PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XSP с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XSP с XYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).

XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ^XSP и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^XSP и XYLD

2026 (YTD)20252024202320222021
^XSP
S&P 500 Mini-SPX Options Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%22.15%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		-0.58%8.02%19.49%11.10%-12.05%16.12%

Доходность по периодам

С начала года, ^XSP показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью -0.58%.

^XSP

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—

XYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
5.60%
1 год
10.98%
3 года*
10.37%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Mini-SPX Options Index

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с ^XSP:
^XSP с SPY^XSP с VOO^XSP с TLT^XSP с SNPE^XSP с TGT^XSP с BRK-B^XSP с ^SPXEW
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с HYLD.TO

Доходность на риск

^XSP vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XSP
Ранг доходности на риск ^XSP: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XSP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XSP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XSP: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XSP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XSP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XSP c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XSPXYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.79

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.27

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.09

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

6.37

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^XSP vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XSP на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLD равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XSP и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^XSPXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.79

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.63

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.57

+0.07

Корреляция

Корреляция между ^XSP и XYLD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^XSP и XYLD

Максимальная просадка ^XSP за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XSP и XYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

^XSPXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.43%

-33.46%

+8.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-10.14%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-18.66%

-6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-2.94%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-3.76%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.73%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XSP и XYLD

S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что ^XSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^XSPXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

4.03%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

5.83%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

13.99%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

11.30%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

14.23%

+2.66%