Сравнение AVLV с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
AVLV и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVLV - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVLV или SPYV.
Доходность
Сравнение доходности AVLV и SPYV
Доходность по периодам
С начала года, AVLV показывает доходность 20.93%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 17.20%.
AVLV
20.93%
2.51%
9.55%
30.57%
N/A
N/A
SPYV
17.20%
-0.17%
9.14%
25.91%
12.35%
10.45%
Основные характеристики
| AVLV | SPYV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.51 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.51 | 3.69 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 3.73 | 4.81 |
| Коэф-т Мартина | 14.04 | 15.49 |
| Индекс Язвы | 2.25% | 1.69% |
| Дневная вол-ть | 12.62% | 9.95% |
| Макс. просадка | -19.34% | -58.45% |
| Текущая просадка | -1.06% | -1.05% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVLV и SPYV
AVLV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между AVLV и SPYV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVLV c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVLV и SPYV
Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности SPYV в 1.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.53% | 1.85% | 2.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.95% | 1.75% | 2.23% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок AVLV и SPYV
Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.34%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и SPYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVLV и SPYV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что AVLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.