PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVLV с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVLV с VLUE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) and VLUE (iShares MSCI USA Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. AVLV is actively managed, while VLUE is passively managed. Over the past 3 years, AVLV returned 21.21%/yr vs 30.42%/yr for VLUE. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AVLV и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVLV показывает доходность 24.25%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 45.47%.

AVLV

1 день
-0.42%
1 месяц
2.67%
6 месяцев
14.22%
С начала года
24.25%
1 год
37.16%
3 года*
21.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
15.09%

VLUE

1 день
-0.33%
1 месяц
1.72%
6 месяцев
33.37%
С начала года
45.47%
1 год
77.97%
3 года*
30.42%
5 лет*
16.48%
10 лет*
14.72%
Всё время*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVLV

Avantis U.S. Large Cap Value ETF
$101.24M$103.67M$155.64M

VLUE

iShares MSCI USA Value Factor ETF
$135.27M$156.40M$275.81M

Сравнение доходности по годам AVLV и VLUE

2026 (YTD)20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		24.25%15.12%17.49%17.43%-5.53%6.27%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		45.47%32.67%7.25%14.26%-14.17%9.29%

Correlation

The correlation between AVLV and VLUE is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.91

The correlation between AVLV and VLUE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVLV и VLUE

Секторы
AVLV
VLUE

Финансовые услуги

21.5%
10.6%

Технологии

16.9%
43.1%

Промышленность

15.3%
7.9%

Потребительский циклический сектор

14.2%
9.9%

Энергетика

12.7%
2.8%

Коммуникационные услуги

6.7%
8.7%

Потребительский защитный сектор

6.2%
4.2%

Здравоохранение

4.4%
7.8%

Сырьевые материалы

1.8%
1.2%

Коммунальные услуги

0.4%
2.0%

Недвижимость

0.0%
1.8%

Финансовые услуги

AVLV
21.5%
VLUE
10.6%

Технологии

AVLV
16.9%
VLUE
43.1%

Промышленность

AVLV
15.3%
VLUE
7.9%

Потребительский циклический сектор

AVLV
14.2%
VLUE
9.9%

Энергетика

AVLV
12.7%
VLUE
2.8%

Коммуникационные услуги

AVLV
6.7%
VLUE
8.7%

Потребительский защитный сектор

AVLV
6.2%
VLUE
4.2%

Здравоохранение

AVLV
4.4%
VLUE
7.8%

Сырьевые материалы

AVLV
1.8%
VLUE
1.2%

Коммунальные услуги

AVLV
0.4%
VLUE
2.0%

Недвижимость

AVLV
0.0%
VLUE
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

iShares MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с AVUSAVLV с SCHVAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с SCHD
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с VOOVLUE с VTVVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Доходность на риск

AVLV vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AVLV c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVLVVLUEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
3.82

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.20
4.85

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.64

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.84

8.67

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.65

28.64

-4.98

AVLV vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLV на текущий момент составляет 3.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLUE равному 3.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLV и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVLV и VLUE

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и VLUE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLVVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.50%

-39.47%

+19.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-9.04%

+2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.50%

-17.89%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-3.54%

+3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-5.99%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

2.73%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и VLUE

Текущая волатильность для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) составляет 2.68%, в то время как у iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что AVLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLVVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

6.90%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

17.60%

-8.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

20.53%

-8.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

18.40%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

20.06%

-2.89%

Сравнение комиссий AVLV и VLUE

И AVLV, и VLUE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и VLUE

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности VLUE в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.04%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		1.42%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

AVLV and VLUE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLUE has higher volatility (6.90%) compared to AVLV (2.68%). In terms of maximum drawdown, AVLV dropped -19.50% vs VLUE's -39.47%.

On 3-year performance, VLUE leads with 30.42% vs 21.21% for AVLV. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VLUE has performed better with a 30.42% return vs 21.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV and VLUE have the same expense ratio: 0.15% per year.

VLUE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 1.04% for AVLV.

They also come from different issuers: Avantis and iShares.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 3.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVLV и VLUE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор