PortfoliosLab logo
Сравнение AVLV с SPYV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVLV и SPYV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности AVLV и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.27%
32.11%
AVLV
SPYV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVLV:

0.10

SPYV:

0.17

Коэф-т Сортино

AVLV:

0.27

SPYV:

0.35

Коэф-т Омега

AVLV:

1.04

SPYV:

1.05

Коэф-т Кальмара

AVLV:

0.09

SPYV:

0.15

Коэф-т Мартина

AVLV:

0.37

SPYV:

0.57

Индекс Язвы

AVLV:

5.00%

SPYV:

4.73%

Дневная вол-ть

AVLV:

19.19%

SPYV:

15.79%

Макс. просадка

AVLV:

-19.50%

SPYV:

-58.45%

Текущая просадка

AVLV:

-11.81%

SPYV:

-10.79%

Доходность по периодам

С начала года, AVLV показывает доходность -6.35%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью -4.24%.


AVLV

С начала года

-6.35%

1 месяц

-6.09%

6 месяцев

-5.28%

1 год

2.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPYV

С начала года

-4.24%

1 месяц

-5.04%

6 месяцев

-6.35%

1 год

2.97%

5 лет

14.31%

10 лет

9.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVLV и SPYV

AVLV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии AVLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVLV: 0.15%
График комиссии SPYV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVLV и SPYV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVLV
Ранг риск-скорректированной доходности AVLV, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVLV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

SPYV
Ранг риск-скорректированной доходности SPYV, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVLV c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVLV, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AVLV: 0.10
SPYV: 0.17
Коэффициент Сортино AVLV, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AVLV: 0.27
SPYV: 0.35
Коэффициент Омега AVLV, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AVLV: 1.04
SPYV: 1.05
Коэффициент Кальмара AVLV, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AVLV: 0.09
SPYV: 0.15
Коэффициент Мартина AVLV, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AVLV: 0.37
SPYV: 0.57

Показатель коэффициента Шарпа AVLV на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа SPYV равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLV и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.17
AVLV
SPYV

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и SPYV

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности SPYV в 2.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
1.77%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
2.24%2.29%1.75%2.23%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%2.19%

Просадки

Сравнение просадок AVLV и SPYV

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и SPYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.81%
-10.79%
AVLV
SPYV

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и SPYV

Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеет более высокую волатильность в 14.09% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 12.02%. Это указывает на то, что AVLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.09%
12.02%
AVLV
SPYV