Сравнение AVLV с VLUE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).
AVLV и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVLV - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVLV или VLUE.
Основные характеристики
| AVLV | VLUE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.59% | 8.62% |
| Дох-ть за 1 год | 27.34% | 20.95% |
| Дох-ть за 3 года | 8.86% | 3.30% |
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 1.74 |
| Коэф-т Сортино | 3.20 | 2.45 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 3.39 | 1.26 |
| Коэф-т Мартина | 12.74 | 7.22 |
| Индекс Язвы | 2.26% | 3.19% |
| Дневная вол-ть | 12.32% | 13.18% |
| Макс. просадка | -19.34% | -39.47% |
| Текущая просадка | -2.02% | -3.10% |
Корреляция
Корреляция между AVLV и VLUE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVLV и VLUE
С начала года, AVLV показывает доходность 15.59%, что значительно выше, чем у VLUE с доходностью 8.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVLV и VLUE
И AVLV, и VLUE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVLV c VLUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVLV и VLUE
Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности VLUE в 2.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.60% | 1.85% | 2.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 2.59% | 2.66% | 3.18% | 2.22% | 2.42% | 2.61% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% | 1.64% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок AVLV и VLUE
Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.34%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и VLUE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVLV и VLUE
Текущая волатильность для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) составляет 2.59%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что AVLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.