PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVLV с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVLV с SPYV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index. AVLV is actively managed, while SPYV is passively managed. Over the past 3 years, AVLV returned 21.21%/yr vs 15.12%/yr for SPYV. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. AVLV charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности AVLV и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVLV показывает доходность 24.25%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 11.80%.

AVLV

1 день
-0.42%
1 месяц
2.67%
6 месяцев
14.22%
С начала года
24.25%
1 год
37.16%
3 года*
21.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
15.09%

SPYV

1 день
-0.17%
1 месяц
1.86%
6 месяцев
7.31%
С начала года
11.80%
1 год
22.10%
3 года*
15.12%
5 лет*
11.66%
10 лет*
11.93%
Всё время*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVLV

Avantis U.S. Large Cap Value ETF
$101.24M$103.67M$155.64M

SPYV

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
$164.00M$137.60M$152.34M

Сравнение доходности по годам AVLV и SPYV

2026 (YTD)20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		24.25%15.12%17.49%17.43%-5.53%6.27%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		11.80%13.18%12.24%22.20%-5.28%7.79%

Correlation

The correlation between AVLV and SPYV is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.89

The correlation between AVLV and SPYV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVLV и SPYV

Секторы
AVLV
SPYV

Финансовые услуги

21.5%
15.1%

Технологии

16.9%
21.7%

Промышленность

15.3%
10.9%

Потребительский циклический сектор

14.2%
10.6%

Энергетика

12.7%
6.6%

Коммуникационные услуги

6.7%
2.9%

Потребительский защитный сектор

6.2%
8.8%

Здравоохранение

4.4%
12.2%

Сырьевые материалы

1.8%
3.3%

Коммунальные услуги

0.4%
4.5%

Недвижимость

0.0%
3.3%

Финансовые услуги

AVLV
21.5%
SPYV
15.1%

Технологии

AVLV
16.9%
SPYV
21.7%

Промышленность

AVLV
15.3%
SPYV
10.9%

Потребительский циклический сектор

AVLV
14.2%
SPYV
10.6%

Энергетика

AVLV
12.7%
SPYV
6.6%

Коммуникационные услуги

AVLV
6.7%
SPYV
2.9%

Потребительский защитный сектор

AVLV
6.2%
SPYV
8.8%

Здравоохранение

AVLV
4.4%
SPYV
12.2%

Сырьевые материалы

AVLV
1.8%
SPYV
3.3%

Коммунальные услуги

AVLV
0.4%
SPYV
4.5%

Недвижимость

AVLV
0.0%
SPYV
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с AVUSAVLV с SCHVAVLV с DFLVAVLV с SCHDAVLV с VLUE
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

AVLV vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AVLV c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVLVSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
2.25

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.20
3.15

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.41

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.84

3.57

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.65

13.81

+9.84

AVLV vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLV на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа SPYV равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLV и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVLV и SPYV

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLVSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.50%

-58.45%

+38.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-6.22%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.50%

-17.54%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.17%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-8.66%

+4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.60%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и SPYV

Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) имеют волатильность 2.68% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLVSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.78%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

7.20%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

9.88%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

14.30%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

16.88%

+0.29%

Сравнение комиссий AVLV и SPYV

AVLV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и SPYV

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности SPYV в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.04%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.66%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

AVLV and SPYV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYV has higher volatility (2.78%) compared to AVLV (2.68%). In terms of maximum drawdown, AVLV dropped -19.50% vs SPYV's -58.45%.

On 3-year performance, AVLV leads with 21.21% vs 15.12% for SPYV. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 21.21% return vs 15.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for AVLV.

SPYV has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 1.04% for AVLV.

AVLV is categorized as Large Cap Value Equities, while SPYV is S&P 500. They also come from different issuers: Avantis and State Street. Their fees differ too: 0.15% for AVLV and 0.04% for SPYV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVLV и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор