PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVLV с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVLV с SPYV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - AVLV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value Index, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value. Both are passively managed. Over the past 3 years, AVLV returned 23.23%/yr vs 15.72%/yr for SPYV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AVLV charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности AVLV и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVLV показывает доходность 20.64%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 7.46%.

AVLV

1 день
0.14%
1 месяц
5.75%
С начала года
20.64%
6 месяцев
22.01%
1 год
38.77%
3 года*
23.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYV

1 день
-0.36%
1 месяц
2.22%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.77%
1 год
21.26%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.68%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVLV и SPYV

2026 (YTD)20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.64%15.12%17.49%17.43%-5.53%5.92%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		7.46%13.18%12.24%22.20%-5.28%6.19%

Correlation

The correlation between AVLV and SPYV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.90

The correlation between AVLV and SPYV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVLV и SPYV

Секторы
AVLV
SPYV

Технологии

17.2%
21.2%

Финансовые услуги

16.3%
14.7%

Промышленность

15.4%
10.6%

Энергетика

14.4%
7.4%

Потребительский циклический сектор

14.1%
10.9%

Потребительский защитный сектор

7.7%
9.2%

Коммуникационные услуги

6.9%
3.2%

Здравоохранение

5.6%
11.6%

Сырьевые материалы

2.0%
3.4%

Коммунальные услуги

0.3%
4.4%

Недвижимость

0.1%
3.3%

Технологии

AVLV
17.2%
SPYV
21.2%

Финансовые услуги

AVLV
16.3%
SPYV
14.7%

Промышленность

AVLV
15.4%
SPYV
10.6%

Энергетика

AVLV
14.4%
SPYV
7.4%

Потребительский циклический сектор

AVLV
14.1%
SPYV
10.9%

Потребительский защитный сектор

AVLV
7.7%
SPYV
9.2%

Коммуникационные услуги

AVLV
6.9%
SPYV
3.2%

Здравоохранение

AVLV
5.6%
SPYV
11.6%

Сырьевые материалы

AVLV
2.0%
SPYV
3.4%

Коммунальные услуги

AVLV
0.3%
SPYV
4.4%

Недвижимость

AVLV
0.1%
SPYV
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с VLUEAVLV с DFLVX
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

AVLV vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLV c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLVSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18
2.17

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.39
3.05

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.39

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.09

3.43

+2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.39

13.16

+11.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVLV vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLV на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа SPYV равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLV и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLVSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

2.17

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.42

+0.44

Просадки

Сравнение просадок AVLV и SPYV

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLVSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.50%

-58.45%

+38.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-6.22%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.50%

-17.54%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.57%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-8.72%

+4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.62%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и SPYV

Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что AVLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLVSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

1.98%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

7.04%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

9.84%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

14.40%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

16.94%

+0.41%

Сравнение комиссий AVLV и SPYV

AVLV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и SPYV

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности SPYV в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.07%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.70%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

AVLV and SPYV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVLV has higher volatility (3.12%) compared to SPYV (1.98%). In terms of maximum drawdown, AVLV dropped -19.50% vs SPYV's -58.45%.

On 3-year performance, AVLV leads with 23.23% vs 15.72% for SPYV. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 23.23% return vs 15.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for AVLV.

SPYV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.07% for AVLV.

AVLV is categorized as Large Cap Value Equities, while SPYV is S&P 500. AVLV tracks Russell 1000 Value Index, while SPYV tracks S&P 500 Value. They also come from different issuers: American Century and State Street. Their fees differ too: 0.15% for AVLV and 0.04% for SPYV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVLV и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор