PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^XSP с ^SPXEW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


^XSP^SPXEW
Дох-ть с нач. г.25.82%16.42%
Дох-ть за 1 год35.93%30.54%
Дох-ть за 3 года8.67%4.41%
Коэф-т Шарпа3.082.62
Коэф-т Сортино4.103.67
Коэф-т Омега1.581.47
Коэф-т Кальмара4.482.02
Коэф-т Мартина20.0514.89
Индекс Язвы1.90%2.08%
Дневная вол-ть12.29%11.81%
Макс. просадка-25.43%-60.83%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ^XSP и ^SPXEW составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^XSP и ^SPXEW

С начала года, ^XSP показывает доходность 25.82%, что значительно выше, чем у ^SPXEW с доходностью 16.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.94%
10.80%
^XSP
^SPXEW

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^XSP c ^SPXEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^XSP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^XSP, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^XSP, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^XSP, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^XSP, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^XSP, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0020.05
^SPXEW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^SPXEW, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^SPXEW, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^SPXEW, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^SPXEW, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^SPXEW, с текущим значением в 15.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0015.44

Сравнение коэффициента Шарпа ^XSP и ^SPXEW

Показатель коэффициента Шарпа ^XSP на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SPXEW равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XSP и ^SPXEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.08
2.73
^XSP
^SPXEW

Просадки

Сравнение просадок ^XSP и ^SPXEW

Максимальная просадка ^XSP за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки ^SPXEW в -60.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XSP и ^SPXEW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
^XSP
^SPXEW

Волатильность

Сравнение волатильности ^XSP и ^SPXEW

S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что ^XSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SPXEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.89%
3.39%
^XSP
^SPXEW