PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ASHR с CHAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ASHRCHAU
Дох-ть с нач. г.-4.18%-13.39%
Дох-ть за 1 год-9.07%-23.50%
Дох-ть за 3 года-13.32%-28.78%
Дох-ть за 5 лет-2.54%-9.58%
Коэф-т Шарпа-0.57-0.74
Дневная вол-ть16.34%32.44%
Макс. просадка-51.30%-79.21%
Текущая просадка-48.37%-77.81%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между ASHR и CHAU составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ASHR и CHAU

С начала года, ASHR показывает доходность -4.18%, что значительно выше, чем у CHAU с доходностью -13.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-5.10%
-13.36%
ASHR
CHAU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ASHR и CHAU

ASHR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CHAU в 1.21%.


CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares
График комиссии CHAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.21%
График комиссии ASHR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ASHR c CHAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ASHR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ASHR, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ASHR, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ASHR, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.500.92
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ASHR, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ASHR, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.33
CHAU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHAU, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CHAU, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-1.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CHAU, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.500.89
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CHAU, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CHAU, с текущим значением в -1.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.47

Сравнение коэффициента Шарпа ASHR и CHAU

Показатель коэффициента Шарпа ASHR на текущий момент составляет -0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHAU равному -0.74. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ASHR и CHAU.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.57
-0.74
ASHR
CHAU

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHR и CHAU

Дивидендная доходность ASHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности CHAU в 2.96%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund
2.59%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%0.27%
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares
2.96%3.97%0.77%1.73%0.09%0.58%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASHR и CHAU

Максимальная просадка ASHR за все время составила -51.30%, что меньше максимальной просадки CHAU в -79.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHR и CHAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-48.37%
-77.81%
ASHR
CHAU

Волатильность

Сравнение волатильности ASHR и CHAU

Текущая волатильность для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) составляет 3.91%, в то время как у Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) волатильность равна 7.66%. Это указывает на то, что ASHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.91%
7.66%
ASHR
CHAU