PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XSP с SNPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XSP с SNPE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE).

SNPE - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ^XSP и SNPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^XSP и SNPE

2026 (YTD)20252024202320222021
^XSP
S&P 500 Mini-SPX Options Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%22.15%
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		-3.68%18.56%23.85%27.79%-17.67%26.69%

Доходность по периодам

С начала года, ^XSP показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у SNPE с доходностью -3.68%.

^XSP

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—

SNPE

1 день
0.81%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
0.11%
1 год
19.72%
3 года*
18.73%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Mini-SPX Options Index

Xtrackers S&P 500 ESG ETF

Часто сравнивают с ^XSP:
^XSP с SPY^XSP с VOO^XSP с TLT^XSP с TGT^XSP с BRK-B^XSP с ^SPXEW^XSP с XYLD
Часто сравнивают с SNPE:
SNPE с SPYSNPE с QVALSNPE с VOOSNPE с DFAUSNPE с ESGVSNPE с SMGIXSNPE с VTI

Доходность на риск

^XSP vs. SNPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XSP
Ранг доходности на риск ^XSP: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XSP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XSP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XSP: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XSP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XSP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SNPE
Ранг доходности на риск SNPE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XSP c SNPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XSPSNPEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.08

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.64

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.64

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

7.56

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^XSP vs. SNPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XSP на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNPE равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XSP и SNPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^XSPSNPEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.08

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.75

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.78

-0.14

Корреляция

Корреляция между ^XSP и SNPE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^XSP и SNPE

Максимальная просадка ^XSP за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки SNPE в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XSP и SNPE.

Загрузка...

Показатели просадок

^XSPSNPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.43%

-33.37%

+7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-12.37%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-24.65%

-0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-6.12%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-5.06%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.69%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XSP и SNPE

S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) имеют волатильность 5.37% и 5.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^XSPSNPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

5.28%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

9.34%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

18.28%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

17.10%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

19.82%

-2.93%