PortfoliosLab logo
Сравнение ^SP500TR с FNILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^SP500TR и FNILX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности ^SP500TR и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
116.78%
117.24%
^SP500TR
FNILX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SP500TR:

0.73

FNILX:

0.73

Коэф-т Сортино

^SP500TR:

1.13

FNILX:

1.14

Коэф-т Омега

^SP500TR:

1.17

FNILX:

1.17

Коэф-т Кальмара

^SP500TR:

0.75

FNILX:

0.75

Коэф-т Мартина

^SP500TR:

2.98

FNILX:

2.96

Индекс Язвы

^SP500TR:

4.74%

FNILX:

4.86%

Дневная вол-ть

^SP500TR:

19.40%

FNILX:

19.63%

Макс. просадка

^SP500TR:

-55.25%

FNILX:

-33.75%

Текущая просадка

^SP500TR:

-7.80%

FNILX:

-7.99%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^SP500TR показывает доходность -3.52%, а FNILX немного ниже – -3.63%.


^SP500TR

С начала года

-3.52%

1 месяц

11.44%

6 месяцев

-0.43%

1 год

11.69%

5 лет

16.53%

10 лет

12.35%

FNILX

С начала года

-3.63%

1 месяц

11.63%

6 месяцев

-0.28%

1 год

11.94%

5 лет

16.44%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP500TR и FNILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

FNILX
Ранг риск-скорректированной доходности FNILX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNILX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SP500TR c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ^SP500TR на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP500TR и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.73
0.73
^SP500TR
FNILX

Просадки

Сравнение просадок ^SP500TR и FNILX

Максимальная просадка ^SP500TR за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP500TR и FNILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.80%
-7.99%
^SP500TR
FNILX

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP500TR и FNILX

S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) имеют волатильность 13.19% и 13.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.19%
13.25%
^SP500TR
FNILX