PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVLV с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVLV с SCHV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) and SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. AVLV is actively managed, while SCHV is passively managed. Over the past 3 years, AVLV returned 23.56%/yr vs 19.24%/yr for SCHV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AVLV charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for SCHV.

Доходность

Сравнение доходности AVLV и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVLV показывает доходность 20.96%, что значительно выше, чем у SCHV с доходностью 15.97%.

AVLV

1 день
0.26%
1 месяц
4.59%
С начала года
20.96%
6 месяцев
22.23%
1 год
39.78%
3 года*
23.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHV

1 день
0.50%
1 месяц
5.01%
С начала года
15.97%
6 месяцев
16.54%
1 год
29.76%
3 года*
19.24%
5 лет*
10.51%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVLV и SCHV

2026 (YTD)20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.96%15.12%17.49%17.43%-5.53%5.92%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		15.97%16.02%14.13%8.93%-7.65%6.64%

Correlation

The correlation between AVLV and SCHV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.93

The correlation between AVLV and SCHV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVLV и SCHV

Секторы
AVLV
SCHV

Технологии

17.2%
18.2%

Финансовые услуги

16.3%
19.6%

Промышленность

15.4%
14.0%

Энергетика

14.4%
7.2%

Потребительский циклический сектор

14.1%
6.9%

Потребительский защитный сектор

7.7%
8.8%

Коммуникационные услуги

6.9%
2.5%

Здравоохранение

5.6%
11.3%

Сырьевые материалы

2.0%
2.8%

Коммунальные услуги

0.3%
4.6%

Недвижимость

0.1%
4.1%

Технологии

AVLV
17.2%
SCHV
18.2%

Финансовые услуги

AVLV
16.3%
SCHV
19.6%

Промышленность

AVLV
15.4%
SCHV
14.0%

Энергетика

AVLV
14.4%
SCHV
7.2%

Потребительский циклический сектор

AVLV
14.1%
SCHV
6.9%

Потребительский защитный сектор

AVLV
7.7%
SCHV
8.8%

Коммуникационные услуги

AVLV
6.9%
SCHV
2.5%

Здравоохранение

AVLV
5.6%
SCHV
11.3%

Сырьевые материалы

AVLV
2.0%
SCHV
2.8%

Коммунальные услуги

AVLV
0.3%
SCHV
4.6%

Недвижимость

AVLV
0.1%
SCHV
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUEAVLV с DFLVX
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPYSCHV с VTI

Доходность на риск

AVLV vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLV c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLVSCHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
2.82

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.50
3.99

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.50

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.25

4.38

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.03

17.71

+7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVLV vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLV на текущий момент составляет 3.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHV равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLV и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLVSCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

2.82

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.72

+0.14

Просадки

Сравнение просадок AVLV и SCHV

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и SCHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLVSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.50%

-37.08%

+17.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-6.83%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.50%

-15.26%

-4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-3.83%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.68%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и SCHV

Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) имеют волатильность 2.90% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLVSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.97%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

8.14%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

10.63%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

14.51%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

16.93%

+0.41%

Сравнение комиссий AVLV и SCHV

AVLV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и SCHV

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности SCHV в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.06%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.75%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, AVLV and SCHV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHV has higher volatility (2.97%) compared to AVLV (2.90%). In terms of maximum drawdown, AVLV dropped -19.50% vs SCHV's -37.08%.

On 3-year performance, AVLV leads with 23.56% vs 19.24% for SCHV. On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 23.56% return vs 19.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for AVLV.

SCHV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.06% for AVLV.

They also come from different issuers: Avantis and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.15% for AVLV and 0.04% for SCHV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVLV и SCHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор