Сравнение AVLV с AVUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS).
AVLV и AVUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVLV - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. AVUS - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVLV или AVUS.
Основные характеристики
AVLV | AVUS | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 11.22% | 9.88% |
Дох-ть за 1 год | 31.67% | 32.00% |
Коэф-т Шарпа | 2.50 | 2.60 |
Дневная вол-ть | 12.84% | 12.32% |
Макс. просадка | -19.34% | -37.04% |
Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между AVLV и AVUS составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVLV и AVUS
С начала года, AVLV показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у AVUS с доходностью 9.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий AVLV и AVUS
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVLV c AVUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 2.50 | ||||
Avantis U.S. Equity ETF | 2.60 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVLV и AVUS
Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности AVUS в 1.28%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.57% | 1.85% | 2.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
Avantis U.S. Equity ETF | 1.28% | 1.41% | 1.59% | 1.08% | 1.19% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок AVLV и AVUS
Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.34%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AVLV и AVUS
Волатильность
Сравнение волатильности AVLV и AVUS
Текущая волатильность для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) составляет 2.47%, в то время как у Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что AVLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.