Сравнение ^XSP с TLT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^XSP с TLT

Последнее обновление 5 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XSP или TLT.

Корреляция

Корреляция между ^XSP и TLT составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^XSP и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^XSP

TLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^XSP:

1.80

TLT:

-0.45

Коэф-т Сортино

^XSP:

2.42

TLT:

-0.53

Коэф-т Омега

^XSP:

1.33

TLT:

0.94

Коэф-т Кальмара

^XSP:

2.72

TLT:

-0.14

Коэф-т Мартина

^XSP:

11.10

TLT:

-0.97

Индекс Язвы

^XSP:

2.08%

TLT:

6.48%

Дневная вол-ть

^XSP:

12.84%

TLT:

13.74%

Макс. просадка

^XSP:

-25.43%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

^XSP:

-1.32%

TLT:

-41.78%

Доходность по периодам

С начала года, ^XSP показывает доходность 2.66%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 1.62%.

^XSP

С начала года

2.66%

1 месяц

1.61%

6 месяцев

15.23%

1 год

22.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TLT

С начала года

1.62%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

-6.53%

1 год

-2.16%

5 лет

-6.76%

10 лет

-1.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^XSP и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^XSP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TLT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^XSP c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XSP

TLT

Показатель коэффициента Шарпа ^XSP на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XSP и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^XSP

TLT

Просадки

Сравнение просадок ^XSP и TLT

Максимальная просадка ^XSP за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XSP и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^XSP

TLT

Волатильность

Сравнение волатильности ^XSP и TLT

S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что ^XSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^XSP

TLT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^XSP с TLT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^XSP и TLT

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^XSP и TLT

^XSP

TLT

Сравнение ^XSP c TLT - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^XSP и TLT

Волатильность

Сравнение волатильности ^XSP и TLT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество