Сравнение ^XSP с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XSP или SPY.
Основные характеристики
| ^XSP | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.95% | 18.37% |
| Дох-ть за 1 год | 24.88% | 26.96% |
| Дох-ть за 3 года | 8.21% | 9.40% |
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 2.14 |
| Дневная вол-ть | 12.77% | 12.67% |
| Макс. просадка | -25.43% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.73% | -1.02% |
Корреляция
Корреляция между ^XSP и SPY составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^XSP и SPY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^XSP показывает доходность 17.95%, а SPY немного выше – 18.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^XSP c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^XSP и SPY
Максимальная просадка ^XSP за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XSP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^XSP и SPY
S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.36% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.