PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRK-B с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRK-B с ARKK

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while ARKK (ARK Innovation ETF) is Technology Equities fund actively managed by ARK. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.19%/yr vs 14.98%/yr for ARKK. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность -2.89%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -3.16%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 13.19% против 14.98% соответственно.

BRK-B

1 день
1.98%
1 месяц
3.90%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-3.21%
1 год
-0.12%
3 года*
13.55%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.19%

ARKK

1 день
-6.97%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
-9.06%
1 год
32.17%
3 года*
20.73%
5 лет*
-7.16%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRK-B и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.89%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%
ARKK
ARK Innovation ETF		-3.16%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Correlation

The correlation between BRK-B and ARKK is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г.

0.30

The correlation between BRK-B and ARKK shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc.

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с VGT

Доходность на риск

BRK-B vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-B c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRK-BARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
0.87

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
1.39

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.16

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

1.03

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

2.28

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRK-B vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRK-BARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.87

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

-0.16

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.37

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.34

+0.15

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и ARKK

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRK-BARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.86%

-80.97%

+27.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-31.35%

+21.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-39.56%

+24.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-77.23%

+50.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-80.97%

+51.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.57%

-51.77%

+42.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-30.13%

+19.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

14.14%

-9.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и ARKK

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 4.08%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 11.30%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRK-BARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

11.30%

-7.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

26.00%

-15.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

37.11%

-22.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

46.38%

-29.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

40.32%

-20.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-B и ARKK

Ни BRK-B, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BRK-B and ARKK have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (11.30%) compared to BRK-B (4.08%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs ARKK's -80.97%.

ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRK-B и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор