PortfoliosLab logo
Сравнение ASHR с CHAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ASHR и CHAU составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ASHR и CHAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.85%
-65.73%
ASHR
CHAU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASHR:

0.26

CHAU:

-0.01

Коэф-т Сортино

ASHR:

0.61

CHAU:

0.47

Коэф-т Омега

ASHR:

1.10

CHAU:

1.07

Коэф-т Кальмара

ASHR:

0.18

CHAU:

-0.01

Коэф-т Мартина

ASHR:

0.48

CHAU:

-0.02

Индекс Язвы

ASHR:

18.12%

CHAU:

35.32%

Дневная вол-ть

ASHR:

33.30%

CHAU:

65.58%

Макс. просадка

ASHR:

-51.30%

CHAU:

-79.21%

Текущая просадка

ASHR:

-40.75%

CHAU:

-74.61%

Доходность по периодам

С начала года, ASHR показывает доходность -1.78%, что значительно выше, чем у CHAU с доходностью -7.06%. За последние 10 лет акции ASHR превзошли акции CHAU по среднегодовой доходности: -2.72% против -11.08% соответственно.


ASHR

С начала года

-1.78%

1 месяц

-3.24%

6 месяцев

-4.71%

1 год

9.59%

5 лет

0.67%

10 лет

-2.72%

CHAU

С начала года

-7.06%

1 месяц

-7.87%

6 месяцев

-15.25%

1 год

1.07%

5 лет

-4.66%

10 лет

-11.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ASHR и CHAU

ASHR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CHAU в 1.21%.


График комиссии CHAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CHAU: 1.21%
График комиссии ASHR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ASHR: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASHR и CHAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASHR
Ранг риск-скорректированной доходности ASHR, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASHR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

CHAU
Ранг риск-скорректированной доходности CHAU, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHAU, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAU, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAU, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAU, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAU, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASHR c CHAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) и Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ASHR, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ASHR: 0.26
CHAU: -0.01
Коэффициент Сортино ASHR, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ASHR: 0.61
CHAU: 0.47
Коэффициент Омега ASHR, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ASHR: 1.10
CHAU: 1.07
Коэффициент Кальмара ASHR, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ASHR: 0.18
CHAU: -0.01
Коэффициент Мартина ASHR, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ASHR: 0.48
CHAU: -0.02

Показатель коэффициента Шарпа ASHR на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа CHAU равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHR и CHAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.40-0.200.000.200.400.600.80NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.26
-0.01
ASHR
CHAU

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHR и CHAU

Дивидендная доходность ASHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности CHAU в 2.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund
1.15%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%0.27%
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares
2.49%2.24%3.97%0.77%1.73%0.09%0.57%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASHR и CHAU

Максимальная просадка ASHR за все время составила -51.30%, что меньше максимальной просадки CHAU в -79.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHR и CHAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.75%
-74.61%
ASHR
CHAU

Волатильность

Сравнение волатильности ASHR и CHAU

Текущая волатильность для Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) составляет 10.45%, в то время как у Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) волатильность равна 21.04%. Это указывает на то, что ASHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.45%
21.04%
ASHR
CHAU