PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVLV с VLUE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVLV и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.55%
8.40%
AVLV
VLUE

Доходность по периодам

С начала года, AVLV показывает доходность 20.93%, что значительно выше, чем у VLUE с доходностью 12.59%.


AVLV

С начала года

20.93%

1 месяц

2.51%

6 месяцев

9.55%

1 год

30.57%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VLUE

С начала года

12.59%

1 месяц

0.72%

6 месяцев

8.39%

1 год

23.13%

5 лет (среднегодовая)

8.20%

10 лет (среднегодовая)

8.17%

Основные характеристики


AVLVVLUE
Коэф-т Шарпа2.511.82
Коэф-т Сортино3.512.54
Коэф-т Омега1.461.32
Коэф-т Кальмара3.731.62
Коэф-т Мартина14.047.52
Индекс Язвы2.25%3.19%
Дневная вол-ть12.62%13.20%
Макс. просадка-19.34%-39.47%
Текущая просадка-1.06%-1.65%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVLV и VLUE

И AVLV, и VLUE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
График комиссии AVLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VLUE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между AVLV и VLUE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVLV c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVLV, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.511.82
Коэффициент Сортино AVLV, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.512.54
Коэффициент Омега AVLV, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.461.32
Коэффициент Кальмара AVLV, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.731.62
Коэффициент Мартина AVLV, с текущим значением в 14.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.047.52
AVLV
VLUE

Показатель коэффициента Шарпа AVLV на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа VLUE равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLV и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.51
1.82
AVLV
VLUE

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и VLUE

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности VLUE в 2.50%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
1.53%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF
2.50%2.66%3.19%2.22%2.42%2.60%2.70%2.14%2.07%2.39%1.64%1.33%

Просадки

Сравнение просадок AVLV и VLUE

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.34%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и VLUE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.06%
-1.65%
AVLV
VLUE

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и VLUE

Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что AVLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.58%
4.23%
AVLV
VLUE