PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XSP с ^SPXEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XSP с ^SPXEW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW).

Доходность

Сравнение доходности ^XSP и ^SPXEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^XSP и ^SPXEW

2026 (YTD)20252024202320222021
^XSP
S&P 500 Mini-SPX Options Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%22.15%
^SPXEW
S&P 500 Equal Weighted Index		0.50%9.34%10.90%11.56%-13.11%18.80%

Доходность по периодам

С начала года, ^XSP показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у ^SPXEW с доходностью 0.50%.

^XSP

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—

^SPXEW

1 день
0.32%
1 месяц
-5.69%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.23%
1 год
10.97%
3 года*
9.90%
5 лет*
6.06%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Mini-SPX Options Index

S&P 500 Equal Weighted Index

Часто сравнивают с ^XSP:
^XSP с SPY^XSP с VOO^XSP с TLT^XSP с SNPE^XSP с TGT^XSP с BRK-B^XSP с XYLD
Часто сравнивают с ^SPXEW:
^SPXEW с SPY^SPXEW с RSP^SPXEW с VOO^SPXEW с ^GSPC^SPXEW с EQL^SPXEW с PFGC^SPXEW с VADDX

Доходность на риск

^XSP vs. ^SPXEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XSP
Ранг доходности на риск ^XSP: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XSP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XSP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XSP: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XSP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XSP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
^SPXEW
Ранг доходности на риск ^SPXEW: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPXEW: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPXEW: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPXEW: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPXEW: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPXEW: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XSP c ^SPXEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XSP^SPXEWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.64

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.02

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.14

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

0.88

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

3.88

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^XSP vs. ^SPXEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XSP на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа ^SPXEW равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XSP и ^SPXEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^XSP^SPXEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.64

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.37

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.48

+0.16

Корреляция

Корреляция между ^XSP и ^SPXEW составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^XSP и ^SPXEW

Максимальная просадка ^XSP за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки ^SPXEW в -60.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XSP и ^SPXEW.

Загрузка...

Показатели просадок

^XSP^SPXEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.43%

-60.83%

+35.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-12.61%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-22.47%

-2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-5.88%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-7.05%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.86%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XSP и ^SPXEW

S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что ^XSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SPXEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^XSP^SPXEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

4.39%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

8.87%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

17.19%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

16.26%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

18.43%

-1.54%