PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XSP с TGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XSP с TGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Target Corporation (TGT).

Доходность

Сравнение доходности ^XSP и TGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Target Corporation (TGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^XSP и TGT

2026 (YTD)20252024202320222021
^XSP
S&P 500 Mini-SPX Options Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%22.15%
TGT
Target Corporation		24.48%-24.50%-2.27%-1.35%-34.24%25.63%

Доходность по периодам

С начала года, ^XSP показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у TGT с доходностью 24.48%.

^XSP

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—

TGT

1 день
-0.62%
1 месяц
6.43%
С начала года
24.48%
6 месяцев
38.22%
1 год
20.63%
3 года*
-6.77%
5 лет*
-7.05%
10 лет*
6.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Mini-SPX Options Index

Target Corporation

Часто сравнивают с ^XSP:
^XSP с SPY^XSP с VOO^XSP с TLT^XSP с SNPE^XSP с BRK-B^XSP с ^SPXEW^XSP с XYLD
Часто сравнивают с TGT:
TGT с WMTTGT с COSTTGT с KRTGT с HDTGT с VOOTGT с DGTGT с SCHD

Доходность на риск

^XSP vs. TGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XSP
Ранг доходности на риск ^XSP: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XSP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XSP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XSP: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XSP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XSP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TGT
Ранг доходности на риск TGT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGT: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XSP c TGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Target Corporation (TGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XSPTGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.60

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.04

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.13

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.02

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

2.17

+4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^XSP vs. TGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XSP на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа TGT равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XSP и TGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^XSPTGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.60

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

-0.20

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.34

+0.30

Корреляция

Корреляция между ^XSP и TGT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^XSP и TGT

Максимальная просадка ^XSP за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки TGT в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XSP и TGT.

Загрузка...

Показатели просадок

^XSPTGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.43%

-64.40%

+38.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-20.27%

+8.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-64.40%

+38.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-48.23%

+42.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-16.97%

+10.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

9.55%

-6.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XSP и TGT

S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Target Corporation (TGT) имеют волатильность 5.37% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^XSPTGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

5.64%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

21.02%

-11.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

34.55%

-16.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

35.19%

-18.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

33.19%

-16.30%