Сравнение ^XSP с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XSP или TLT.
Корреляция
Корреляция между ^XSP и TLT составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^XSP и TLT
Основные характеристики
^XSP:
1.84
TLT:
-0.59
^XSP:
2.48
TLT:
-0.73
^XSP:
1.34
TLT:
0.92
^XSP:
2.75
TLT:
-0.19
^XSP:
11.85
TLT:
-1.36
^XSP:
1.97%
TLT:
6.16%
^XSP:
12.65%
TLT:
14.21%
^XSP:
-25.43%
TLT:
-48.35%
^XSP:
-3.43%
TLT:
-42.40%
Доходность по периодам
^XSP
0.00%
-2.50%
6.76%
23.31%
N/A
N/A
TLT
-7.56%
-5.88%
-0.33%
-7.56%
-5.95%
-1.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^XSP c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^XSP и TLT
Максимальная просадка ^XSP за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XSP и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^XSP и TLT
S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что ^XSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.