PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XSP с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XSP с XYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

^XSP (S&P 500 Mini-SPX Options Index) is an index, while XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) is Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Over the past 5 years, ^XSP returned 12.30%/yr vs 7.72%/yr for XYLD. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности ^XSP и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^XSP показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью 4.96%.

^XSP

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
—

XYLD

1 день
-0.15%
1 месяц
2.00%
С начала года
4.96%
6 месяцев
6.48%
1 год
17.66%
3 года*
11.27%
5 лет*
7.72%
10 лет*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^XSP и XYLD

2026 (YTD)20252024202320222021
^XSP
S&P 500 Mini-SPX Options Index		10.35%16.39%23.31%24.23%-19.44%22.15%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		4.96%8.02%19.49%11.10%-12.05%16.12%

Correlation

The correlation between ^XSP and XYLD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2021 г.

0.86

The correlation between ^XSP and XYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Mini-SPX Options Index

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с ^XSP:
^XSP с SPY^XSP с VOO^XSP с TLT^XSP с SNPE^XSP с ^SPXEW^XSP с TGT^XSP с BRK-B
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD

Доходность на риск

^XSP vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XSP
Ранг доходности на риск ^XSP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XSP: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XSP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XSP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XSP: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XSP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XSP c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XSPXYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.71

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.87

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.64

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

3.35

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.52

17.84

-4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^XSP vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XSP на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLD равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XSP и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^XSPXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.71

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.69

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.60

+0.20

Просадки

Сравнение просадок ^XSP и XYLD

Максимальная просадка ^XSP за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XSP и XYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^XSPXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.43%

-33.46%

+8.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-5.29%

-3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-15.53%

-3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-18.66%

-6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.15%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-3.72%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

0.99%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XSP и XYLD

S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что ^XSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^XSPXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

0.88%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

5.37%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

6.55%

+5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

11.22%

+5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

14.21%

+2.54%

Часто задаваемые вопросы

^XSP and XYLD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^XSP has higher volatility (2.93%) compared to XYLD (0.88%). In terms of maximum drawdown, ^XSP dropped -25.43% vs XYLD's -33.46%.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^XSP и XYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор