PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVLV с VLUE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVLV и VLUE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности AVLV и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.12%
3.44%
AVLV
VLUE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVLV:

1.47

VLUE:

0.71

Коэф-т Сортино

AVLV:

2.10

VLUE:

1.06

Коэф-т Омега

AVLV:

1.27

VLUE:

1.13

Коэф-т Кальмара

AVLV:

2.21

VLUE:

1.00

Коэф-т Мартина

AVLV:

7.78

VLUE:

2.72

Индекс Язвы

AVLV:

2.41%

VLUE:

3.44%

Дневная вол-ть

AVLV:

12.73%

VLUE:

13.20%

Макс. просадка

AVLV:

-19.34%

VLUE:

-39.47%

Текущая просадка

AVLV:

-6.14%

VLUE:

-8.28%

Доходность по периодам

С начала года, AVLV показывает доходность 17.11%, что значительно выше, чем у VLUE с доходностью 6.73%.


AVLV

С начала года

17.11%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

7.12%

1 год

17.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VLUE

С начала года

6.73%

1 месяц

-4.68%

6 месяцев

3.60%

1 год

9.33%

5 лет

6.12%

10 лет

7.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVLV и VLUE

И AVLV, и VLUE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
График комиссии AVLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VLUE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVLV c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVLV, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.470.71
Коэффициент Сортино AVLV, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.101.06
Коэффициент Омега AVLV, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.13
Коэффициент Кальмара AVLV, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.211.00
Коэффициент Мартина AVLV, с текущим значением в 7.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.782.72
AVLV
VLUE

Показатель коэффициента Шарпа AVLV на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа VLUE равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLV и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.47
0.71
AVLV
VLUE

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и VLUE

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности VLUE в 2.74%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
1.13%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF
2.74%2.66%3.19%2.22%2.42%2.60%2.70%2.14%2.07%2.39%1.64%1.33%

Просадки

Сравнение просадок AVLV и VLUE

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.34%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и VLUE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.14%
-8.28%
AVLV
VLUE

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и VLUE

Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) имеют волатильность 4.18% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.18%
4.15%
AVLV
VLUE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab