PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XSP с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XSP с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^XSP (S&P 500 Mini-SPX Options Index) is an index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, ^XSP returned 12.39%/yr vs 10.35%/yr for BRK-B. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ^XSP и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^XSP показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%.

^XSP

1 день
0.41%
1 месяц
4.48%
С начала года
10.79%
6 месяцев
10.61%
1 год
27.02%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.39%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^XSP и BRK-B

2026 (YTD)20252024202320222021
^XSP
S&P 500 Mini-SPX Options Index		10.79%16.39%23.31%24.23%-19.44%22.15%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%19.98%

Correlation

The correlation between ^XSP and BRK-B is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2021 г.

0.52

Over the past year, the correlation between ^XSP and BRK-B has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Mini-SPX Options Index

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с ^XSP:
^XSP с SPY^XSP с VOO^XSP с TLT^XSP с SNPE^XSP с ^SPXEW^XSP с TGT^XSP с XYLD
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

^XSP vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XSP
Ранг доходности на риск ^XSP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XSP: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XSP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XSP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XSP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XSP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XSP c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XSPBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
-0.18

+2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
-0.15

+3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.98

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

-0.27

+3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.78

-0.57

+14.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^XSP vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XSP на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XSP и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^XSPBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

-0.18

+2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.61

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.48

+0.33

Просадки

Сравнение просадок ^XSP и BRK-B

Максимальная просадка ^XSP за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XSP и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^XSPBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.43%

-53.86%

+28.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-9.42%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-14.95%

-3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-26.58%

+1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-11.33%

+10.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-11.07%

+5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

4.46%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XSP и BRK-B

Текущая волатильность для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) составляет 2.88%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что ^XSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^XSPBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

3.72%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

10.70%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

14.32%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

17.11%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

19.43%

-2.69%

Часто задаваемые вопросы

^XSP and BRK-B have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.72%) compared to ^XSP (2.88%). In terms of maximum drawdown, ^XSP dropped -25.43% vs BRK-B's -53.86%.

^XSP currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^XSP и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор