PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BRK-B с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BRK-B показывает доходность -2.34%, а ARKK немного выше – -2.24%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 12.82% против 15.00% соответственно.


BRK-B

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.08%
6 месяцев
-0.48%
С начала года
-2.34%
1 год
3.70%
3 года*
12.44%
5 лет*
12.05%
10 лет*
12.82%

ARKK

1 день
-1.92%
1 месяц
-4.19%
6 месяцев
-7.93%
С начала года
-2.24%
1 год
-1.36%
3 года*
15.00%
5 лет*
-8.13%
10 лет*
15.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRK-B и ARKK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-2.34%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%
ARKK
ARK Innovation ETF
-2.24%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Correlation

The correlation between BRK-B and ARKK is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2014 г.

0.29

The correlation between BRK-B and ARKK shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Berkshire Hathaway Inc.

ARK Innovation ETF

Доходность на риск

BRK-B vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 5555
Ранг коэф-та Мартина

ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-B c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BRK-BARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.02

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

-0.04

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.83

-0.09

+0.92

BRK-B vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и ARKK

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и ARKK.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BRK-BARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.86%

-80.97%

+27.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-31.35%

+21.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-39.56%

+24.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-76.27%

+49.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-80.97%

+51.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-51.31%

+42.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.06%

-30.30%

+19.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

15.03%

-10.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и ARKK

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 4.48%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BRK-BARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

9.23%

-4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

27.18%

-16.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

36.36%

-21.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

46.49%

-29.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

40.42%

-21.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-B и ARKK

Ни BRK-B, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BRK-B and ARKK have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (9.23%) compared to BRK-B (4.48%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs ARKK's -80.97%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRK-B и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор