Сравнение AVLV с DFLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX).
AVLV - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. DFLVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности AVLV и DFLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVLV и DFLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 7.14% | 15.12% | 17.49% | 17.43% | -5.53% | 5.92% |
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 4.33% | 16.36% | 12.76% | 11.52% | -5.81% | 7.98% |
Доходность по периодам
С начала года, AVLV показывает доходность 7.14%, что значительно выше, чем у DFLVX с доходностью 4.33%.
AVLV
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 7.14%
- 6 месяцев
- 12.33%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFLVX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 18.12%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVLV и DFLVX
AVLV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFLVX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVLV vs. DFLVX — Ранг доходности на риск
AVLV
DFLVX
Сравнение AVLV c DFLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVLV | DFLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.16 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.66 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.47 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | 6.46 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVLV | DFLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.16 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.51 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между AVLV и DFLVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVLV и DFLVX
Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности DFLVX в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.20% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 1.62% | 1.71% | 1.87% | 3.65% | 4.56% | 5.90% | 1.97% | 4.04% | 7.83% | 6.06% | 3.77% | 6.52% |
Просадки
Сравнение просадок AVLV и DFLVX
Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, что меньше максимальной просадки DFLVX в -65.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и DFLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVLV | DFLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.50% | -65.65% | +46.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.23% | -7.92% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -3.83% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -8.52% | +4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.80% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVLV и DFLVX
Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что AVLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVLV | DFLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 4.00% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 8.48% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 16.51% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 15.95% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 18.39% | -0.85% |