PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^SP500TR с FNILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^SP500TR и FNILX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ^SP500TR с FNILX

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FNILX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SP500TR или FNILX.

Доходность

Сравнение доходности ^SP500TR и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SP500TR:

0.67

FNILX:

0.68

Коэф-т Сортино

^SP500TR:

1.06

FNILX:

1.07

Коэф-т Омега

^SP500TR:

1.15

FNILX:

1.15

Коэф-т Кальмара

^SP500TR:

0.70

FNILX:

0.71

Коэф-т Мартина

^SP500TR:

2.67

FNILX:

2.68

Индекс Язвы

^SP500TR:

4.91%

FNILX:

5.03%

Дневная вол-ть

^SP500TR:

19.81%

FNILX:

20.04%

Макс. просадка

^SP500TR:

-55.25%

FNILX:

-33.75%

Текущая просадка

^SP500TR:

-3.26%

FNILX:

-3.33%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^SP500TR показывает доходность 1.22%, а FNILX немного выше – 1.24%.

^SP500TR

С начала года

1.22%

1 месяц

7.31%

6 месяцев

-1.00%

1 год

13.14%

3 года

14.24%

5 лет

16.10%

10 лет

12.88%

FNILX

С начала года

1.24%

1 месяц

7.51%

6 месяцев

-1.00%

1 год

13.55%

3 года

14.63%

5 лет

16.02%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Total Return

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP500TR и FNILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг риск-скорректированной доходности FNILX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNILX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SP500TR c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^SP500TR на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP500TR и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^SP500TR и FNILX

Максимальная просадка ^SP500TR за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP500TR и FNILX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP500TR и FNILX

S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) имеют волатильность 4.70% и 4.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...