Сравнение ^XSP с SNPE

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^XSP с SNPE

Последнее обновление 7 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE).

SNPE - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XSP или SNPE.

Корреляция

Корреляция между ^XSP и SNPE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^XSP и SNPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^XSP

SNPE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^XSP:

0.89

SNPE:

0.92

Коэф-т Сортино

^XSP:

1.26

SNPE:

1.31

Коэф-т Омега

^XSP:

1.17

SNPE:

1.17

Коэф-т Кальмара

^XSP:

1.40

SNPE:

1.38

Коэф-т Мартина

^XSP:

5.26

SNPE:

5.07

Индекс Язвы

^XSP:

2.25%

SNPE:

2.44%

Дневная вол-ть

^XSP:

13.22%

SNPE:

13.39%

Макс. просадка

^XSP:

-25.43%

SNPE:

-33.38%

Текущая просадка

^XSP:

-6.60%

SNPE:

-6.40%

Доходность по периодам

С начала года, ^XSP показывает доходность -2.43%, что значительно выше, чем у SNPE с доходностью -2.74%.

^XSP

С начала года

-2.43%

1 месяц

-4.96%

6 месяцев

4.27%

1 год

12.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SNPE

С начала года

-2.74%

1 месяц

-4.06%

6 месяцев

3.59%

1 год

13.10%

5 лет

16.54%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^XSP и SNPE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^XSP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SNPE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^XSP c SNPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XSP

SNPE

Показатель коэффициента Шарпа ^XSP на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNPE равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XSP и SNPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^XSP

SNPE

Просадки

Сравнение просадок ^XSP и SNPE

Максимальная просадка ^XSP за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки SNPE в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XSP и SNPE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^XSP

SNPE

Волатильность

Сравнение волатильности ^XSP и SNPE

S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) имеют волатильность 5.16% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^XSP

SNPE

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^XSP с SNPE

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^XSP и SNPE

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^XSP и SNPE

^XSP

SNPE

Сравнение ^XSP c SNPE - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^XSP и SNPE

Волатильность

Сравнение волатильности ^XSP и SNPE

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество