PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVLV с AVUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AVLVAVUS
Дох-ть с нач. г.11.22%9.88%
Дох-ть за 1 год31.67%32.00%
Коэф-т Шарпа2.502.60
Дневная вол-ть12.84%12.32%
Макс. просадка-19.34%-37.04%
Current Drawdown0.00%0.00%

Корреляция

0.97
-1.001.00

Корреляция между AVLV и AVUS составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AVLV и AVUS

С начала года, AVLV показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у AVUS с доходностью 9.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
30.67%
22.60%
AVLV
AVUS

Сравнение акций, фондов или ETF


Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Сравнение комиссий AVLV и AVUS

И AVLV, и AVUS имеют комиссию равную 0.15%.

AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVLV c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
2.50
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF
2.60

Сравнение коэффициента Шарпа AVLV и AVUS

Показатель коэффициента Шарпа AVLV на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUS равному 2.60. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AVLV и AVUS.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.50
2.60
AVLV
AVUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и AVUS

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности AVUS в 1.28%


TTM20232022202120202019
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
1.57%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF
1.28%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%

Просадки

Сравнение просадок AVLV и AVUS

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.34%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AVLV и AVUS


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
AVLV
AVUS

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и AVUS

Текущая волатильность для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) составляет 2.47%, в то время как у Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что AVLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.47%
2.70%
AVLV
AVUS