Сравнение AVLV с VLUE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).
AVLV и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVLV - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVLV или VLUE.
Корреляция
Корреляция между AVLV и VLUE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVLV и VLUE
Основные характеристики
AVLV:
0.10
VLUE:
0.08
AVLV:
0.27
VLUE:
0.24
AVLV:
1.04
VLUE:
1.03
AVLV:
0.09
VLUE:
0.08
AVLV:
0.37
VLUE:
0.28
AVLV:
5.00%
VLUE:
5.03%
AVLV:
19.19%
VLUE:
18.42%
AVLV:
-19.50%
VLUE:
-39.47%
AVLV:
-11.81%
VLUE:
-10.85%
Доходность по периодам
С начала года, AVLV показывает доходность -6.35%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью -3.27%.
AVLV
-6.35%
-3.71%
-5.28%
2.20%
N/A
N/A
VLUE
-3.27%
-4.07%
-5.17%
2.05%
10.88%
7.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVLV и VLUE
И AVLV, и VLUE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AVLV и VLUE
AVLV
VLUE
Сравнение AVLV c VLUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVLV и VLUE
Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности VLUE в 2.82%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.77% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 2.82% | 2.73% | 2.66% | 3.19% | 2.22% | 2.42% | 2.60% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок AVLV и VLUE
Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и VLUE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVLV и VLUE
Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеет более высокую волатильность в 14.09% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) с волатильностью 12.85%. Это указывает на то, что AVLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.