PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVLV с AVUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVLV и AVUS составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение AVLV с AVUS

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS).

AVLV и AVUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVLV - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. AVUS - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVLV или AVUS.

Доходность

Сравнение доходности AVLV и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVLV:

0.35

AVUS:

0.52

Коэф-т Сортино

AVLV:

0.60

AVUS:

0.79

Коэф-т Омега

AVLV:

1.09

AVUS:

1.11

Коэф-т Кальмара

AVLV:

0.33

AVUS:

0.47

Коэф-т Мартина

AVLV:

1.16

AVUS:

1.71

Индекс Язвы

AVLV:

5.61%

AVUS:

5.44%

Дневная вол-ть

AVLV:

19.60%

AVUS:

20.21%

Макс. просадка

AVLV:

-19.50%

AVUS:

-37.04%

Текущая просадка

AVLV:

-7.00%

AVUS:

-5.03%

Доходность по периодам

С начала года, AVLV показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью -0.34%.

AVLV

С начала года

-1.24%

1 месяц

5.09%

6 месяцев

-7.00%

1 год

6.84%

3 года

9.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVUS

С начала года

-0.34%

1 месяц

6.26%

6 месяцев

-4.73%

1 год

10.39%

3 года

11.72%

5 лет

16.05%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Сравнение комиссий AVLV и AVUS

И AVLV, и AVUS имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVLV и AVUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLV
Ранг риск-скорректированной доходности AVLV, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVLV, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг риск-скорректированной доходности AVUS, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVLV c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVLV на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа AVUS равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLV и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и AVUS

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности AVUS в 1.31%

TTM202420232022202120202019
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.68%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		1.31%1.27%1.41%1.60%1.08%1.19%0.35%

Просадки

Сравнение просадок AVLV и AVUS

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и AVUS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и AVUS

Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) имеют волатильность 5.32% и 5.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...