Сравнение ^XSP с BRK-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XSP или BRK-B.
Основные характеристики
^XSP | BRK-B | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 25.82% | 31.04% |
Дох-ть за 1 год | 35.93% | 33.32% |
Дох-ть за 3 года | 8.67% | 17.89% |
Коэф-т Шарпа | 3.08 | 2.38 |
Коэф-т Сортино | 4.10 | 3.32 |
Коэф-т Омега | 1.58 | 1.43 |
Коэф-т Кальмара | 4.48 | 4.52 |
Коэф-т Мартина | 20.05 | 11.85 |
Индекс Язвы | 1.90% | 2.89% |
Дневная вол-ть | 12.29% | 14.40% |
Макс. просадка | -25.43% | -53.86% |
Текущая просадка | 0.00% | -2.34% |
Корреляция
Корреляция между ^XSP и BRK-B составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^XSP и BRK-B
С начала года, ^XSP показывает доходность 25.82%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 31.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^XSP c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^XSP и BRK-B
Максимальная просадка ^XSP за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XSP и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^XSP и BRK-B
Текущая волатильность для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) составляет 3.89%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что ^XSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.