Сравнение ^XSP с ^SPXEW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XSP или ^SPXEW.
Корреляция
Корреляция между ^XSP и ^SPXEW составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^XSP и ^SPXEW
Основные характеристики
^XSP:
1.84
^SPXEW:
0.94
^XSP:
2.48
^SPXEW:
1.36
^XSP:
1.34
^SPXEW:
1.17
^XSP:
2.75
^SPXEW:
1.51
^XSP:
11.85
^SPXEW:
4.49
^XSP:
1.97%
^SPXEW:
2.43%
^XSP:
12.65%
^SPXEW:
11.55%
^XSP:
-25.43%
^SPXEW:
-60.83%
^XSP:
-3.43%
^SPXEW:
-6.44%
Доходность по периодам
^XSP
0.00%
-2.50%
6.76%
23.31%
N/A
N/A
^SPXEW
0.00%
-6.44%
6.96%
10.90%
8.62%
8.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^XSP c ^SPXEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^XSP и ^SPXEW
Максимальная просадка ^XSP за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки ^SPXEW в -60.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XSP и ^SPXEW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^XSP и ^SPXEW
S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что ^XSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SPXEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.