Сравнение AVLV с AVUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS).
AVLV и AVUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVLV - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. AVUS - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVLV или AVUS.
Доходность
Сравнение доходности AVLV и AVUS
Доходность по периодам
С начала года, AVLV показывает доходность 20.93%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 22.29%.
AVLV
20.93%
2.51%
9.55%
30.57%
N/A
N/A
AVUS
22.29%
1.58%
10.61%
31.58%
15.18%
N/A
Основные характеристики
| AVLV | AVUS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.51 | 2.52 |
| Коэф-т Сортино | 3.51 | 3.41 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 3.73 | 3.71 |
| Коэф-т Мартина | 14.04 | 15.32 |
| Индекс Язвы | 2.25% | 2.10% |
| Дневная вол-ть | 12.62% | 12.83% |
| Макс. просадка | -19.34% | -37.04% |
| Текущая просадка | -1.06% | -1.83% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVLV и AVUS
И AVLV, и AVUS имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между AVLV и AVUS составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVLV c AVUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVLV и AVUS
Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности AVUS в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.53% | 1.85% | 2.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 1.25% | 1.41% | 1.60% | 1.08% | 1.19% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок AVLV и AVUS
Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.34%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и AVUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVLV и AVUS
Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) имеют волатильность 4.58% и 4.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.