PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^XSP с SNPE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


^XSPSNPE
Дох-ть с нач. г.25.82%26.69%
Дох-ть за 1 год35.93%36.58%
Дох-ть за 3 года8.67%10.85%
Коэф-т Шарпа3.083.06
Коэф-т Сортино4.104.06
Коэф-т Омега1.581.57
Коэф-т Кальмара4.484.30
Коэф-т Мартина20.0519.08
Индекс Язвы1.90%2.03%
Дневная вол-ть12.29%12.57%
Макс. просадка-25.43%-33.37%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между ^XSP и SNPE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^XSP и SNPE

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^XSP показывает доходность 25.82%, а SNPE немного выше – 26.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.94%
15.45%
^XSP
SNPE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^XSP c SNPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^XSP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^XSP, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^XSP, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^XSP, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^XSP, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^XSP, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0020.05
SNPE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SNPE, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SNPE, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.004.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SNPE, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SNPE, с текущим значением в 4.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.004.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SNPE, с текущим значением в 19.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0019.08

Сравнение коэффициента Шарпа ^XSP и SNPE

Показатель коэффициента Шарпа ^XSP на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNPE равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XSP и SNPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.08
3.06
^XSP
SNPE

Просадки

Сравнение просадок ^XSP и SNPE

Максимальная просадка ^XSP за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки SNPE в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XSP и SNPE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
^XSP
SNPE

Волатильность

Сравнение волатильности ^XSP и SNPE

S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) имеют волатильность 3.89% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.89%
4.09%
^XSP
SNPE