PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVLV с AVUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AVLVAVUS
Дох-ть с нач. г.15.59%17.32%
Дох-ть за 1 год27.34%29.98%
Дох-ть за 3 года8.86%7.23%
Коэф-т Шарпа2.332.51
Коэф-т Сортино3.203.37
Коэф-т Омега1.411.46
Коэф-т Кальмара3.393.65
Коэф-т Мартина12.7415.11
Индекс Язвы2.26%2.09%
Дневная вол-ть12.32%12.57%
Макс. просадка-19.34%-37.04%
Текущая просадка-2.02%-2.54%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между AVLV и AVUS составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AVLV и AVUS

С начала года, AVLV показывает доходность 15.59%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 17.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.43%
8.60%
AVLV
AVUS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVLV и AVUS

И AVLV, и AVUS имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
График комиссии AVLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии AVUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVLV c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVLV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVLV, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVLV, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVLV, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVLV, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVLV, с текущим значением в 12.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.74
AVUS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVUS, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVUS, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVUS, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVUS, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVUS, с текущим значением в 15.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.11

Сравнение коэффициента Шарпа AVLV и AVUS

Показатель коэффициента Шарпа AVLV на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUS равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLV и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.33
2.51
AVLV
AVUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и AVUS

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности AVUS в 1.30%


TTM20232022202120202019
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
1.60%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF
1.30%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%

Просадки

Сравнение просадок AVLV и AVUS

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.34%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и AVUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.02%
-2.54%
AVLV
AVUS

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и AVUS

Текущая волатильность для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) составляет 2.59%, в то время как у Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что AVLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59%
2.92%
AVLV
AVUS