Сравнение AVLV с VLUE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).
AVLV и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVLV - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AVLV и VLUE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVLV и VLUE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 7.15% | 15.12% | 17.49% | 17.43% | -5.53% | 5.92% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 6.33% | 32.67% | 7.25% | 14.26% | -14.17% | 7.81% |
Доходность по периодам
С начала года, AVLV показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у VLUE с доходностью 6.33%.
AVLV
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VLUE
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 15.33%
- 1 год
- 38.97%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 11.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVLV и VLUE
И AVLV, и VLUE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVLV vs. VLUE — Ранг доходности на риск
AVLV
VLUE
Сравнение AVLV c VLUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVLV | VLUE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 2.00 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.67 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 3.03 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 13.15 | -4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVLV | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 2.00 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.62 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между AVLV и VLUE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVLV и VLUE
Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности VLUE в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.20% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 1.96% | 2.11% | 2.73% | 2.66% | 3.18% | 2.22% | 2.42% | 2.61% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок AVLV и VLUE
Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и VLUE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVLV | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.50% | -39.47% | +19.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.79% | -12.81% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -4.91% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -6.08% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.95% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVLV и VLUE
Текущая волатильность для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) составляет 4.75%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что AVLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVLV | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 6.24% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 12.40% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 19.61% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 17.37% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 19.62% | -2.08% |