PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение VOO с ^SP500TR

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VOO и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOO и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.53%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VOO показывает доходность -3.55%, а ^SP500TR немного выше – -3.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOO имеют среднегодовую доходность 14.19%, а акции ^SP500TR немного впереди с 14.22%.

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
23.49%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%

^SP500TR

1 день
0.12%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.39%
1 год
23.52%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.99%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK^SP500TR с FNILX

Доходность на риск

VOO vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOO^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.96

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.48

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.51

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.13

7.14

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOO vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOO^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.96

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.71

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.79

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.62

+0.21

Корреляция

Корреляция между VOO и ^SP500TR составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок VOO и ^SP500TR

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

VOO^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-55.25%

+21.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-8.89%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-24.49%

-0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-33.79%

-0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-5.44%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-8.20%

+4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.57%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и ^SP500TR

Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и S&P 500 Total Return (^SP500TR) имеют волатильность 5.27% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOO^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

5.30%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

9.55%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

18.32%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

16.90%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

18.04%

-0.06%