PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRK-B с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRK-B с ARKK

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и ARK Innovation ETF (ARKK).

ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRK-B и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%
ARKK
ARK Innovation ETF		-10.87%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность -5.03%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -10.87%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 12.79% против 14.27% соответственно.

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%

ARKK

1 день
0.23%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-10.87%
6 месяцев
-23.16%
1 год
39.49%
3 года*
20.43%
5 лет*
-10.47%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc.

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с ARKG

Доходность на риск

BRK-B vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-B c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRK-BARKKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.62

0.93

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.73

1.56

-2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.18

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.70

1.39

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.19

3.54

-4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRK-B vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRK-BARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

0.93

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

-0.23

+0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.36

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.32

+0.16

Корреляция

Корреляция между BRK-B и ARKK составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-B и ARKK

Ни BRK-B, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и ARKK

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и ARKK.

Загрузка...

Показатели просадок

BRK-BARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.86%

-80.97%

+27.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-31.35%

+16.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-77.23%

+50.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-80.97%

+51.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.57%

-55.61%

+44.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-29.82%

+18.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.75%

12.27%

-3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и ARKK

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 4.12%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRK-BARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

11.92%

-7.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

27.61%

-16.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

42.55%

-24.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

46.37%

-29.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

40.10%

-20.66%