Сравнение ^XSP с ^SPXEW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XSP или ^SPXEW.
Основные характеристики
^XSP | ^SPXEW | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 25.82% | 16.42% |
Дох-ть за 1 год | 35.93% | 30.54% |
Дох-ть за 3 года | 8.67% | 4.41% |
Коэф-т Шарпа | 3.08 | 2.62 |
Коэф-т Сортино | 4.10 | 3.67 |
Коэф-т Омега | 1.58 | 1.47 |
Коэф-т Кальмара | 4.48 | 2.02 |
Коэф-т Мартина | 20.05 | 14.89 |
Индекс Язвы | 1.90% | 2.08% |
Дневная вол-ть | 12.29% | 11.81% |
Макс. просадка | -25.43% | -60.83% |
Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ^XSP и ^SPXEW составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^XSP и ^SPXEW
С начала года, ^XSP показывает доходность 25.82%, что значительно выше, чем у ^SPXEW с доходностью 16.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^XSP c ^SPXEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^XSP и ^SPXEW
Максимальная просадка ^XSP за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки ^SPXEW в -60.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XSP и ^SPXEW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^XSP и ^SPXEW
S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что ^XSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SPXEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.