Сравнение ^XSP с ^SPXEW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XSP или ^SPXEW.
Корреляция
Корреляция между ^XSP и ^SPXEW составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^XSP и ^SPXEW
Основные характеристики
^XSP:
0.89
^SPXEW:
0.60
^XSP:
1.26
^SPXEW:
0.90
^XSP:
1.17
^SPXEW:
1.11
^XSP:
1.40
^SPXEW:
0.93
^XSP:
5.26
^SPXEW:
2.29
^XSP:
2.25%
^SPXEW:
3.05%
^XSP:
13.22%
^SPXEW:
11.70%
^XSP:
-25.43%
^SPXEW:
-60.83%
^XSP:
-6.60%
^SPXEW:
-6.76%
Доходность по периодам
С начала года, ^XSP показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у ^SPXEW с доходностью -0.34%.
^XSP
-2.43%
-4.96%
4.27%
12.41%
N/A
N/A
^SPXEW
-0.34%
-3.16%
1.50%
6.34%
11.29%
8.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^XSP и ^SPXEW
^XSP
^SPXEW
Сравнение ^XSP c ^SPXEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^XSP и ^SPXEW
Максимальная просадка ^XSP за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки ^SPXEW в -60.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XSP и ^SPXEW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^XSP и ^SPXEW
S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что ^XSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SPXEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.