по годам CMPS и MLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMPS COMPASS Pathways plc | 96.81% | 82.54% | -56.80% | 8.97% | -63.67% | -53.61% | 103.59% |
MLI Mueller Industries, Inc. | 21.36% | 46.29% | 70.51% | 62.38% | 1.05% | 70.95% | 22.54% |
Correlation
The correlation between CMPS and MLI is 0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г. | 0.23 |
The correlation between CMPS and MLI shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMPS:
$1.83B
MLI:
$15.32B
CMPS:
-$3.78
MLI:
$3.84
CMPS:
21.69
MLI:
4.32
CMPS:
$0.00
MLI:
$4.66B
CMPS:
$0.00
MLI:
$1.26B
CMPS:
-$192.02M
MLI:
$1.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMPS vs. MLI — Ранг доходности на риск
CMPS
MLI
Сравнение CMPS c MLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COMPASS Pathways plc (CMPS) и Mueller Industries, Inc. (MLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMPS | MLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.35 | 2.71 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.15 | 6.52 | +6.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMPS и MLI
Максимальная просадка CMPS за все время составила -96.03%, что больше максимальной просадки MLI в -61.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPS и MLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMPS | MLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.03% | -61.72% | -34.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -22.33% | -15.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.00% | -27.79% | -53.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.20% | -27.79% | -67.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.06% | -1.38% | -75.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.21% | -16.02% | -58.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.54% | 9.26% | +6.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMPS и MLI
COMPASS Pathways plc (CMPS) имеет более высокую волатильность в 22.18% по сравнению с Mueller Industries, Inc. (MLI) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что CMPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMPS | MLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.18% | 9.00% | +13.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.32% | 26.02% | +44.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.51% | 31.95% | +57.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.47% | 33.21% | +47.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.17% | 35.96% | +46.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMPS и MLI
CMPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMPS COMPASS Pathways plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLI Mueller Industries, Inc. | 0.87% | 0.87% | 1.01% | 1.27% | 1.69% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.60% | 0.94% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMPS и MLI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели COMPASS Pathways plc и Mueller Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CMPS and MLI have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMPS has higher volatility (22.18%) compared to MLI (9.00%). In terms of maximum drawdown, CMPS dropped -96.03% vs MLI's -61.72%.
CMPS currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMPS и MLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор