PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XSP с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XSP с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Доходность

Сравнение доходности ^XSP и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^XSP и BRK-B

2026 (YTD)20252024202320222021
^XSP
S&P 500 Mini-SPX Options Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%22.15%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%19.98%

Доходность по периодам

С начала года, ^XSP показывает доходность -3.95%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.80%.

^XSP

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Mini-SPX Options Index

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с ^XSP:
^XSP с SPY^XSP с VOO^XSP с TLT^XSP с SNPE^XSP с TGT^XSP с ^SPXEW^XSP с XYLD
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

^XSP vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XSP
Ранг доходности на риск ^XSP: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XSP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XSP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XSP: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XSP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XSP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XSP c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XSPBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

-0.56

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

-0.65

+2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.91

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

-0.68

+2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

-1.16

+7.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^XSP vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XSP на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XSP и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^XSPBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

-0.56

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.77

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.48

+0.16

Корреляция

Корреляция между ^XSP и BRK-B составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^XSP и BRK-B

Максимальная просадка ^XSP за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XSP и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

^XSPBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.43%

-53.86%

+28.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-14.95%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-26.58%

+1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-11.36%

+5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-11.07%

+5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

8.72%

-6.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XSP и BRK-B

S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что ^XSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^XSPBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

4.33%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

11.14%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

18.30%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

17.20%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

19.45%

-2.56%