PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с ASHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с ASHR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and ASHR (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund) are both exchange-traded funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ASHR is a China Equities fund tracking the CSI 300 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOO returned 15.50%/yr vs 5.65%/yr for ASHR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. VOO charges 0.03%/yr vs 0.65%/yr for ASHR.

Доходность

Сравнение доходности VOO и ASHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у ASHR с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции ASHR по среднегодовой доходности: 15.50% против 5.65% соответственно.

VOO

1 день
0.55%
1 месяц
0.37%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.44%
1 год
25.76%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.50%

ASHR

1 день
0.83%
1 месяц
-0.45%
С начала года
7.49%
6 месяцев
9.62%
1 год
35.11%
3 года*
11.43%
5 лет*
-1.32%
10 лет*
5.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и ASHR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		9.08%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		7.49%27.02%11.95%-12.52%-27.52%-1.57%36.29%36.50%-28.45%33.47%

Correlation

The correlation between VOO and ASHR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2013 г.

0.38

The correlation between VOO and ASHR shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VOO и ASHR

Секторы
VOO
ASHR

Технологии

35.6%
31.1%

Финансовые услуги

11.6%
19.1%

Коммуникационные услуги

11.1%
0.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.4%

Здравоохранение

8.5%
4.4%

Промышленность

8.0%
16.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.7%

Энергетика

3.5%
2.5%

Коммунальные услуги

2.8%
3.1%

Недвижимость

1.9%
0.4%

Сырьевые материалы

1.8%
9.4%

Технологии

VOO
35.6%
ASHR
31.1%

Финансовые услуги

VOO
11.6%
ASHR
19.1%

Коммуникационные услуги

VOO
11.1%
ASHR
0.8%

Потребительский циклический сектор

VOO
10.1%
ASHR
6.4%

Здравоохранение

VOO
8.5%
ASHR
4.4%

Промышленность

VOO
8.0%
ASHR
16.1%

Потребительский защитный сектор

VOO
4.9%
ASHR
6.7%

Энергетика

VOO
3.5%
ASHR
2.5%

Коммунальные услуги

VOO
2.8%
ASHR
3.1%

Недвижимость

VOO
1.9%
ASHR
0.4%

Сырьевые материалы

VOO
1.8%
ASHR
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с ASHR:
ASHR с MCHIASHR с FXIASHR с CNYAASHR с ASHSASHR с SPYASHR с GXCASHR с CHAU

Доходность на риск

VOO vs. ASHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c ASHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOASHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.97

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.75

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

4.41

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

12.89

-0.47

VOO vs. ASHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASHR равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и ASHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOO и ASHR

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки ASHR в -51.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и ASHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOASHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-51.30%

+17.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-7.69%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-33.12%

+14.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-44.59%

+20.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-51.30%

+17.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-17.64%

+15.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-29.15%

+25.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.63%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и ASHR

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 4.34%, в то время как у Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOASHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

6.04%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

12.08%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

17.24%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

23.92%

-7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

24.06%

-6.03%

Сравнение комиссий VOO и ASHR

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ASHR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и ASHR

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности ASHR в 2.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		2.15%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VOO and ASHR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASHR has higher volatility (6.04%) compared to VOO (4.34%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs ASHR's -51.30%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.50% vs 5.65% for ASHR. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.50% return vs 5.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.65% for ASHR.

ASHR has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 1.05% for VOO.

VOO is categorized as S&P 500, while ASHR is China Equities. VOO tracks S&P 500 Index, while ASHR tracks CSI 300 Index. They also come from different issuers: Vanguard and DWS. Their fees differ too: 0.03% for VOO and 0.65% for ASHR.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и ASHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор