Сравнение ^XSP с XYLD
^XSP (Cboe Mini-SPX Index) is an index, while XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) is Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Over the past 5 years, ^XSP returned 11.73%/yr vs 7.97%/yr for XYLD. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction.
Доходность
Сравнение доходности ^XSP и XYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^XSP показывает доходность 12.83%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью 8.95%.
^XSP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.72%
XYLD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 8.15%
- С начала года
- 8.95%
- 1 год
- 18.93%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 8.30%
- Всё время*
- 8.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $27.78M | $33.07M | $32.50M |
Сравнение доходности по годам ^XSP и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^XSP Cboe Mini-SPX Index | 12.83% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 24.04% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 8.95% | 8.02% | 19.49% | 11.10% | -12.05% | 18.16% |
Correlation
The correlation between ^XSP and XYLD is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г. | 0.86 |
The correlation between ^XSP and XYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^XSP vs. XYLD — Ранг доходности на риск
^XSP
XYLD
Сравнение ^XSP c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Mini-SPX Index (^XSP) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^XSP | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.61 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 3.59 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.58 | 18.68 | -8.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^XSP и XYLD
Максимальная просадка ^XSP за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XSP и XYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^XSP | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.43% | -33.46% | +8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -5.29% | -3.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -15.53% | -3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -18.66% | -6.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | 0.00% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -3.67% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.02% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^XSP и XYLD
Cboe Mini-SPX Index (^XSP) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что ^XSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^XSP | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 1.91% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 5.96% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 7.03% | +5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 11.27% | +5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 14.15% | +2.58% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, ^XSP and XYLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
^XSP has higher volatility (4.09%) compared to XYLD (1.91%). In terms of maximum drawdown, ^XSP dropped -25.43% vs XYLD's -33.46%.
XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^XSP и XYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор