Сравнение ^XSP с TGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Target Corporation (TGT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XSP или TGT.
Корреляция
Корреляция между ^XSP и TGT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^XSP и TGT
Основные характеристики
^XSP:
2.10
TGT:
-0.03
^XSP:
2.80
TGT:
0.21
^XSP:
1.39
TGT:
1.03
^XSP:
3.09
TGT:
-0.02
^XSP:
13.49
TGT:
-0.08
^XSP:
1.94%
TGT:
13.55%
^XSP:
12.52%
TGT:
37.04%
^XSP:
-25.43%
TGT:
-62.96%
^XSP:
-2.62%
TGT:
-46.43%
Доходность по периодам
С начала года, ^XSP показывает доходность 24.34%, что значительно выше, чем у TGT с доходностью -4.94%.
^XSP
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
N/A
N/A
TGT
-4.94%
8.13%
-8.67%
-3.44%
2.84%
8.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^XSP c TGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Target Corporation (TGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^XSP и TGT
Максимальная просадка ^XSP за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки TGT в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XSP и TGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^XSP и TGT
Текущая волатильность для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) составляет 3.79%, в то время как у Target Corporation (TGT) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что ^XSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.