Сравнение ^XSP с BRK-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XSP или BRK-B.
Корреляция
Корреляция между ^XSP и BRK-B составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^XSP и BRK-B
Основные характеристики
^XSP:
1.86
BRK-B:
1.82
^XSP:
2.50
BRK-B:
2.58
^XSP:
1.34
BRK-B:
1.33
^XSP:
2.77
BRK-B:
3.49
^XSP:
11.99
BRK-B:
8.28
^XSP:
1.96%
BRK-B:
3.20%
^XSP:
12.67%
BRK-B:
14.59%
^XSP:
-25.43%
BRK-B:
-53.86%
^XSP:
-3.01%
BRK-B:
-6.40%
Доходность по периодам
С начала года, ^XSP показывает доходность 23.84%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 26.78%.
^XSP
23.84%
-2.08%
7.89%
23.84%
N/A
N/A
BRK-B
26.78%
-6.39%
11.59%
26.78%
14.87%
11.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^XSP c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^XSP и BRK-B
Максимальная просадка ^XSP за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XSP и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^XSP и BRK-B
S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что ^XSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.