PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^XSP с ^SPXEW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XSP с ^SPXEW

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XSP или ^SPXEW.

Корреляция

Корреляция между ^XSP и ^SPXEW составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^XSP и ^SPXEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^XSP:

0.44

^SPXEW:

0.23

Коэф-т Сортино

^XSP:

0.79

^SPXEW:

0.52

Коэф-т Омега

^XSP:

1.12

^SPXEW:

1.07

Коэф-т Кальмара

^XSP:

0.48

^SPXEW:

0.27

Коэф-т Мартина

^XSP:

1.85

^SPXEW:

0.96

Индекс Язвы

^XSP:

4.92%

^SPXEW:

5.08%

Дневная вол-ть

^XSP:

19.37%

^SPXEW:

17.12%

Макс. просадка

^XSP:

-25.43%

^SPXEW:

-60.83%

Текущая просадка

^XSP:

-7.88%

^SPXEW:

-7.90%

Доходность по периодам

С начала года, ^XSP показывает доходность -3.77%, что значительно ниже, чем у ^SPXEW с доходностью -1.56%.

^XSP

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^SPXEW

С начала года

-1.56%

1 месяц

7.98%

6 месяцев

-6.23%

1 год

3.84%

5 лет

12.68%

10 лет

7.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^XSP и ^SPXEW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^XSP
Ранг риск-скорректированной доходности ^XSP, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XSP, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XSP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XSP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XSP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XSP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
^SPXEW
Ранг риск-скорректированной доходности ^SPXEW, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SPXEW, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPXEW, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPXEW, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPXEW, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPXEW, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^XSP c ^SPXEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^XSP на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа ^SPXEW равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XSP и ^SPXEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^XSP и ^SPXEW

Максимальная просадка ^XSP за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки ^SPXEW в -60.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XSP и ^SPXEW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^XSP и ^SPXEW

S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что ^XSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SPXEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...