PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVLV с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVLV с AVUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVLV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value Index, while AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Century. AVLV is passively managed, while AVUS is actively managed. Over the past 3 years, AVLV returned 23.23%/yr vs 22.35%/yr for AVUS. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AVLV и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVLV показывает доходность 20.64%, что значительно выше, чем у AVUS с доходностью 14.42%.

AVLV

1 день
0.14%
1 месяц
5.75%
С начала года
20.64%
6 месяцев
22.01%
1 год
38.77%
3 года*
23.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUS

1 день
-0.46%
1 месяц
4.77%
С начала года
14.42%
6 месяцев
14.71%
1 год
32.34%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVLV и AVUS

2026 (YTD)20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.64%15.12%17.49%17.43%-5.53%5.92%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		14.42%16.68%20.43%21.77%-13.82%6.33%

Correlation

The correlation between AVLV and AVUS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.95

The correlation between AVLV and AVUS has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVLV и AVUS

Секторы
AVLV
AVUS

Технологии

17.2%
27.5%

Финансовые услуги

16.3%
15.2%

Промышленность

15.4%
11.5%

Энергетика

14.4%
7.4%

Потребительский циклический сектор

14.1%
11.8%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.4%

Коммуникационные услуги

6.9%
9.8%

Здравоохранение

5.6%
7.1%

Сырьевые материалы

2.0%
2.7%

Коммунальные услуги

0.3%
2.5%

Недвижимость

0.1%
0.2%

Технологии

AVLV
17.2%
AVUS
27.5%

Финансовые услуги

AVLV
16.3%
AVUS
15.2%

Промышленность

AVLV
15.4%
AVUS
11.5%

Энергетика

AVLV
14.4%
AVUS
7.4%

Потребительский циклический сектор

AVLV
14.1%
AVUS
11.8%

Потребительский защитный сектор

AVLV
7.7%
AVUS
4.4%

Коммуникационные услуги

AVLV
6.9%
AVUS
9.8%

Здравоохранение

AVLV
5.6%
AVUS
7.1%

Сырьевые материалы

AVLV
2.0%
AVUS
2.7%

Коммунальные услуги

AVLV
0.3%
AVUS
2.5%

Недвижимость

AVLV
0.1%
AVUS
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUEAVLV с DFLVX
Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с DFAUAVUS с DFUSAVUS с VV

Доходность на риск

AVLV vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLV c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLVAVUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18
2.68

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.39
3.66

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.48

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.09

4.14

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.39

18.85

+5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVLV vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLV на текущий момент составляет 3.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUS равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLV и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLVAVUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

2.68

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.80

+0.07

Просадки

Сравнение просадок AVLV и AVUS

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и AVUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLVAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.50%

-37.04%

+17.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-7.85%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.50%

-19.74%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.46%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-5.09%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.72%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и AVUS

Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) имеют волатильность 3.12% и 2.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLVAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

2.98%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

9.00%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

12.15%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

17.29%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

20.85%

-3.50%

Сравнение комиссий AVLV и AVUS

И AVLV, и AVUS имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и AVUS

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности AVUS в 0.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.07%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.91%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, AVLV and AVUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVLV has higher volatility (3.12%) compared to AVUS (2.98%). In terms of maximum drawdown, AVLV dropped -19.50% vs AVUS's -37.04%.

On 3-year performance, AVLV leads with 23.23% vs 22.35% for AVUS. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, AVUS has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 23.23% return vs 22.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV and AVUS have the same expense ratio: 0.15% per year.

AVLV has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.91% for AVUS.

AVLV is categorized as Large Cap Value Equities, while AVUS is Large Cap Blend Equities.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVLV и AVUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор