Сравнение CMPS с ENVB
CMPS (COMPASS Pathways plc) and ENVB (Enveric Biosciences Inc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CMPS in Medical Care Facilities, ENVB in Biotechnology. Over the past 5 years, CMPS returned -16.62%/yr vs -84.26%/yr for ENVB. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CMPS и ENVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMPS показывает доходность 96.81%, что значительно выше, чем у ENVB с доходностью -53.99%.
CMPS
- 1 день
- 15.08%
- 1 месяц
- 5.76%
- 6 месяцев
- 113.19%
- С начала года
- 96.81%
- 1 год
- 203.12%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- -16.62%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -8.84%
ENVB
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 12.84%
- 6 месяцев
- -41.20%
- С начала года
- -53.99%
- 1 год
- -88.50%
- 3 года*
- -84.52%
- 5 лет*
- -84.26%
- 10 лет*
- -74.55%
- Всё время*
- -72.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $36.35M | $55.98M | $50.32M | |
| $219.93K | $182.08K | $309.79K |
Сравнение доходности по годам CMPS и ENVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMPS COMPASS Pathways plc | 96.81% | 82.54% | -56.80% | 8.97% | -63.67% | -53.61% | 103.59% |
ENVB Enveric Biosciences Inc | -53.99% | -94.37% | -72.43% | -37.50% | -95.53% | -37.16% | 25.42% |
Correlation
The correlation between CMPS and ENVB is 0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г. | 0.19 |
The correlation between CMPS and ENVB shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMPS:
$1.83B
ENVB:
$997.01K
CMPS:
-$3.78
ENVB:
-$8.55
CMPS:
21.69
ENVB:
0.50
CMPS:
$0.00
ENVB:
$0.00
CMPS:
$0.00
ENVB:
-$119.83K
CMPS:
-$192.02M
ENVB:
-$8.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMPS vs. ENVB — Ранг доходности на риск
CMPS
ENVB
Сравнение CMPS c ENVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COMPASS Pathways plc (CMPS) и Enveric Biosciences Inc (ENVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMPS | ENVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.89 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.35 | -0.96 | +6.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.15 | -1.18 | +14.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMPS и ENVB
Максимальная просадка CMPS за все время составила -96.03%, примерно равная максимальной просадке ENVB в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPS и ENVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMPS | ENVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.03% | -100.00% | +3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -92.70% | +54.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.00% | -99.75% | +18.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.20% | -100.00% | +4.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.06% | -100.00% | +22.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.21% | -86.26% | +12.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.54% | 74.86% | -59.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMPS и ENVB
COMPASS Pathways plc (CMPS) имеет более высокую волатильность в 22.18% по сравнению с Enveric Biosciences Inc (ENVB) с волатильностью 17.53%. Это указывает на то, что CMPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMPS | ENVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.18% | 17.53% | +4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.32% | 101.04% | -30.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.51% | 175.75% | -86.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.47% | 155.92% | -75.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.17% | 163.75% | -81.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMPS и ENVB
Ни CMPS, ни ENVB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMPS и ENVB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели COMPASS Pathways plc и Enveric Biosciences Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CMPS and ENVB have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMPS has higher volatility (22.18%) compared to ENVB (17.53%). In terms of maximum drawdown, CMPS dropped -96.03% vs ENVB's -100.00%.
CMPS currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMPS и ENVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор