Сравнение ^SP500TR с FNILX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^SP500TR с FNILX

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FNILX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SP500TR или FNILX.

Корреляция

Корреляция между ^SP500TR и FNILX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^SP500TR и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^SP500TR

FNILX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SP500TR:

1.75

FNILX:

1.75

Коэф-т Сортино

^SP500TR:

2.36

FNILX:

2.36

Коэф-т Омега

^SP500TR:

1.32

FNILX:

1.32

Коэф-т Кальмара

^SP500TR:

2.66

FNILX:

2.66

Коэф-т Мартина

^SP500TR:

11.02

FNILX:

11.01

Индекс Язвы

^SP500TR:

2.04%

FNILX:

2.08%

Дневная вол-ть

^SP500TR:

12.89%

FNILX:

13.09%

Макс. просадка

^SP500TR:

-55.25%

FNILX:

-33.75%

Текущая просадка

^SP500TR:

-2.12%

FNILX:

-2.19%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^SP500TR показывает доходность 2.42%, а FNILX немного выше – 2.44%.

^SP500TR

С начала года

2.42%

1 месяц

-1.08%

6 месяцев

7.42%

1 год

19.81%

5 лет

14.30%

10 лет

13.06%

FNILX

С начала года

2.44%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

7.91%

1 год

20.18%

5 лет

14.33%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP500TR и FNILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^SP500TR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FNILX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SP500TR c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SP500TR

FNILX

Показатель коэффициента Шарпа ^SP500TR на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP500TR и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^SP500TR

FNILX

Просадки

Сравнение просадок ^SP500TR и FNILX

Максимальная просадка ^SP500TR за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP500TR и FNILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^SP500TR

FNILX

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP500TR и FNILX

S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) имеют волатильность 3.43% и 3.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^SP500TR

FNILX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^SP500TR с FNILX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^SP500TR и FNILX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP500TR и FNILX

^SP500TR

FNILX

Сравнение ^SP500TR c FNILX - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^SP500TR и FNILX

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP500TR и FNILX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество