Сравнение VONV с VTWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV).
VONV и VTWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VONV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VTWV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VONV и VTWV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VONV и VTWV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 2.89% | 15.81% | 14.28% | 11.40% | -7.65% | 25.28% | 2.71% | 26.48% | -8.45% | 13.59% |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 6.28% | 12.72% | 7.83% | 14.67% | -14.46% | 27.90% | 4.88% | 22.44% | -13.34% | 8.06% |
Доходность по периодам
С начала года, VONV показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у VTWV с доходностью 6.28%. За последние 10 лет акции VONV превзошли акции VTWV по среднегодовой доходности: 10.59% против 9.82% соответственно.
VONV
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- 15.96%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 10.59%
VTWV
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 6.28%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 28.02%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 9.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VONV и VTWV
VONV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VTWV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VONV vs. VTWV — Ранг доходности на риск
VONV
VTWV
Сравнение VONV c VTWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VONV | VTWV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.27 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.84 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.14 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 8.40 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VONV | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.27 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.26 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.42 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.46 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между VONV и VTWV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VONV и VTWV
Дивидендная доходность VONV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности VTWV в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 1.81% | 1.82% | 1.97% | 2.10% | 2.22% | 1.67% | 2.25% | 2.30% | 2.56% | 2.18% | 2.39% | 2.38% |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 1.75% | 1.79% | 1.78% | 2.02% | 2.07% | 1.60% | 1.49% | 1.82% | 2.04% | 1.63% | 1.57% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок VONV и VTWV
Максимальная просадка VONV за все время составила -38.21%, что меньше максимальной просадки VTWV в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONV и VTWV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VONV | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.21% | -45.73% | +7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | -8.64% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.87% | -26.72% | +7.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.21% | -45.73% | +7.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -4.15% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -7.89% | +3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 3.54% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности VONV и VTWV
Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) составляет 4.25%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что VONV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VONV | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 6.33% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | 13.24% | -4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.68% | 22.20% | -6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.76% | 21.81% | -7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 23.50% | -6.27% |