PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XSP с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XSP с TLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности ^XSP и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^XSP и TLT

2026 (YTD)20252024202320222021
^XSP
S&P 500 Mini-SPX Options Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%22.15%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.07%4.25%-8.05%2.77%-31.23%6.42%

Доходность по периодам

С начала года, ^XSP показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%.

^XSP

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-1.23%
1 год
-1.44%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
-1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Mini-SPX Options Index

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с ^XSP:
^XSP с SPY^XSP с VOO^XSP с SNPE^XSP с TGT^XSP с BRK-B^XSP с ^SPXEW^XSP с XYLD
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Доходность на риск

^XSP vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XSP
Ранг доходности на риск ^XSP: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XSP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XSP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XSP: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XSP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XSP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XSP c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XSPTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

-0.13

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

-0.10

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.99

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

-0.06

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

-0.13

+6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^XSP vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XSP на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XSP и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^XSPTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

-0.13

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

-0.37

+0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.26

+0.38

Корреляция

Корреляция между ^XSP и TLT составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^XSP и TLT

Максимальная просадка ^XSP за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XSP и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

^XSPTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.43%

-48.35%

+22.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-9.23%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-43.70%

+18.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-40.23%

+34.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-13.62%

+7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

4.39%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XSP и TLT

S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что ^XSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^XSPTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

3.71%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

6.61%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

11.40%

+6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

15.88%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

14.93%

+1.96%