PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^XSP с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


^XSPBRK-B
Дох-ть с нач. г.25.82%31.04%
Дох-ть за 1 год35.93%33.32%
Дох-ть за 3 года8.67%17.89%
Коэф-т Шарпа3.082.38
Коэф-т Сортино4.103.32
Коэф-т Омега1.581.43
Коэф-т Кальмара4.484.52
Коэф-т Мартина20.0511.85
Индекс Язвы1.90%2.89%
Дневная вол-ть12.29%14.40%
Макс. просадка-25.43%-53.86%
Текущая просадка0.00%-2.34%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между ^XSP и BRK-B составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^XSP и BRK-B

С начала года, ^XSP показывает доходность 25.82%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 31.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.94%
13.65%
^XSP
BRK-B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^XSP c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^XSP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^XSP, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^XSP, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^XSP, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^XSP, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^XSP, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0020.05
BRK-B
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BRK-B, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BRK-B, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BRK-B, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BRK-B, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.004.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BRK-B, с текущим значением в 11.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0011.85

Сравнение коэффициента Шарпа ^XSP и BRK-B

Показатель коэффициента Шарпа ^XSP на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XSP и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.08
2.38
^XSP
BRK-B

Просадки

Сравнение просадок ^XSP и BRK-B

Максимальная просадка ^XSP за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XSP и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-2.34%
^XSP
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности ^XSP и BRK-B

Текущая волатильность для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) составляет 3.89%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что ^XSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.89%
6.64%
^XSP
BRK-B