PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XSP с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XSP с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ^XSP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^XSP и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
^XSP
S&P 500 Mini-SPX Options Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%22.15%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%23.54%

Доходность по периодам

С начала года, ^XSP показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

^XSP

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Mini-SPX Options Index

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^XSP:
^XSP с VOO^XSP с TLT^XSP с SNPE^XSP с TGT^XSP с BRK-B^XSP с ^SPXEW^XSP с XYLD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

^XSP vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XSP
Ранг доходности на риск ^XSP: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XSP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XSP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XSP: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XSP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XSP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XSP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XSPSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.96

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.49

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.53

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

7.27

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^XSP vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XSP на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XSP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^XSPSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.96

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.70

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.56

+0.08

Корреляция

Корреляция между ^XSP и SPY составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^XSP и SPY

Максимальная просадка ^XSP за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XSP и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

^XSPSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.43%

-55.19%

+29.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-12.05%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-24.50%

-0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-5.53%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-9.09%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.54%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XSP и SPY

S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.37% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^XSPSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

5.35%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

9.50%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

19.06%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

17.06%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

17.92%

-1.03%