Сравнение ^XSP с SNPE
^XSP (S&P 500 Mini-SPX Options Index) is an index, while SNPE (Xtrackers S&P 500 ESG ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index. Over the past 5 years, ^XSP returned 12.30%/yr vs 14.46%/yr for SNPE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности ^XSP и SNPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^XSP показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у SNPE с доходностью 9.73%.
^XSP
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- —
SNPE
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 9.73%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 30.35%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ^XSP и SNPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^XSP S&P 500 Mini-SPX Options Index | 10.35% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 22.15% |
SNPE Xtrackers S&P 500 ESG ETF | 9.73% | 18.56% | 23.85% | 27.79% | -17.67% | 26.69% |
Correlation
The correlation between ^XSP and SNPE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2021 г. | 0.98 |
The correlation between ^XSP and SNPE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^XSP vs. SNPE — Ранг доходности на риск
^XSP
SNPE
Сравнение ^XSP c SNPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^XSP | SNPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.46 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 3.22 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.52 | 14.89 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^XSP | SNPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.54 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.85 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.88 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ^XSP и SNPE
Максимальная просадка ^XSP за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки SNPE в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XSP и SNPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^XSP | SNPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.43% | -33.37% | +7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -9.46% | +0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -19.15% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -24.65% | -0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -1.17% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -4.96% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.04% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^XSP и SNPE
Текущая волатильность для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) составляет 2.93%, в то время как у Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что ^XSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^XSP | SNPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 3.30% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 9.11% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 12.03% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 17.10% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 19.67% | -2.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, ^XSP and SNPE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SNPE has higher volatility (3.30%) compared to ^XSP (2.93%). In terms of maximum drawdown, ^XSP dropped -25.43% vs SNPE's -33.37%.
SNPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^XSP и SNPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор