PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^XSP с XYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XSP с XYLD

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).

XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XSP или XYLD.

Корреляция

Корреляция между ^XSP и XYLD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ^XSP и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.61%
28.30%
^XSP
XYLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^XSP:

0.46

XYLD:

0.55

Коэф-т Сортино

^XSP:

0.77

XYLD:

0.90

Коэф-т Омега

^XSP:

1.11

XYLD:

1.17

Коэф-т Кальмара

^XSP:

0.47

XYLD:

0.54

Коэф-т Мартина

^XSP:

1.94

XYLD:

2.50

Индекс Язвы

^XSP:

4.61%

XYLD:

3.34%

Дневная вол-ть

^XSP:

19.44%

XYLD:

15.30%

Макс. просадка

^XSP:

-25.43%

XYLD:

-33.46%

Текущая просадка

^XSP:

-10.07%

XYLD:

-8.38%

Доходность по периодам

С начала года, ^XSP показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью -5.38%.

^XSP

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XYLD

С начала года

-5.38%

1 месяц

-2.61%

6 месяцев

-0.47%

1 год

7.96%

5 лет

10.07%

10 лет

6.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^XSP и XYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^XSP
Ранг риск-скорректированной доходности ^XSP, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XSP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XSP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XSP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XSP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XSP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг риск-скорректированной доходности XYLD, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XYLD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^XSP c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^XSP, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^XSP: 0.46
XYLD: 0.55
Коэффициент Сортино ^XSP, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^XSP: 0.77
XYLD: 0.90
Коэффициент Омега ^XSP, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^XSP: 1.11
XYLD: 1.17
Коэффициент Кальмара ^XSP, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^XSP: 0.47
XYLD: 0.54
Коэффициент Мартина ^XSP, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^XSP: 1.94
XYLD: 2.50

Показатель коэффициента Шарпа ^XSP на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLD равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XSP и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.55
^XSP
XYLD

Просадки

Сравнение просадок ^XSP и XYLD

Максимальная просадка ^XSP за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XSP и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.07%
-8.38%
^XSP
XYLD

Волатильность

Сравнение волатильности ^XSP и XYLD

S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 12.49%. Это указывает на то, что ^XSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.23%
12.49%
^XSP
XYLD