PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRK-B с ARKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRK-B с ARKK

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и ARK Innovation ETF (ARKK).

ARKK - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRK-B или ARKK.

Корреляция

Корреляция между BRK-B и ARKK составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
150.00%200.00%250.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
266.19%
179.86%
BRK-B
ARKK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRK-B:

1.34

ARKK:

0.36

Коэф-т Сортино

BRK-B:

1.89

ARKK:

0.65

Коэф-т Омега

BRK-B:

1.28

ARKK:

1.08

Коэф-т Кальмара

BRK-B:

3.04

ARKK:

0.14

Коэф-т Мартина

BRK-B:

7.70

ARKK:

0.79

Индекс Язвы

BRK-B:

3.48%

ARKK:

13.53%

Дневная вол-ть

BRK-B:

19.71%

ARKK:

44.21%

Макс. просадка

BRK-B:

-53.86%

ARKK:

-80.91%

Текущая просадка

BRK-B:

-4.92%

ARKK:

-66.58%

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность 13.23%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -9.34%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции ARKK по среднегодовой доходности: 13.42% против 10.57% соответственно.

BRK-B

С начала года

13.23%

1 месяц

4.18%

6 месяцев

11.54%

1 год

26.30%

5 лет

23.84%

10 лет

13.42%

ARKK

С начала года

-9.34%

1 месяц

27.06%

6 месяцев

-2.32%

1 год

15.85%

5 лет

-1.83%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRK-B и ARKK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг риск-скорректированной доходности ARKK, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKK, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRK-B c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.34
0.36
BRK-B
ARKK

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-B и ARKK

Ни BRK-B, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и ARKK

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.92%
-66.58%
BRK-B
ARKK

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и ARKK

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 9.70%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 19.49%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.70%
19.49%
BRK-B
ARKK