PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^XSP с TGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


^XSPTGT
Дох-ть с нач. г.25.82%10.02%
Дох-ть за 1 год35.93%46.14%
Дох-ть за 3 года8.67%-14.01%
Коэф-т Шарпа3.081.40
Коэф-т Сортино4.102.51
Коэф-т Омега1.581.31
Коэф-т Кальмара4.480.83
Коэф-т Мартина20.054.30
Индекс Язвы1.90%11.21%
Дневная вол-ть12.29%34.55%
Макс. просадка-25.43%-62.96%
Текущая просадка0.00%-37.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между ^XSP и TGT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^XSP и TGT

С начала года, ^XSP показывает доходность 25.82%, что значительно выше, чем у TGT с доходностью 10.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.94%
-3.32%
^XSP
TGT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^XSP c TGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Target Corporation (TGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^XSP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^XSP, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^XSP, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^XSP, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^XSP, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^XSP, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0020.05
TGT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TGT, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TGT, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TGT, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TGT, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TGT, с текущим значением в 4.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.30

Сравнение коэффициента Шарпа ^XSP и TGT

Показатель коэффициента Шарпа ^XSP на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа TGT равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XSP и TGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.08
1.40
^XSP
TGT

Просадки

Сравнение просадок ^XSP и TGT

Максимальная просадка ^XSP за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки TGT в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XSP и TGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-37.99%
^XSP
TGT

Волатильность

Сравнение волатильности ^XSP и TGT

Текущая волатильность для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) составляет 3.89%, в то время как у Target Corporation (TGT) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что ^XSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.89%
7.21%
^XSP
TGT