PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVLV с DFLVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVLV и DFLVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности AVLV и DFLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.81%
19.19%
AVLV
DFLVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVLV:

0.26

DFLVX:

0.23

Коэф-т Сортино

AVLV:

0.46

DFLVX:

0.43

Коэф-т Омега

AVLV:

1.06

DFLVX:

1.05

Коэф-т Кальмара

AVLV:

0.34

DFLVX:

0.34

Коэф-т Мартина

AVLV:

1.01

DFLVX:

0.85

Индекс Язвы

AVLV:

3.51%

DFLVX:

3.55%

Дневная вол-ть

AVLV:

13.69%

DFLVX:

12.88%

Макс. просадка

AVLV:

-19.34%

DFLVX:

-67.18%

Текущая просадка

AVLV:

-7.35%

DFLVX:

-6.07%

Доходность по периодам

С начала года, AVLV показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у DFLVX с доходностью 1.58%.


AVLV

С начала года

-1.61%

1 месяц

-4.45%

6 месяцев

0.45%

1 год

3.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DFLVX

С начала года

1.58%

1 месяц

-3.13%

6 месяцев

-0.41%

1 год

3.32%

5 лет

16.68%

10 лет

6.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVLV и DFLVX

AVLV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFLVX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio
График комиссии DFLVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFLVX: 0.22%
График комиссии AVLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVLV: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVLV и DFLVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVLV
Ранг риск-скорректированной доходности AVLV, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVLV, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

DFLVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFLVX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFLVX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLVX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLVX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLVX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLVX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVLV c DFLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVLV, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
AVLV: 0.26
DFLVX: 0.23
Коэффициент Сортино AVLV, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
AVLV: 0.46
DFLVX: 0.43
Коэффициент Омега AVLV, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AVLV: 1.06
DFLVX: 1.05
Коэффициент Кальмара AVLV, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
AVLV: 0.34
DFLVX: 0.34
Коэффициент Мартина AVLV, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
AVLV: 1.01
DFLVX: 0.85

Показатель коэффициента Шарпа AVLV на текущий момент составляет 0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFLVX равному 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLV и DFLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.26
0.23
AVLV
DFLVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и DFLVX

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности DFLVX в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
1.69%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio
1.38%1.87%1.99%2.05%1.54%1.97%1.93%2.22%1.80%1.90%2.14%1.72%

Просадки

Сравнение просадок AVLV и DFLVX

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.34%, что меньше максимальной просадки DFLVX в -67.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и DFLVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.35%
-6.07%
AVLV
DFLVX

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и DFLVX

Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что AVLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.57%
4.82%
AVLV
DFLVX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab