PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ^XSP с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ^XSP и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cboe Mini-SPX Index (^XSP) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^XSP показывает доходность 12.83%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью 8.95%.


^XSP

1 день
-0.17%
1 месяц
2.47%
6 месяцев
12.22%
С начала года
12.83%
1 год
22.61%
3 года*
19.93%
5 лет*
11.73%
10 лет*
Всё время*
13.72%

XYLD

1 день
0.05%
1 месяц
2.11%
6 месяцев
8.15%
С начала года
8.95%
1 год
18.93%
3 года*
12.23%
5 лет*
7.97%
10 лет*
8.30%
Всё время*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$27.78M$33.07M$32.50M

Сравнение доходности по годам ^XSP и XYLD


2026 (YTD)20252024202320222021
^XSP
Cboe Mini-SPX Index
12.83%16.39%23.31%24.23%-19.44%24.04%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
8.95%8.02%19.49%11.10%-12.05%18.16%

Correlation

The correlation between ^XSP and XYLD is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г.

0.86

The correlation between ^XSP and XYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cboe Mini-SPX Index

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

^XSP vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

^XSP
Ранг доходности на риск ^XSP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XSP: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XSP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XSP: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XSP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XSP: 8383
Ранг коэф-та Мартина

XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ^XSP c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Mini-SPX Index (^XSP) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


^XSPXYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.61

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

3.59

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.58

18.68

-8.10

^XSP vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XSP на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа XYLD равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XSP и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^XSP и XYLD

Максимальная просадка ^XSP за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XSP и XYLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


^XSPXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.43%

-33.46%

+8.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-5.29%

-3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-15.53%

-3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-18.66%

-6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

0.00%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-3.67%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.02%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XSP и XYLD

Cboe Mini-SPX Index (^XSP) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что ^XSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


^XSPXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

1.91%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

5.96%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

7.03%

+5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

11.27%

+5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

14.15%

+2.58%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.90, ^XSP and XYLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

^XSP has higher volatility (4.09%) compared to XYLD (1.91%). In terms of maximum drawdown, ^XSP dropped -25.43% vs XYLD's -33.46%.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^XSP и XYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор