PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с ^XSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение VOO с ^XSP

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VOO и ^XSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOO и ^XSP

2026 (YTD)20252024202320222021
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%23.60%
^XSP
S&P 500 Mini-SPX Options Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%22.15%

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность -3.55%, что значительно выше, чем у ^XSP с доходностью -3.84%.

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
23.49%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%

^XSP

1 день
0.11%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
21.98%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

S&P 500 Mini-SPX Options Index

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с ^XSP:
^XSP с SPY^XSP с TLT^XSP с SNPE^XSP с TGT^XSP с BRK-B^XSP с ^SPXEW^XSP с XYLD

Доходность на риск

VOO vs. ^XSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
^XSP
Ранг доходности на риск ^XSP: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XSP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XSP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XSP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XSP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XSP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c ^XSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOO^XSPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.88

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.37

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.39

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.13

6.43

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOO vs. ^XSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^XSP равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и ^XSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOO^XSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.88

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.62

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.64

+0.19

Корреляция

Корреляция между VOO и ^XSP составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок VOO и ^XSP

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки ^XSP в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и ^XSP.

Загрузка...

Показатели просадок

VOO^XSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-25.43%

-8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-9.10%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-25.43%

+0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-5.67%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-6.03%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.62%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и ^XSP

Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) имеют волатильность 5.27% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOO^XSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

5.29%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

9.55%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

18.33%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

16.92%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

16.88%

+1.10%