PortfoliosLab logo
Сравнение AVLV с DFLVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVLV и DFLVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности AVLV и DFLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.27%
13.62%
AVLV
DFLVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVLV:

0.10

DFLVX:

0.07

Коэф-т Сортино

AVLV:

0.27

DFLVX:

0.22

Коэф-т Омега

AVLV:

1.04

DFLVX:

1.03

Коэф-т Кальмара

AVLV:

0.09

DFLVX:

0.07

Коэф-т Мартина

AVLV:

0.37

DFLVX:

0.25

Индекс Язвы

AVLV:

5.00%

DFLVX:

4.62%

Дневная вол-ть

AVLV:

19.19%

DFLVX:

17.35%

Макс. просадка

AVLV:

-19.50%

DFLVX:

-67.18%

Текущая просадка

AVLV:

-11.81%

DFLVX:

-10.46%

Доходность по периодам

С начала года, AVLV показывает доходность -6.35%, что значительно ниже, чем у DFLVX с доходностью -3.17%.


AVLV

С начала года

-6.35%

1 месяц

-6.09%

6 месяцев

-5.28%

1 год

2.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DFLVX

С начала года

-3.17%

1 месяц

-6.23%

6 месяцев

-5.48%

1 год

1.66%

5 лет

13.02%

10 лет

5.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVLV и DFLVX

AVLV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFLVX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DFLVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFLVX: 0.22%
График комиссии AVLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVLV: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVLV и DFLVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVLV
Ранг риск-скорректированной доходности AVLV, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVLV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

DFLVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFLVX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFLVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLVX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVLV c DFLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVLV, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AVLV: 0.10
DFLVX: 0.07
Коэффициент Сортино AVLV, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AVLV: 0.27
DFLVX: 0.22
Коэффициент Омега AVLV, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AVLV: 1.04
DFLVX: 1.03
Коэффициент Кальмара AVLV, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AVLV: 0.09
DFLVX: 0.07
Коэффициент Мартина AVLV, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AVLV: 0.37
DFLVX: 0.25

Показатель коэффициента Шарпа AVLV на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа DFLVX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLV и DFLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.07
AVLV
DFLVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и DFLVX

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности DFLVX в 1.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
1.77%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio
1.99%1.87%1.99%2.05%1.54%1.97%1.93%2.22%1.80%1.90%2.14%1.72%

Просадки

Сравнение просадок AVLV и DFLVX

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, что меньше максимальной просадки DFLVX в -67.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и DFLVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.81%
-10.46%
AVLV
DFLVX

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и DFLVX

Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеет более высокую волатильность в 14.09% по сравнению с DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) с волатильностью 12.35%. Это указывает на то, что AVLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.09%
12.35%
AVLV
DFLVX