Сравнение BRK-B с ARKK
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while ARKK (ARK Innovation ETF) is Technology Equities fund actively managed by ARK. Over the past 10 years, BRK-B returned 12.82%/yr vs 15.00%/yr for ARKK. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и ARKK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BRK-B показывает доходность -2.34%, а ARKK немного выше – -2.24%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 12.82% против 15.00% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- -2.34%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 12.82%
ARKK
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -4.19%
- 6 месяцев
- -7.93%
- С начала года
- -2.24%
- 1 год
- -1.36%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- -8.13%
- 10 лет*
- 15.00%
Сравнение доходности по годам BRK-B и ARKK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.34% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
ARKK ARK Innovation ETF | -2.24% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.60% | 152.71% | 35.08% | 3.52% | 87.33% |
Correlation
The correlation between BRK-B and ARKK is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2014 г. | 0.29 |
The correlation between BRK-B and ARKK shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. ARKK — Ранг доходности на риск
BRK-B
ARKK
Сравнение BRK-B c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | ARKK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.02 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | -0.04 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | -0.09 | +0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и ARKK
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и ARKK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -80.97% | +27.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -31.35% | +21.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -39.56% | +24.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -76.27% | +49.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -80.97% | +51.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -51.31% | +42.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.06% | -30.30% | +19.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 15.03% | -10.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и ARKK
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 4.48%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 9.23% | -4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 27.18% | -16.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 36.36% | -21.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 46.49% | -29.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 40.42% | -21.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и ARKK
Ни BRK-B, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and ARKK have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKK has higher volatility (9.23%) compared to BRK-B (4.48%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs ARKK's -80.97%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и ARKK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор